《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（70版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（70版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03%中的较低者。()A错B对 答案 A 解析 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03%中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。 2. 题型：单选题Credit Ponfolio View模型根据现实宏观经济因素通过()计算违约率。A压力测试B资产分组C蒙特卡洛模拟D历史损失数据均值与方差替代 答案 C 解析 Credit Portfolio Vie
2、w模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。 3. 题型：判断题与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括，因此，在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。()A错B对 答案 B 4. 题型：单选题某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以()。A卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B再买入一部分美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币
3、C再买入一部分美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币 答案 A 解析 采用风险对冲，即当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，并且尽量使盈利能够全部抵补亏损，题目中，为了防止美元下跌带来损失，可以买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。 5. 题型：多选题商业银行附属资本包括（）。A实收资本B一般准备C盈余公积D未分配利润E长期次级债务 答案 B,E 解析 商业银行附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券和长期次级债务。ACD三项属于核心资本。 6. 题型：单选题下列关于市场约束参与方作用的说法，
4、不正确的是（）。A监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B存款人通过选择银行，增加银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束 答案 D 解析 本题考查市场约束。股东通过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束
5、，所以D项错误。 7. 题型：单选题下列各种方法中，()是国际先进商业银行用来考量商业银行盈利能力和风险水平普遍使用的方法。A股本收益率( ROE)B资产收益率(ROA)C杠杆率D经风险调整的业绩评估方法( RAPM) 答案 D 解析 股本收益率( ROE)和资产收益率(ROA)这两项指标无法全面、深入地提示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，在考量风险水平时有很大的局限性;而杠杆率是衡量总资产规模可能带来风险的指标。 8. 题型：单选题根据传统经济学原理，当银行的自我运行所要达到的利益目标和社会利益存在冲突时，需要()来加以约束，引导或强制其尽可能与社会利益保持一致。A银行和行政机构B行业
6、协会C政府和监管机构D审计和会计部门 答案 C 9. 题型：多选题市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。A利率B汇率C工资率D股票价格E商品价格 答案 A,B,D,E 解析 市场价格包括利率、汇率、股票价格和商品价格。 10. 题型：判断题经济资本是外部监管当局要求商业银行根据自身业务及风险特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。（ ）A错B对 答案 A 解析 经济资本是商业银行满足内部风险管理的需要，基于历史数据并采用统计分析的方法（一定的置信水平和持有期）计算出来的，是一种虚拟资本，在经
7、济中并不发生实质性的资本配置。监管资本是外部监管当局要求商业银行根据自身业务及风险特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。 11. 题型：多选题在设计资本充足率压力测试框架时，需要注意以下几个问题()。A定量与定性相结合B合理整合现有资源C保证结果的前瞻性D保证系统可延伸性E明确测试目标 答案 A,B,D 解析 在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的实用性和可操作性，需要注意以下几个问题：定量与定性相结合，没有一种定量方法可以替代管理层和风险专家对于风险的判断;合理整合现有资源，在设计资本充足率压力测试框架时，可以利用并整合银行现有的压力
8、测试流程;保证系统可延伸性，需要考虑具备较好的延伸能力，考虑银行单一风险压力测试的未来发展。 12. 题型：单选题市场价值是指（）。A金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 答案 B 解析 市场价值是在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。 13. 题型：单选题小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于()。A风险规避B损失控制C风险自留D
9、风险转移 答案 D 解析 风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小张的行为属于保险转移，即以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。 14. 题型：单选题清晰的战略风险管理流程不包括()。A战略风险识别B战略风险评估C外部审计D监测和报告 答案 C 解析 有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。清晰的战略风险管理流程包括：战略风险识别;战略风险评估;监测和报告。 15. 题型：单选题下列关于货币互换的说法，不正确的是()。A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的
10、数额由事先确定的汇率决定C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险 答案 D 解析 D项，货币互换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。 16. 题型：判断题操作风险评估包括评估和报告两个步骤。()A错B对 答案 A 解析 操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：准备阶段，包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息;评估阶段，包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案;报告阶段，包括整合评估成果和提交报告两个步骤。 17. 题型：判断题在巴塞尔新资本协议中，公司、主权、银行和零售暴露计算每
11、笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。()A错B对 答案 A 解析 商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外，由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。 18. 题型：单选题关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是()。A美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值 答案 D 解析
12、美式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。 19. 题型：单选题资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。A大于B小于C等于D无关 答案 B 解析 贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化一个下降一个上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 20. 题型：判断题在数据有限或授信标准、评级体系发生变化的情况下，银行应留出保守的、较小的调整余地。()A错B对 答案 A 解析 在数据有限或授信标准、评级体系发生变化的情况下，银行应留出保守的、较大的调整余地。如果采用多家银行汇集的数据，需证明风险暴露池中其他银行的内部评级体系和标准能够与本行比较。 21. 题型：多选题自我评估法是从哪两个角度来评估操作风险的重要程度?()A影响程度B风险识别C发生概率D补救措施E确定模型 答案
