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1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题在表外项目的处理中，与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证，信用转换系数为100%。()A错B对 答案 A 解析 在表外项目的处理中，与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证，信用转换系数为20%。 2. 题型：单选题核心负债比率中核心负债的定义为()。A活期存款的50%以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C活期存款的50%以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券D活期存款以及距到期日3个月
2、以上(含)定期存款和发行债券 答案 A 解析 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额100%，应分别计算本外币和外币口径数据，该指标不得低于60%;核心负债包括距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的50%;总负债是指银行资产负债表中负债方总额。 3. 题型：判断题Credit Poltfolio View对于那些非违约的转移概率则不需要根据历史数据来计算。()A错B对 答案 A 解析 Credit Porfolio View模型可以看做是Credit Metrica模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据
3、，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。 4. 题型：单选题采用()得到的各业务单位所占用的经济资本，通常用于绩效考核。A黄金分割法B自下而上法C自上而下法D经济增加值法 答案 B 解析 自下而上法通常用于当期绩效考核。商业银行可根据各业务部门、交易员或交易产品的实际风险状况分别计算其所占用的经济资本，然后自下而上逐级累积。同样根据投资组合原理，累积所得的整体层面的经济资本应小于各单个经济资本的简单加总。 5. 题型：单选题关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是()。A方差一协
4、方差法能预测突发事件的风险B方差一协方差法易高估实际的风险值C历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据 答案 C 解析 A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险;B项，方差一协方差法易低估实际的风险值;D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。 6. 题型：单选题高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下()。A借款人的信用风险水平下降B借款人承受较低的利率风险C所有企业的履约能力有一定程度的提高D所有企业的违约风险有一定程度的提高 答案 D 解析 专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人
5、有关的因素和与市场有关的因素。利率水平属于与市场有关的因素。高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。 7. 题型：多选题风险监管代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，它在实践中发挥的重要作用主要表现在()。A能更好地了解机构的风险状况和管理素质，具有前瞻性B可根据每个机构的风险特点进行设计检查，更有计划性和灵活性C能减少低风险业务的测试量和重复劳动，具有针对性D能使得现场检查和非现场监管分工更清晰、结合更紧密E提高银行管理层对风险管理的关注程度，同时也提高管理层对监管的认同感，形成共识和良性互动 答案 A,B,C
6、,D,E 解析 除ABCDE五项外，风险监管的重要作用还包括：风险为本的监管把重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，理顺了监管者和银行管理层各自的职责，对银行管理层的风险管理责任提出了更高的期望和要求。 8. 题型：单选题清晰的战略风险管理流程不包括()。A战略风险识别B战略风险评估C外部审计D监测和报告 答案 C 解析 有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。清晰的战略风险管理流程包括：战略风险识别;战略风险评估;监测和报告。 9. 题型：判断题战略风险管理能够最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。
7、() 2010年5月真题A错B对 答案 B 解析 商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，如对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失等。简言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。 10. 题型：单选题商业银行的核心竞争力是（）。A吸存放贷规模B支付中介C货币创造能力D风险管理水平 答案 D 解析 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。 11. 题型：判断题交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期时违约而造成损失的风险。()A错B对 答案 A 解析 交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。
8、12. 题型：判断题无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。（）A错B对 答案 A 解析 无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。 13. 题型：多选题下列关于CAMELs评级的说法,正确的有（）。ACAMELs评级结果以15级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高B.CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级BCAMELs评级的要素“C”是指“成本”CCAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系DCAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率 答案 C,D 解析 CAME
9、Ls评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系，包括评价董事会和管理层的能力和效率。 14. 题型：多选题下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有()。A在我国，区域限额管理包括国家限额管理B在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的C发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额D在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额E在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制 答案 B,C,
10、D,E 解析 区域风险限额管理与国家风险限额管理有所不同。国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只是对较大的跨国区域.如亚太区、东亚区、东欧等设置信用风险暴露的额度框架。在我国由于国土辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内，实施区域风险限额管理还是很有必要的。区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额，但当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制。 15. 题型：单选题在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更直接和长效影响力的
11、是()。 2013年11月真题A风险管理知识B风险管理制度C风险管理理念D业绩考核方法 答案 C 解析 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。 16. 题型：多选题关于RAROC，下列说法正确的有()。ARAROC=税后净利润/账面资本BRAROC=税后净利润/经济资本CRAROC是经风险调整的资本收益率DRAROC是未经风险调整的收益率ERAROC=税后净利润-资本成本 答案 B,C 解析 RAROC=税后净利润业务单位(或交易)/经济资本业务单
12、位(或交易)，是经风险调整的资本收益率。E项是经济增加值( EVA)的表达式。 17. 题型：单选题AMA高级计量法，是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，商业银行操作风险监管资本可以通过()计算给出。A外部操作风险计量模型B操作风险评估系统C操作风险计量模型D内部操作风险计量模型 答案 C 18. 题型：单选题内部审计的主要内容不包括()。A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B内部控制的健全性和有效性C适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求D会计记录和财务报告的准确性和可靠性 答案 C 解析 除ABD三项外，内部审计的主要内容还包括：经营管理的合规性及合规部门工作情况;信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况;与风险相关的资本评估系统情况;机构运营绩效和管理人员履职情况等。C项属于法律/合规部门的职责。 19. 题型：单选题外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于()。A提高我国商业银行的竞争能力B进一步完善信息披露的监控机制C改进我国商业银行信息披露D提高审计效率 答案 C 解析 由于我国信息披露的不健全，市场参与者难
