《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考640版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考640版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题远期交易是指交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后立即完成。()A错B对 答案 A 解析 远期交易的交付及付款在交易双方约定的未来某个特定日期进行。 2. 题型：单选题下列关于贷款迁徙率指标的计算，正确的是()。A期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，出于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款B期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额C正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款
2、的金额)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间增加金额)100%D次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向上迁徙金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)100% 答案 A 解析 贷款风险迁徙类指标主要用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。B项，期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类和损失类的贷款余额之和;C项，正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+ 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额 - 期初正常类贷款期间减少金额+
3、期初关注类贷款余额 - 期初关注类贷款期间减少金额)100%;D项，次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)100%。 3. 题型：判断题绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。它是最常用的投资成果表示方式。()A错B对 答案 A 解析 百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。它通常用百分数表示，是最常用的评价投资收益的方式。 4. 题型：单选题非现场监管工作的程序包括制定监管计划、监管信息收集并编制机构概览、日常监管分析、()、现场检查立项、监管评级和后续监管七个阶段。A风险识别B
4、风险评估C风险衡量D风险决策 答案 B 5. 题型：多选题缺口分析的局限性包括()。A未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险B忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异C未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响E考虑了利率变动对银行当期收益的影响 答案 A,B,D 解析 C项，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险;E项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当
5、期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。因此，缺口分析只是一种初级的、粗略的利率风险计量方法。 6. 题型：单选题若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。A表外项目已承诺未提取金额B表外项目已提取金额C表外项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额D表内项目已提取金额+信用转换系数x已承诺未提取金额 答案 C 解析 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为表外项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额。 7. 题型：单选题()作为
6、独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。A监管部门B银行业协会C评级机构D审计师 答案 C 解析 评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务。 8. 题型：多选题商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些现象表明该行业的财务风险增加?()2013年6月真题A产品产销率由70%降至60%B行业盈亏系数由20%降至15%C资本积累率由18%降至10%D行业销售利润率由15%降至10%E净资产收益率由18%降至15% 答案 A,C,D,E 解析 行业财务风险分析指标体系主要包括：净资产收益率、
7、行业盈亏系数、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率6项关键指标。B项，行业盈亏系数：行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数，是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。 9. 题型：多选题下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别?() 2013年11月真题A商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金C银行员工窃取客户账户资金D网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗E客户采取化整为零的手段进行洗钱活动 答案 B,D,E 解析 外部事件包括：外部欺诈，第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律;洗钱;
8、政治风险，由于战争、征用、罢工和政府行为、公共利益集团或极端分子活动而给商业银行造成损失;监管规定，商业银行未遵守金融监管当局的规定而可能造成损失;业务外包，由于外部供应商的过错而导致服务或供应中断或撤销而造成损失;自然灾害;恐怖威胁。 10. 题型：判断题-般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。()A错B对 答案 A 解析 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小;反之，其可能性就越大。 11. 题型：单选题由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商
9、业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（ ）。A贷款重组B贷款转让C贷款审批D资产证券化 答案 A 解析 贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。 12. 题型：单选题按照巴塞尔新资本协议，内部评级体系()。A完全等同于内部评级法B是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度C主要侧重于以专家判断法为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主D是实施内部评级法的惟一必备条件 答案 B 解析 内部评级法(
10、IRB)与内部评级体系(lntemal Rating System，IRS)很容易被混淆。内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施;内部评级体系是商业银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度，其中内部评级系统是风险计量/分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成。 13. 题型：单选题在实际操作中，下列哪项是商业银行通常选择的融资方式?()A出售流动资产B同业拆入C收回贷款D长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 答案 B 解析 在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金时借人资金
11、，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产;如果通过出售流动资产换取流动性，则将导致总资产存量下降;收回贷款将严重损害商业银行的声誉。 14. 题型：单选题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。ACredit Metrics模型BCredit Portfolio View模型CCredit Risk+模型DCredit Monitor模型 答案 B 解析 A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产
12、组合在持有期限内可能发生的最大损失;C项，CreditRisk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析;D项，CreditMonitor模型属于客户评级模型，非信用风险组合模型。 15. 题型：多选题某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。A远期外汇交易合约B货币期货C货币互换D期权E即期外汇交易 答案 A,B,D 解析 A项，远期外汇交易合约是由交易双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易，是最常用的规避汇率风险的方法;B项，货币期货是指以汇率为标的的期货合约，目的是规避
13、汇率风险;C项，货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的现金流交换，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定，且该汇率在整个互换期间保持不变;D项，期权交易的标的可以是外汇，因此该出口商可买人一个以美元为标的资产的卖方期权，从而规避汇率风险;E项，即期外汇交易不是金融衍生工具。 16. 题型：判断题如果贷款给杠杆比率较低的借款人，商业银行就会相应地提高风险溢价。()A错B对 答案 A 解析 杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，其未来面临还本付息的压力要大得多，其违约概率也就会高很多。如果贷款给杠杆比率较高的借款人，商业银行就会相应地提高风险溢价。 17. 题型：单选题下列关于货币互换的说法，不正确的是()。A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C货
