《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（821版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（821版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题互换是指两个或两个以上的当事人按照预先约定的条件，在约定的时间内相互交换一系列支付款项，以达到转移、分散和降低风险的一种互利金融交易。（）A错B对 答案 B 解析 无解析 2. 题型：单选题下列各项不属于商业银行业务外包的是()。A技术外包B处理程序外包C业务营销外包D资金交易业务外包 答案 D 解析 商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用以转移操作风险，商业银行业务外包种类包括：技术外包;处理程序外包;业务营销外包;专业外包;后勤性事务外包。账务系统、资金交易等关键过程和核心业务不应外包出去。 3
2、. 题型：多选题商业银行风险评估的总体要求是()。A商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B商业银行风险评估要符合监管要求C商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D商业银行风险评估要符合银行的实际E商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 答案 A,C,E 4. 题型：单选题下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是()。A违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0. 05%中的较高者C计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
3、D违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性 答案 C 解析 A项，所述为违约概率的概念;B项，在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年期违约概率与0 03%中的较高者;D项，违约概率能使监管当局在推行内部评级法中保持更高的一致性。 5. 题型：单选题影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于()。A项目因素B公司因素C行业因素D宏观经济因素 答案 A 解析 项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。 6. 题型：判断题若债务人违反了规定的透支限额
4、或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期。()A错B对 答案 B 7. 题型：单选题商业银行在设计限额体系时，应考虑的主要因素不包括()。A压力测试结果B工作人员的专业水平和经验C流动性风险D内部控制水平 答案 C 解析 商业银行在设计限额体系时，应综合考虑以下主要因素：自身业务性质、规模和复杂程度;能够承担的市场风险水平;业务经营部门的既往业绩;工作人员的专业水平和经验;定价、估值和市场风险计量系统;压力测试结果;内部控制水平;资本实力;外部市场的发展变化情况等。 8. 题型：多选题即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。A满足客户对不同货币的需求B用来调整持有不
5、同外汇头寸的比例C防范市场风险D用于外汇投机E避免市场风险 答案 A,B,D 解析 在实践中，即期外汇买卖( Spot Exchange)通常简称为即期，即交割日(或称起息口)为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，可以满足客户对不同货币的需求，还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以降低发生汇率风险。 9. 题型：单选题超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项?()A财政性存款B保证金C活期存款D应解汇款 答案 A 解析 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余
6、额100%。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。 10. 题型：单选题银行监管是由()主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A行业协会B政府C审计机构D商业银行 答案 B 11. 题型：单选题()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A董事会B监事会C股东大会D高级管理层 答案 D 解析 高管层负责组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计
7、量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。 12. 题型：单选题一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的()。A法律风险B市场风险C国家风险D流动性风险 答案 D 解析 商业银行随时面临着流动性风险，特别是个别金融机构的流动性风险迅速恶化，如出现挤兑、股价暴跌、破产倒闭等情形，可能引发存款人及社会公众普遍担忧同类金融机构的经营状况及风险管理能力。 13. 题型：单选题某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为
8、()。2010年5月真题A5%B6. 25%C5.5%D5.75% 答案 A 解析 该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为：RAROC=(Nl - EL)/U/=(500 -60 - 40)/8000= 5%。其中，NI( Net Income)为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。 14. 题型：判断题国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险和市场风险等。()A错B对 答案 A 解析 国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。 15. 题型：单选题用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是(
9、)。A违约概率B非预期损失C预期损失D风险价值 答案 D 解析 风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 16. 题型：判断题按照商业银行资本管理办法(试行)的要求，专业贷款的风险加权资产计量可以两种选择。一种是采用内部评级法;另一种是采用监管映射法。()A错B对 答案 B 17. 题型：判断题当债务人不履行债务时，保证人应按照约定履行债务或者承担责任。（ ）A错B对 答案 B 解析 保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债
10、务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。贷款保证的目的是通过第三方为借款人按约、足额偿还贷款提供支持。 18. 题型：多选题由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意()。A分别制定标准，实施个体控制B掌握充分信息，避免过度授信C尽量多用保证，争取少用抵押D统一识别标准，实施总量控制E主办银行牵头，协调信贷业务 答案 B,D,E 解析 集团客户之间的关联关系比较复杂，在对其进行授信限额管理时应注意：统一识别标准，实施总量控制;掌握充分信息，避免过度授信;主办银行牵头，协调信贷业务。 19. 题型：多选题商业银行为降低个人信贷业务的操作风险，下列说法恰当的有()。 2
11、009年10月真题A银行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度D重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款E成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管理 答案 A,C,D,E 解析 B项应为在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩。 20. 题型：多选题下列各项属于国别风险的是()。A政治风险B信用风险C货币风险D操作风险E经济风险 答案 A,C,E 解析 国别风险是指由于某一国家或地区
12、经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险的主要类型之一。 21. 题型：判断题由于企业的发展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行现金流量分析时需要考虑不同发展时期的现金流特征。（ ）A错B对 答案 B 22. 题型：单选题下列各项中属于即期外汇交易作用的是()。A可以固定客户的外汇交易成本B可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C可以用来套期保值D可以用来发现公平价格 答案 B 解析 A项属于远期外汇交易的作用;CD两项属于期货交易的作用。 23. 题型：多选题与信用风险、市场风险相比
