《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（820版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（820版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()2013年1月真题A卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合ZC卖出50%资产组合A，持有现金D卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X 答案 D 解析 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系
2、数为负时，风险分散效果较好。 2. 题型：多选题常用的评估流动性风险的方法包括()。A缺口分析法B现金流分析法C久期分析法D流动性比率/指标法E模糊评价法 答案 A,B,C,D 解析 评估流动性风险的方法很多，包括基于当前持有量进行的简单计算和静态模拟，以及高度复杂的模型。评估流动风险方法主要包括：流动性比率/指标法;流动性缺口分析法;现金流分析法;久期分析法。 3. 题型：多选题下列各项属于个人住房贷款中“假按揭”表现形式的有()。A借款人虚假购房，身份和住址不明B经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房C以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D开发商与购房人串通，规避不允许零首付的
3、政策限制E开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款 答案 A,C,D,E 解析 B项，经济状况良好的个人申请个人按揭贷款购房属正常行为。除ACDE四项外，个人住房贷款“假按揭”的表现形式还包括：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的贷款人发放高乘数的个人住房按揭贷款;以个人住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组。 4. 题型：多选题内部评级法的核心应用范围包括()。A信贷政策的制定B授信审批C限额设定D贷款定价E损失准备计提 答案 A,B,C 解析 除ABC三项外，内部评级法的核心应用范围还包括：风险监控，对于不同评级
4、结果的债务人或债项，采用不同监控手段和频率;风险报告，明确规定风险报告的内容、频率和对象，至少按季向董事会、高级管理层和其他相关部门或人员报告债务人和债项评级总体概况和变化情况。DE两项属于内部评级法的高级应用范围。 5. 题型：判断题操作风险无法计量，因而不能为其分配资本。()A错B对 答案 A 解析 根据商业银行资本管理办法(试行)第九十五条的规定，商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。 6. 题型：判断题有重大国别风险暴露的商业银行，应至少每年对国别风险限额进行审查和批准。()A错B对 答案 B 解析 有重大国别风险暴露的商业银行，应至少每年对国别风险限额进行
5、审查和批准，在特定国家或地区风险状况发生显著变化的情况下，提高审查和批准频率。 7. 题型：判断题信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到内部评级体系分析三个主要发展阶段。()A错B对 答案 A 解析 信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。 8. 题型：单选题代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实的宣传，错误和误导销售，属于哪一类操作风险点？（）A人员因素B外部事件C内部流程
6、D系统缺陷 答案 C 解析 内部流程：销售时进行不恰当的广告和不真实的宣传，错误和误导销售。 9. 题型：判断题商业银行应当将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分，并将内部资本充足评估结果运用于资本预算与分配、授信决策和战略规划。()A错B对 答案 B 10. 题型：单选题()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A风险转移B风险规避C风险分散D风险对冲 答案 A 解析 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。 11. 题型：判断题财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助
7、与补充。()A错B对 答案 A 解析 非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断。 12. 题型：判断题在动产质押时，出质人和质权人之间口头订立的质押合同一样有效。()A错B对 答案 A 解析 在动产质押时，出质人和质权人应当以书面形式订立质押合同。 13. 题型：判断题根据巴塞尔新资本协议，法律风险是一种特殊类型的市场风险。()A错B对 答案 A 解析 根据巴塞尔新资本协议，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民
8、商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 14. 题型：多选题我国商业银行信息披露中存在的问题主要有()。A信息披露内容不全面B风险信息披露不充分C表外业务信息披露不充分D信息披露监控机制有待完善E信息披露不及时 答案 A,B,C,D 15. 题型：多选题在标准法中，商业银行的所有业务可划分成8大类银行产品线，主要包括（）。A支付和结算B资产管理C公司金融D贷款E零售银行业务 答案 A,B,C,E 解析 标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为8大类，这8类银行产品线分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。 16.
9、题型：单选题假设外汇交易部门年收益/损失如表4 -4所示，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。A- 500B- 250C250D500 答案 B 解析 根据经济增加值( EVA)的计算公式，可得该交易部门的经济增加值为：EVA=税后净利润 - 经济资本资本预期收益率=税后净利润 -(经济资本乘数VaR)资本预期收益率=1000 - 12. 5 500 20%= -250(万元)。 17. 题型：单选题通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值()。A不变B越高C越低D无法判断 答案 C 解析 通常金融工具的到期日或距下一次重新定
10、价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响;反之则相反。 18. 题型：判断题任何情况下商业银行都不能只持有一种重要货币来匹配所有的外币债务。()A错B对 答案 A 解析 如果商业银行认为某种外币是其最重要的对外支付和结算工具，占有绝对比例，则可以选择以绝对方式匹配其外币债务组合，即完全持有该重要货币用来匹配所有外币债务，不持有或尽可能少持有其他外币资产，以降低外币流动性管理的复杂程度。 19. 题型：单选题与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注()可能造成的影响。A个体风险B
11、非系统风险C系统性风险D管理层风险 答案 C 20. 题型：单选题下列情形中，()表现的是流动性风险与市场风险的关系。A制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况/资产价值造成的不利影响B因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有/投机次级金融产品C法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机 答案 B 解析 A项为流动性风险与战略风险关系的表现;C项为流动性风险与操作风险关系的表现;D
12、项为流动性风险与声誉风险关系的表现。 21. 题型：单选题如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）。A700万美元B500万美元C1000万美元D300万美元 答案 B 解析 单币种敞口头寸即期净敞口头寸远期净敞口头寸期权敞口头寸其他敞口头寸（1000700）（500300）500（万美元）。 22. 题型：判断题关键风险指标法可用以评估商业银行整体的操作风险水平。()A错B对 答案 B 解析 关键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，用以评估商业银行整体的操作风险水平。 23. 题型：判断题预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，或者事前估计到的或期望的违约损失，它代表
