《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考940版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考940版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差;如果相关性为正，则风险分散效果好。()2009年10月真题A错B对 答案 A 解析 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。 2. 题型：单选题假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选()。A买入期限较长的金融产品B买入期限较短的金融产品C卖出期限较短的金融产品D同时买入卖出期限不同的金融产品
2、答案 B 解析 投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买人期限较长的金融产品;如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品;如果预期收益率曲线变得较为平坦，则可以买人期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。 3. 题型：单选题关于久期缺口，下列叙述不正确的是()。A当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少B当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越不敏感D久期缺口是负债加
3、权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额 答案 D 解析 D项，久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。 4. 题型：多选题风险为本的监管模式的特点包括()。A计划性强B目标明确C提高效率D节省资源E操作复杂 答案 A,B,C,D 解析 风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向。 5. 题型：单选题下列各项中，()不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。A主权、公共企业、多边开发银行B外部评级在A-级及以上的法人C内部评级的违约概率在B+以上的组织D虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约
4、概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人 答案 C 解析 内部评级法初级法下，合格保证的范围包括：主权、公共企业、多边开发银行和其他银行;外部评级在A-级及以上的法人、其他组织或自然人;虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的法人、其他组织或自然人。 6. 题型：单选题外部的盗窃、抢劫、涉枪行为属于()。A内部欺诈B外部欺诈C系统缺陷D人员因素 答案 B 解析 外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律。此类风险是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 7. 题型：多选题操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失
5、安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法?()A内部评级法B基本指标法C标准法D风险预测法E高级计量法 答案 B,C,E 解析 根据商业银行资本管理办法(试行)第九十五条的规定，商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。A项，内部评级法属于信用风险的计量方法。 8. 题型：单选题下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。A可以分为初级法和高级法两种B高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限C初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值D商业银行可以选择初级法评估
6、零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值 答案 D 解析 在内部评级法中.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露。对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。 9. 题型：单选题2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是()引发的风险。A监管规定B自然灾害C业务外包D恐怖威胁 答案 B 解析 商业银行的外部事件风险包括：外部欺诈;洗钱;政治风险;监管规定;业务外包;自然灾害;恐怖威胁。其中，自然灾害风险是指由于自然因素造成商业银行的财产损失，包括火灾、洪水、地震等。 10. 题型：多选题企业
7、的生产与经营风险主要表现为()。A行业风险B产品风险C生产风险D销售风险E总体经营风险 答案 B,C,D,E 解析 企业的生产与经营风险主要表现为：总体经营风险;产品风险;原料供应风险;生产风险;销售风险。 11. 题型：判断题商业银行的流动性是指在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务的能力。（）A错B对 答案 A 解析 商业银行的流动性是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。 12. 题型：多选题商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率(RAROC)，有利于()。2009年10月真题A优化经济资
8、本在各类业务间的配置B揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C有效控制商业银行的总体风险水平D反映盈利的长期稳定性E完全代替股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA) 答案 A,B,C,D 解析 E项，股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA这两项指标被广泛用于衡量商业银行的盈利能力。但由于这两项指标无法全面、深入地揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，因此，用来衡量商业银行这样经营风险的特殊企业具有明显的局限性，但尽管如此，股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)并不能完全被经风险调整的资本收益率(RAROC)所替代。如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，则其
9、所创造的高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。因此，采用经风险调整的业绩评估方法( RAPM)来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。 13. 题型：判断题操作风险评估包括评估和报告两个步骤。()A错B对 答案 A 解析 操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：准备阶段，包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息;评估阶段，包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案;报告阶段，包括整合评估成果和提交报告两个步骤。 14. 题型：判断题在缺口为零的情况下，即利率敏感性资产等于利率敏感性
10、负债，可以完全降低基差风险。()A错B对 答案 B 15. 题型：单选题“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于()业务环节可能出现的违规事项。A贷前调查B信贷审查C信贷审批D贷款发放 答案 D 解析 贷款发放业务环节可能出现的违规事项有：逆程序发放贷款;未按审批时所附的限制性条款发放贷款;贷款合同要素填写不规范;未按规定办妥抵押品抵押登记手续或手续不完善，造成抵押无效;未按规定办理质押物止付手续和质押权利转移手续，形成无效质押;贷款录入上账错误等。 16. 题型：单选题下列关于风险管理部门的说法，正确的是()。A应当是一个相对独立的部门B具有完全的风险管理策略执行权C风险管理部门又称风险管
11、理委员会D核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 答案 A 解析 风险管理部门应当是一个相对独立的部门，需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。风险管理部门应当与业务部门保持相对独立，并具有独立的报告路线。 17. 题型：单选题柜台业务操作风险的控制措施不包括（）。A完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理C设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高
12、柜员操作技能和业务水平 答案 C 解析 操作风险控制措施：完善规章制度和业务操作流程；加强业务系统建设；加强岗位培训；强化一线实时监督检查。 18. 题型：判断题信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的预期损失。()A错B对 答案 A 解析 信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。 19. 题型：判断题市场风险与信用风险相比，具有数据充分和易于计量的特点。()A错B对 答案 B 解析 相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。 20. 题型：单选题下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。A衡量商业银行风险变化的范围B属于静态指标C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D包括流动性风险指标 答案 C 解析 A项风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度；B项表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标；D项流动性风险指标属于风险水平类指标。 2
