《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（731版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（731版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题如果某债务人被认定为违约，银行要对关联债务人实行交叉违约认定。()A错B对 答案 A 解析 如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人所有关联债务人的评级进行检查，评估其偿还债务的能力。是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度。 2. 题型：多选题下列关于货币互换的说法，不正确的有()。A货币互换是指交易双方基于相同的货币进行的互换交易B货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金C货币互换通常不需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定D货币互换既
2、明确了利率的支付方式，又确定了汇率E货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险 答案 A,B,C,E 解析 A项，货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的现金流交换;BC两项，货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定，且该汇率在整个互换期间保持不变;E项，货币互换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。 3. 题型：单选题银行战略风险管理的主要作用是（）。A提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行
3、的股东价值D持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险 答案 C 解析 战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。简言之，银行战略风险管理的作用主要是最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值。 4. 题型：单选题银行风险监管指标设计的核心是()。A行业监管B合规监管C法律监管D风险监管 答案 D 解析 银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。 5. 题型：单选题盈利能力监管指标
4、不包括()。A净业务收益率B正常贷款迁徙率C非利息收入比率D资产收益率 答案 B 解析 盈利能力监管指标包括：资本金收益率;资产收益率;净业务收益率;净利息收入率;非利息收入率;非利息收入比率。B项属于风险迁徙类指标。 6. 标签:内容7. 题型：单选题声誉危机管理的主要内容不包括()。A危机现场处理B危机处理过程中的持续沟通C模拟训练和演习D明确记载的危机处理/决策流程 答案 D 解析 声誉危机管理的主要内容包括：预先制定战略性的危机管理规划;提高日常解决问题的能力;危机现场处理;提高发言人的沟通技能;危机处理过程中的持续沟通;管理危机过程中的信息交流;模拟训练和演习。D项属于有效的声誉风险
5、管理体系的主要内容。 8. 题型：多选题中资银行市场准入审核的内容包括()。A机构的设立、变更、终止B调整业务范围C外资情况D增加业务品种E董事和高级管理人员的任职资格 答案 A,B,D,E 9. 题型：判断题风险治理是董事会高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。（）A错B对 答案 B 解析 风险治理是董事会高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。选项对符合题意。 10. 题型：多选题商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括以下哪些损失？（）A未收回的贷款利息B折现损失C未收回的贷款本金D贷款清收费用E贷款的
6、机会成本 答案 A,B,C,D,E 解析 违约损失率是指债务人旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。违约损失率也是国际银行业监管体系中的个重要参数。其计算基于经济损失，包括由于债务人违约造成的较大的直接和间接的损失或成本，以及违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响。 11. 题型：多选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是()。A考虑了“肥尾”现象B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D存在模型风险E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
7、 答案 A,B,C,E 解析 计算VaR值的历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险等，而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷：风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动;风险计量的结果受制于历史周期的长度;以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强;在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。 12. 题型：判断题现在，商业银行危机管理主要采用“辩护或否认”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。（）A错B对 答案 A 解析
8、传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动；如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。 13. 题型：判断题风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。()A错B对 答案 B 解析 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市
9、场对冲两种情况。 14. 题型：多选题下列关于声誉风险管理的基本做法，正确的是()。A明确董事会和高级管理层的责任B采取恰当的声誉风险管理方法C建立清晰的声誉风险管理流程D定期通过外部审计部门的审核E定期通过内部审计部门的审核 答案 A,B,C 解析 声誉风险管理的基本做法包括：明确董事会和高级管理层的责任;建立清晰的声誉风险管理流程;采取恰当的声誉风险管理方法。D项，声誉风险管理的基本做法并没有要求定期通过外部审计部门的审核;E项，属于建立清晰的声誉风险管理流程。 15. 题型：单选题下列对单一客户授信集中度的表述，错误的是()。A单一客户授信集中度=最大一家客户授信总额/资本净额100%B
10、授信集中是指相对于商业银行总负债、总资产或总体风险水平而言，存在较大潜在风险的授信C授信是指商业银行向客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证D最大一家客户贷款总额是指银行在报告期末各项贷款余额最大一家集团客户的各项贷款总额 答案 B 解析 B项，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较大潜在风险的授信。 16. 题型：单选题风险对冲是指通过投资或购买与标的资产( Underlying Asset)收益波动（ ）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A不相关B相独立C负相关D正相关 答案 C 解析 风险对冲
11、是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。 17. 题型：多选题根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括()准入。A高级管理人员B行业C产品D机构E业务 答案 A,D,E 18. 题型：单选题在客户信用评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。ACredit Metrics模型BCredit Portfolio View模型CCredit Monitor模型DCredit Risk+模型 答
12、案 C 解析 KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。 19. 题型：判断题公共利益集团的持续压力/运动，属于政治风险。()A错B对 答案 B 解析 政治风险是指由于战争、征用、罢工和政府行为、公共利益集团或极端分子活动而引起的风险。例如，本国政府或者商业银行海外机构所在地政府诞生新的立法、公共利益集团的持续压力/运动、极端组织的行动/蓄意破坏和政变/政府更替等。 20. 题型：判断题在表外项目的处理中，与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证，信用转换系数为100%。()A错B对 答案 A 解析 在表外项目的处理中，与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证，信用转换系数为20%。 21. 题型：多选题汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生
