《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（871版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（871版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于()。A敏感性分析B情景分析C信号分析D压力测试 答案 D 解析 压力测试是根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。商业银行可根据自身业务特色和需要，对风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。 2. 题型：多选题商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于化解此种利率风险?
2、()2013年11月真题A将闲置资金购买固定收益证券B提供固定利率的住房按揭贷款C对优质资产进行资产证券化D发行固定利率的大额可转让定期存单E降低固定利率的长期贷款比例 答案 D,E 解析 A项，利率上升，固定收益证券价值降低;B项，比起浮动利率的住房按揭贷款，银行提供固定利率的贷款会损失利率上升带来的额外利息收入;C项，不良贷款在利率上升时违约风险更大，应该对不良资产进行资产证券化;D项，固定利率的大额可转让定期存单能帮助银行避免支付未来更高的利息费用;E项，利率上升时贷款的利息收入增加，降低固定利率长期贷款比例有助于化解利率上升的风险。 3. 题型：单选题下列关于商业银行经济资本的描述，正
3、确的是（）。A经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失B越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化C科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构D合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求 答案 C 解析 A项，经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金，而不是对应于灾难性损失。B项，经济资本配置并不是越多越好，经济资本配置是指在理论上或形式上计算支持一项业务所需要的经济资本额，再对全行经济资本的总体水平进行评估，综合考虑信用评级、监管当局规定、股东收益和经营中承担的风险等因素，在资本充足率和资本回报要求的总体规划之下，制定经济资
4、本目标，运用限额管理、组合管理以及经风险调整后的资本收益率管理等手段，将资本在各个分支机构、产品线和业务条线等不同层面进行有效配置，使业务发展与银行的资本充足水平相适应。D项，合理的经济资本配置根据自上而下法或自下而上法确定，监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。在合理配置的基础上，监管资本数量应高于经济资本，但二者没有必然的数量关系。 4. 题型：多选题监管部门参与市场约束的作用表现在()。A实施惩戒B指导市场参与者改进做法C建立风险的处置和退出机制D制定信息披露标准E引导公众对银行业务的选择 答案 A,B,C,D 解析 监管部门是市场约束的核心，
5、其作用在于：制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性;实施惩戒，即建立有效的监督检查机制确保政策执行和有效信息披露;引导其他市场参与者改进做法，强化监督;建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。 5. 题型：判断题返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。()A错B对 答案 B 解析 返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的风险价值数据，进行返回检
6、验，依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。 6. 题型：判断题远期利率合约的债务人是防止利率下降的一方，债权人是防止利率上升的一方。()A错B对 答案 A 解析 远期利率合约的债务人是防止利率上升的一方，债权人是防止利率下降的一方。债务人可以通过使用远期利率合约，固定未来的债务成本，规避了利率可能上升的风险;债权人也通过远期利率合约，保证未来的投资收益，规避了利率可能下降的风险。 7. 题型：多选题商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划，通常包括（）。A明确外币流动性的管理架构B使用本币资源并通过外汇市场将其转化为外币C管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高
7、比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排D制定各币种的流动性管理策略E制定弥补现金流量不足的工作程序 答案 B,C 解析 商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划。流动性应急计划通常包括两种方式：使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源；管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。E项属于本、外币流动性管理应急计划的主要内容之一。 8. 题型：单选题参考国际银行的最佳实践，市场风险报告的频度最好是，在正常市场条件下，()向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。A每天B每周C每月D每季度 答案 B 解析
8、 市场风险报告的路径和频度可以参考以下的国际银行业最佳实践：在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次;在市场剧烈波动的情况下，需要进行实时报告，但主要通过信息系统直接传递;后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管;风险值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成;应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策。 9. 题型：单选题根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为()。A资产收益率=税后净收入/资本金总额B资产收益率=税后净利润/资本金总额C资产收益率=税后净利润/平均资本金
9、总额D资产收益率=税后净收入/资产总额 答案 D 解析 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率( Retum onAssets，ROA)是反映商业银行资产质量、收入水平、成本管理水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标。其计算公式是：资产收益率(ROA)=税后净收入/资产总额。 10. 题型：单选题关于头寸拆分，以下说法中错误的是()。A同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组
10、合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流 答案 B 解析 B项，相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，并非重复计量。同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本。 11. 题型：多选题商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取()等方法，控制信用风险。 2010年5月真题A信用衍生产品B限额管理C资产证券化D资产组合管理E统一授信管理 答案 A,B,C,D,E 解析 为了避免各类风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取统一授信管理、资产组合管理、资产证券化以及信用衍生产品等一系列全新的技术和
11、方法来降低各类风险。同时，商业银行风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险，增强风险管理的客观性和科学性。同时在管理信用风险的时候也用到限额管理的方法，来降低信贷集中度。 12. 题型：多选题在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，主要包括()。A支付和结算B资产管理C公司金融D贷款E零售银行 答案 A,B,C,E 解析 标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为九条业务线，分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。对每一条业务线规定不同的操作风险资本要求系数并分别求出对应的资本，然后
12、加总，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。 13. 题型：单选题一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于()。A信用风险B市场风险C操作风险D商品价格风险 答案 B 解析 市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。因此，汇率变动造成的风险属于市场风险。 14. 题型：单选题商业银行所选择的压力测试方法论应确保所设计情景能有效传导至各类()风险。A总体B实质C已知D潜在 答案 B 解析 商业银行可根据自身的业务特点、风险状况和管理水平，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。商业银行所选择的压力
13、测试方法论应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险，压力情景下各类风险间传导效应能有效加总。 15. 题型：单选题财务部门的职责不包括()。A负责考核财务绩效B负责制订财务计划C负责承担银行账户市场风险的日常管理职责D负责会计记录和财务报告的准确性和可靠性 答案 D 解析 D项是内部审计的主要内容之一。财务部门主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况，制订财务计划、分配财务资源、考核财务绩效，同时，财务部门一般还承担银行账户市场风险、流动性风险的日常管理职责。 16. 题型：多选题相比巴塞尔协议，巴塞尔协议突出表现在()。A重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求C增加了对交易账户和双重违约的处理D建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力E显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银
