《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（299版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（299版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题商业银行不能正常为客户提供服务属于()风险。A不完善或有问题的内部程序B人员因素C系统缺陷D外部事件 答案 C 2. 题型：判断题通常，活跃在货币市场的商业银行需要采用较长的流动性缺口分析时间序列，而活跃在长期资产和负债市场的商业银行则需要采用较短的时间序列。（）A错B对 答案 A 解析 一般而言，活跃在短期货币市场和易于在短期内筹集到资金弥补其资金缺口的商业银行具有较短的流动性管理时间序列，而活跃在长期资产和负债市场的商业银行则需要采用较长的时间序列。 3. 题型：判断题银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体
2、，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。()A错B对 答案 B 4. 题型：判断题某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。()A错B对 答案 A 解析 商业银行对单一借款人或交易对方的评级，应定期进行复查。当条件改善或恶化时，应对每个客户重新评级，确保内部评级与授信质量一致。 5. 题型：多选题在建立风险管理和风险损失绩效考核、责任追究制度时，要注意的内容有()。A对高级管理层的的绩效考核B对业务经营部门的绩效考核C对董事会的绩效考核D对风险管理部门的绩效考核E追究责任与尽职免责 答案
3、B,D 解析 商业银行应当建立、健全科学的风险管理和风险损失绩效考核、责任追究制度，以加强内部控制、提升员工风险意识、促进商业银行持续提高风险管理能力。在建立风险管理和风险损失绩效考核、责任追究制度时，要注意以下几个方面：对业务经营部门的绩效考核;对风险管理部门的绩效考核;追究责任与尽职免责。 6. 题型：判断题当持续期缺口(久期缺口)为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，随利率的下降而下降。()A错B对 答案 B 7. 题型：单选题我国的流动性监管要求，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A15%B25%C50%D75% 答案 B 解析 流动性比率=流动性资产余额/流动性负债
4、余额100%，该指标不得低于25%，应分别计算本币和外币口径数据。 8. 题型：单选题银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（）风险。A不完善或有问题的内部程序B系统缺陷C人员因素D外部事件 答案 B 解析 题中所述属于典型的系统故障(属于系统缺陷的表现形式)造成的操作风险。 9. 题型：单选题资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是()。A账面资本B经济资本C监管资本D实收资本 答案 C 解析 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比
5、率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。 10. 题型：判断题战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。()A错B对 答案 B 11. 题型：单选题()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A缺口分析B外汇敞口分析C敏感分析D久期分析 答案 B 解析 外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。当在某一时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，其差额就形成了外汇敞口。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。 12. 题型：单选题在各类操作风
6、险事件中，()给商业银行带来的损失最大。A外部欺诈B洗钱C内部欺诈D自然灾害 答案 A 解析 外部欺诈是指外部人员故意骗取、盗用财产或逃避法律而给商业银行造成损失的行为。该类风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 13. 题型：单选题即使采用适当的缓释工具，也不能()操作风险。A限制B降低C分散D消除 答案 D 解析 操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。 14. 题型：单选题风险数据包括（）。A监测数据和分析数据B前期测量数据和后期综合数据C中间计量数据和组合结果数据D内部数据和外部数据 答案 D 解
7、析 风险数据包括内部数据和外部数据，其中内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息，外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据。 15. 题型：多选题关于期货的交易价值发现功能，下列说法正确的有()。A期货市场通过公开竞价，形成一个公正的交易价格B期货市场将众多影响供求关系的因素集中于交易所内C期货市场是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所D期货交易价格被作为该商品价值的基准价格E利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策 答案 A,B,C,D,E 解析 期货市场是一个公开、公平、公正竞争的交易场所，它将众多影响供求关系的因素集中于场内，通过公开交易平台形成一个最符合市
8、场供求关系的价格，反映了各种因素在今后某一段时期内对所交易的特定商品的影响。这一价格被看做是该商品的真实价值，通过现代化的信息手段广泛传播，从而影响市场相关领域的生产、经营、消费和决策。 16. 题型：多选题在引发操作风险的内部流程因素中，()是引起财务/会计错误的主要原因。A会计制度不完善B管理流程不清晰C财会系统建设存在缺陷D结算/支付系统延迟E系统的稳定性、兼容性、适宜性存在缺陷 答案 A,B,C 解析 内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易
9、/定价错误六个方面。其中，财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要原因是财会制度不完善、管理流程不清晰、财会系统建设存在缺陷等。D项属于结算/支付错误;E项属于系统缺陷。 17. 题型：单选题经风险调整的资本收益率( RAROC)的计算公式是()，ARAROC=(税后净利润一预期损失)/非预期损失BRAROC=(税后净利润一非预期损失)/预期损失CRAROC=(非预期损失一预期损失)/税后净利润DRAROC=(预期损失一非预期损失)/税后净利润 答案 A 解析 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(Risk Adj
10、usted Retum on Capital，RAROC)，其计算公式是：RAROC=(税后净利润一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。 18. 题型：单选题某银行因大规模投资短期房地产市场而获得了超额的当期收益，下列判断正确的是()。A该银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益B当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性C当期的高股本收益可以全面揭示该银行在高收益的同时所承担的风险D评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法( RAPM) 答案 D 解析 A项，具有如此风险偏好的商业银行，随时都有可能因为市场风险而招致巨额损失;BC两项，该银行所创造的高股本收益率(ROE)和资产收
11、益率(ROA)具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。因此，应该采用经风险调整的业绩评估方法( RAPM)来综合考量该商业银行的盈利能力和风险水平。 19. 题型：多选题信息披露的形式包括()。A招股说明书B上市公告书C定期报告D财务报表E临时报告 答案 A,B,C,E 解析 信息披露主要是指公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。 20. 题型：判断题压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。()A错B对 答案 A 解析 压力测试有助于评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。
12、 21. 题型：单选题为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当()。A异质化、分散化B资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C同质化、集中化D负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化 答案 A 解析 商业银行应尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险。即商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化。 22. 题型：判断题声誉风险管理是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。()A错B对 答案 A 解析 战略风险管理是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。 23. 题型：多选题风险计量模型的监督检查的内容包括()。A建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函
