《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考124版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考124版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题巴塞尔委员会认为久期分析法是评估商业银行流动性的较好方法，该方法在各国商业银行得到广泛应用。()A错B对 答案 A 解析 久期分析法是评估商业银行利率风险的一种方法。缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性状况的较好方法，在各国商业银行得到广泛应用。 2. 题型：判断题董事会风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和风险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督。()A错B对 答案 B 3. 题型：单选题根据表中数据和116题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()
2、。A350; -70B350; 70C930; -370D930; 370 答案 D 解析 累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即200+450+ 150+80 +50= 930;净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即200+450 - 150 -80 -50 =370。 4. 题型：判断题交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期时违约而造成损失的风险。()A错B对 答案 A 解析 交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。 5. 题型：多选题为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市
3、场发展状况，还应当重视()。A提高流动性管理的预见性B建立多层次的流动性屏障C完善公司治理结构D通过金融市场控制风险E开发金融产品 答案 A,B,D 6. 题型：单选题我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（）。A25%B30%C50%D75% 答案 A 解析 商业银行风险监管核心指标（试行）第八条第（一）款规定，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。 7. 题型：单选题在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。A机构设立B调整业务范围和增加业务品种C高级管理人员任职资格D资本监管 答案 D 解析 市
4、场准人范围和标准中，中资商业银行行政许可事项包括：机构设立、机构变更、机构终止、调整业务范围和增加业务品种、董事和高级管理人员任职资格。 8. 题型：判断题为规避流动性风险，实际操作中商业银行比较合适的做法是长期在总资产中保存大规模的流动性资产。()A错B对 答案 A 解析 在实践操作中，必须清醒地认识到，借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借人资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借人资金，而不是长期在总资产中保存大规模的流动性资产。 9. 题型：单选题在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因
5、素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。A5Cs系统B4Cs系统C5Ps系统D4Ps系统 答案 C 解析 A项，5Cs系统包括品德、资本、还款能力、抵押和经营环境;BD两项，不存在4Cs和4Ps信用分析专家系统。 10. 题型：判断题内幕交易属于人员因素中内部欺诈因素引起的。()A错B对 答案 B 解析 内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。其中，内幕交易属于内部欺诈中的盗窃和欺诈类。 11. 题型：判断题Credit Poltfolio View对于那些非违约的转移概率则不需要根据历史数据来计算。()A错B对 答案 A 解析 Cr
6、edit Porfolio View模型可以看做是Credit Metrica模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。 12. 题型：判断题商业银行记人交易账户的头寸，其交易目的在交易之初就应当被确定，并且应当根据实际需要定期进行调整。()2013年11月真题A错B对 答案 A 解析 商业银行记入交易账户的头寸应当满足的基本要求包括商业银行具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头
7、寸余额。交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。 13. 题型：单选题不良贷款率中的不良贷款是指()。A次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款B关注类贷款、可疑类贷款、损失类贷款C次级类贷款、关注类贷款、损失类贷款D关注类贷款、可疑类贷款、次级类贷款 答案 A 解析 不良贷款率是指不良贷款(包括次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款三种)与贷款总额之比。 14. 题型：单选题市场准入应遵循的原则不包括()。A效益B公开C便民D效率 答案 A 解析 市场准人应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。 15. 题型：多选题监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括()。A董事会和高管层对银行
8、风险是否实施有效监督B银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动C银行的风险计量、监测和控制系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险D内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足E是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排 答案 A,B,C,D 解析 E项属于对风险计量模型的监督检查。 16. 题型：判断题如果企业通过发行股票或者减少分红来筹措资金，则表明企业是被动接受风险的。（ ）A错B对 答案 A 解析 如果企业通过发行股票或者减少分红来筹措资金，则表明企业是主动接受风险的。 17. 题型：单选题对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以
9、完全消除的是()。A管理层风险B产品风险C区域风险D借款人财务状况变动风险 答案 C 解析 区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。由于我国各地区经济发展水平差异较大，因此重视区域风险识别还是非常必要的。 18. 题型：单选题()是最常见的资产负债的期限错配情况。A部分资产与某些负债在持有时间上不一致B部分资产与某些负债在到期时间上不一致C将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
10、D将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 答案 C 解析 商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。 19. 题型：单选题假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%;如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为9.7%，则后者的票面利率约为()。A10%
11、B15%C20%D25% 答案 B 解析 设信用等级为B的零息债券的票面利率为K1，则根据KPMG风险中性定价模型，有：(1 -9. 7%)(1+K1) +9.7%(1+K1)50% =1+ 10%。解得，K1=15. 6%，即信用等级为B的票面利率约为15%。 20. 题型：多选题商业银行的资本应急预案应包括()等。A紧急筹资成本分析B紧急筹资可行性分析C限制资本占用程度高的业务发展D采用风险缓释措施E采用风险缓释措施成本分析 答案 A,C,D 解析 对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。商业银
12、行的资本应急预案应包括紧急筹资成本分析和可行性分析、限制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施等。 21. 题型：单选题贷款总额与核心存款的比率_，表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对_。()A越小;越小B越大;越小C越小;越大D越大;越大 答案 A 解析 贷款总额与核心存款的比率越小，表明商业银行资金稳定性的资金来源运用在非流动资产上的比例越小，从而流动性越高，流动性风险也相对越小。 22. 题型：多选题商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取()等方法，控制信用风险。 2010年5月真题A信用衍生产品B限额管理C资产证券化D资产组合管理E统一授信管理 答案 A,B,C,D,E 解析 为了避免各类风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取统一授信管理、资产组合管理、资产证券化以及信用衍生产品等一系列全
