《五月下旬银行从业资格考试风险管理同步练习题（附答案和解析）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《五月下旬银行从业资格考试风险管理同步练习题（附答案和解析）（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、五月下旬银行从业资格考试风险管理同步练习题（附答案和解析）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）的内部损失数据。A、至少5年B、至多5年C、至多3年【参考答案】：A【出处】：2013年下半年风险管理真题【解析】巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。2、在操作风险管理中，信息系统的主要作用不包括（）。A、支持风险评估B、风险管理C
2、、风险监测【参考答案】：C【解析】：在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标收集与报告、风险管理和建立资本模型等。3、假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。2010年5月真题A、-1.5B、1.5C、1【参考答案】：B【解析】：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）负债加权平均久期=6-（900/1000）5=1.5。4、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（）。A、事前防范、事中控制、事后监督和纠正B、事前控制、事中监督和纠正、事后防范C、事
3、前防范、事中监督和纠正、事后控制【参考答案】：A【解析】：本题按照一定的逻辑顺序即可排列正确。5、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。A、专家调查列举法B、制作风险清单C、资产财务状况分析法【参考答案】：B【解析】：制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。6、下列不属于流动性的基本要素的是（）。A、时间B、资产规模C、资金数量【参考答案】：B【解析】：流动性是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。7、甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计
4、划用第一年的收入偿还贷款。该申请（）。A、合理，可以用利润来偿还贷款B、不合理，因为短期贷款不能用于长期投资C、不合理，会产生新的费用，导致利润率下降【参考答案】：B【解析】：答案为c。最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，因此也有可能到期支付困难而面临较高的流动性风险。8、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。A、重新定价风险B、基准风险C、期权性风险【参考答
5、案】：B【解析】：基准风险又称利率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。9、A企业2010年销售收入为100亿元，净利润为25亿元，2010年年初总资产为280亿元，2010年年末总资产为220亿元，则该企业2010年的总资产收益率为（）。A、40%B、22%C、10%【参考答案】：C【出处】：2014年上半年风险管理真题【解析】总资产收益率净利润/平均总资产25/（280220）/20.1，即10%。10、在声誉风险管理中，董事会及
6、高级管理层的责任不包括（）。A、不定期审核声誉风险管理政策B、制定危机处理程序C、制定声誉风险管理政策和操作流程【参考答案】：A【解析】：董事会和高级管理层的责任包括：（1）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程；（2）在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险；（3）除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。（4）董事会及高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策。11、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A、只适用于中资商业银
7、行B、只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行C、适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【参考答案】：C【解析】：商业银行信息披露办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行。故选D。12、在风险预警方法中，（）不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。A、白色预警法B、黑色预警法C、蓝色预警法【参考答案】：B【解析】：答案为C。红色预警法重视定量分析与定性分析相结合；黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征；蓝色预警法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整
8、体风险的严重程度。13、从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为（）。A、前台管理、中台交易、后台结算B、前台结算、中台交易、后台风险管理C、前台交易、中台风险管理、后台结算【参考答案】：C【解析】：商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。D项正确。故本题选D。14、柜台业务操作风险控制要点不包括（）。A、完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B、设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付
9、、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用C、加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【参考答案】：B【解析】：柜台业务操作风险控制要点除A、B、D三项所述外，还有：加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作系统中的风险点能及时提供警示信息；强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。故选C。15、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。A、准确预测未来风险事件B、如果对未来风险加以有效管理和利
10、用，风险有可能转变为发展机会C、风险是无法避免的【参考答案】：C【解析】：答案为D。商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设：一是准确预测未来风险事件的可能性是存在的；二是预防工作有助于避免或减少风险事件的未来损失；三是如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。16、以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险?（）2012年6月真题A、交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异B、柜员错误收取外币汇款手续费C、客户提前赎回理财产品造成银行收入降低【参考答案】：C【解析】：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。A项属于内部流程；B项
11、属于系统缺陷；C项属于人员因素。17、信用风险经济资本是指（）。A、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金C、以上都不对【参考答案】：A【解析】：信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金。故选A。18、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A、安全性B、流动性C、可持续性【参考答案】：B【解析】：计算差额
12、，是缺口分析的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要记住分析法的特点，才能防止混淆。19、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A、随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B、如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额C、买方期权持有者的最大损失是零【参考答案】：B【解析】：期权的价值受标的资产的市场价格、期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响。A项，随着执行价格的上升，看跌期权的买方期权价值增大，而看涨期权的买方期权价值减小；B项，随着标
13、的资产市场价格上升，看跌期权的卖方期权价值增大，而看涨期权的买方期权价值减小；D项，买方期权持有者的最大损失是期权费。20、声誉危机管理的主要内容不包括（）。A、危机现场处理B、模拟训练和演习C、明确记载的危机处理决策流程【参考答案】：C【解析】：D项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容，不属于声誉危机管理。故选D。21、（），标志着金融期货交易的开始。A、1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易B、1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易C、1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易【参考答案】：C【解析】：答案为D。1972年
14、美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期货交易。1975年，芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始。22、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有（）。2010年5月真题A、外币债券投资的利率风险B、交易性人民币债券投资的利率风险C、人民币贷款的利率风险【参考答案】：C【解析】：巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本。由于我国商业银行在境内不得从事、参与股票交易和商品交易。因此，目前商业银行需计提资本的市场风险主要包括:交易性人
15、民币债券投资、外币债券投资的利率风险；外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险。23、人力资源配置不当的风险是（）。A、非流程风险B、控制派生风险C、以上都不是【参考答案】：A【解析】：答案为A。非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生的，如人力资源配置不当风险属于非流程风险。24、如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A、0.25B、0.22C、0.3【参考答案】：B【解析】：不良贷款拨备覆盖率=一般准备/（一般准备+专项准备+特种准备）。25、假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能满足监管要求。2009年10月真题A、35万美元B、62.5万美元C、5万美元【参考答案】：A【解析】：根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为:市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）VaR=（3+0
