《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考665版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考665版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。()A错B对 答案 A 解析 违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。 2. 题型：单选题关于久期，下列的论述不正确的是()。A久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响 答案 B 解析 B项，久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越不敏感，银行的利率风
2、险暴露量也就越小，因而，银行最终面临的利率风险也越低。 3. 题型：多选题目前，已经开发出的金融期货合约主要有()。A利率期货B货币期货C股票指数期货D石油期货E黄金期货 答案 A,B,C 解析 DE两项属于商品期货，不属于金融期货。 4. 题型：判断题在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业融资括动现金流出。()A错B对 答案 A 解析 在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业投资活动现金流出。 5. 题型：单选题违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。A1B
3、2C3D5 答案 D 6. 题型：多选题商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括()。A环境类指标B实力类指标C品质类指标D财务类指标E营运能力指标 答案 A,B,C 解析 客户风险的内生变量包括两类指标：基本面指标，包括品质类指标、实力类指标和环境类指标;财务指标，包括偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标和增长能力指标。 7. 题型：多选题商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有()。A制定适当的债务组合B制定风险集中限额C以零售资金作为银行负债的主要来源D适度分散客户种类和资金到期日E以批发性质的资金作为银行负债的主要来源 答案
4、A,B,C,D 解析 为降低流动性风险，商业银行应当根据自身情况，采用如下作法：控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日;在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备;制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场;制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况;以零售资金作为银行负债的主要来源。 8. 题型：多选题如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，
5、大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()。2009年10月真题A战略风险B信用风险C流动性风险D操作风险E国别风险 答案 B,C 解析 本题中，“房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款”属于“信用风险”，“居民大量提取存款买房”属于流动性风险。而根据题中资料，无法判断该商业银行是否面临战略风险、操作风险和国别风险。 9. 题型：单选题赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是()。A掉期合约B远期合约C期权合约D期货合约 答案 C 10. 题型：单选题下列各项关于监督检查的说法，错误的是(
6、)。A非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用B通过现场检查可修正非现场监管的结果C通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量D非现场监管结果将提高现场检查的质量 答案 D 解析 D项，现场检查结果将提高非现场监管的质量。 11. 题型：判断题在其他条件相同的情况下，债项的有效期限越短，信用风险就越大。()A错B对 答案 A 解析 在其他条件相同的情况下，债项的有效期限越短，信用风险就越小。 12. 题型：多选题关于久期，下列说法正确的有()。A久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析B久期是对固定收益产品的利率敏
7、感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP/dy =D P/(1 +y)D久期又称持续期E当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大 答案 A,B,D,E 解析 久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。C项，久期的数学公式应为dP/dy=-DP/(1+y)。 13. 题型：单选题下列情形中，()表现的是流动性风险与市场风险的关系。A制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况/资产价值造成的不利影响B因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流
8、动性风险，如超限额持有/投机次级金融产品C法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机 答案 B 解析 A项为流动性风险与战略风险关系的表现;C项为流动性风险与操作风险关系的表现;D项为流动性风险与声誉风险关系的表现。 14. 题型：单选题关于总敞口头寸，下列说法正确的是()。A净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头;
9、其次比较这两个总数;最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸 答案 A 解析 B项，累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和;c项，总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险;D项，短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。 15. 题型：单选题贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()。A分散风险B实现利益共享C实现资产多元化D增加收益 答案 B 解析 贷款转让(叉称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为
10、，主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。 16. 题型：多选题在没计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的()。A实用性B安全性C准确性D可操作性E合规性 答案 A,D 解析 在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的实用性和可操作性，需要注意以下几个问题：定量与定性相结合;合理整合现有资源;保证系统可延伸性。 17. 题型：单选题()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A原始损失数据B诱因及对策C关键风险指标D资本金水平 答案 A 解析 操作风险报告的内容包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部
11、分。 18. 题型：多选题根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括()准入。A高级管理人员B行业C产品D机构E业务 答案 A,D,E 19. 题型：单选题在分析单一法人客户的菲财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是()。A某机械公司的管理层决策过程B某文化公司王总经理的年龄C某证券公司何副总的诚信度D某保险公司客户主管的素质 答案 B 解析 管理层风险分析重点考核企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力及道德水准，其主要内容包括：历史经营记录及其经验;经营者相对于所有者的独立性;品德与诚信度;影响其决策的相关人员的情况;决策过程;所有者关系、内控机制是否完备及运行正常;领导后备
12、力量和中层主管人员的素质;管理的政策、计划、实施和控制等。 20. 题型：多选题关于外汇敞口分析，下列说法正确的有()。A银行还应当对银行账户和交易账户形成的外汇敞口加以区分B当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口C在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口D外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配E对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制 答案 A,B,D,E 解析 C项，在进行外汇敞口分析时，银行应当分析单一币种的外汇敞口，以及各币种敞口折算成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口。 21. 题型：单选题下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。A声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D保持与媒体的良好接
