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1、一月中旬证券从业资格考试证券投资分析考试押试卷含答案及解析一、单项选择题（共60题，每题1分）。1、进行证券投资分析的方法很多，这些方法大致可以分为（）。A、技术分析和财务分析B、技术分析、基本分析和心理分析C、技术分析、基本分析和证券组合分析D、市场分析和学术分析【参考答案】：C【解析】目前，进行证券投资分析所采用的方法主要有三大类：基本分析主要是根据经济学、金融学、投资学等基本原理推导出结论的分析方法；技术分析主要根据证券市场自身变化规律得出结果；证券组合分析以多元化投资来有效降低非系统性风险。2、1998年美国金融学教授（）首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序
2、的设计、开发与实施，并为金融问题提供创造性的解决办法。A、费纳蒂B、格雷厄姆C、费舍D、法默【参考答案】：A3、从会计师事务所、银行、资信评估机构等处获得的信息资料属于（）。A、历史资料B、媒体信息C、内部信息D、实地访查【参考答案】：B【解析】从会计师事务所、银行、资信评估机构等处获得的信息资料不是历史数据，所以A不正确，也不是禁止公开的数据，所以C不正确，也不是经过实地调研得到的数据，所以D不正确。4、证券间的联动关系由相关系数来衡量，的取值总是介于-1和1之间，的值为正，表明：（）。A、两种证券间存在完全的同向的联动关系B、两种证券的收益有反向变动倾向C、两种证券的收益有同向变动倾向D、
3、两种证券间存在完全反向的联动关系【参考答案】：A5、所谓“摩尔定律”，即微处理器的速度会（）翻一番，同等价位的微处理器的计算速度会越来越快，同等速度的微处理器会越来越便宜。A、每6个月B、每12个月C、每18个月D、每24个月【参考答案】：C6、通过CIIA考试的人员，如果拥有在财务分析、资产管理或投资等领域（）以上相关的工作经历，即可获得由国际注册投资分析师协会授予的CII称号。A、1年B、2年C、3年D、5年【参考答案】：C7、下列属于主动管理方法特性的是（）。A、采用此种方法的管理者认为证券市场是有效的B、经常预测市场行情或寻找定价错误的证券C、坚持“买人并长期持有”的投资策略D、通常购
4、买分散化程度较高的投资组合【参考答案】：B【解析】熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。见教材第七章第一节，P323。8、下列风险中不属于系统性风险的有（）。A、政治政策性风险B、道德风险C、汇率利率风险D、信用交易风险【参考答案】：B9、在宏观经济分析中，总量分析法是（）。A、动态分析B、静态分析C、主要是动态分析，也包括静态分析D、主要是静态分析，也包括动态分析【参考答案】：C10、（）以价格判断为基础、以正确的投资时机抉择为依据。A、基本分析流派B、技术分析流派C、行为分析流派D、学术分析流派【参考答案】：B【解析】考点：掌握基本分析法、技术分析法、量化分析法的定义、理论基础和内容。见
5、教材第一章第三节，P14。11、证券投资咨询机构及执业人员向媒体提供及稿件自提供之日起以书面形式保存（）年。A、1B、2C、3D、5【参考答案】：C【解析】证券投资咨询机构及其执业人员有权拒绝媒体对其所提供的稿件进行断章取义、做有损原意的修改，并自提供之日起将其稿件以书面形式保存3年。12、行业分析方法中，历史资料研究法的不足之处是（）。A、缺乏客观性B、不能反映行业近期发展状况C、只能囿于现有资料开展研究D、不能预测行业未来发展状况【参考答案】：C【解析】历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种
6、一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。本题的最佳答案是C选项。13、波浪理论认为一个完整的周期分为（）。A、上升5浪，调整3浪B、上升5浪，调整2浪C、上升3浪，调整3浪D、上升4浪，调整2浪【参考答案】：A14、和黄金分割线有关的一些数字中，有一组最为重要，股价极容易在由这组数字产生的黄金分割线处产生支撑和压力，请找出这一组（）A、0618、1618、2618B、0382、0618、1191C、0618、1618、4236D、0382、0809、4236【参考答案】：C15、期货合约中，设t为现在时刻，T为
7、期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（）。A、(rd)(Tt)/360B、St1+(rd)(Tt)/360C、Ft1+(rd)(Tt)/360D、Ste(rq)(Tt)【参考答案】：A16、在双重顶反转突破形态中，颈线是（）。A、上升趋势线B、下降趋势线C、支撑线D、压力线【参考答案】：C17、套利活动是（）的具体运用。A、对冲原则B、避险原则C、复制原则D、定价原则【参考答案】：A18、技术分析在证券投资分析中占有举足轻重的地位，技术分析的优点是（）。A、进行证券买卖见效慢、获得利益的周期长B、能够比较全面地把握证券价格的基本走势C、应用
8、起来相对简单D、同市场接近，考虑问题比较直接【参考答案】：D19、关于ADR指标的应用法则，下列说法正确的是（）。A、ADR在0.52之间是常态情况，此时多空双方处于均衡状态B、超过ADR常态状况的上下限，就是采取行动的信号C、ADR从低向高超过0.75，并在0.75上下来回移动几次，是空头进入末期的信号D、ADR从高向低下降到0.5以下，是短期反弹的信号【参考答案】：B【解析】A选项应该是ADR在0.51.5之间是常态情况，此时多空双方处于均衡状态；C选项应该是ADR从低向高超过0.5，并在0.5上下来回移动几次，是空头进入末期的信号；D选项应该是ADR从高向低下降到0.75以下，是短期反弹
9、的信号。20、下列说法正确的是（）。A、社会消费品零售总额包括邮局售给居民的邮票收入B、社会消费品零售总额不包括煤气公司售给居民的煤气灶具C、社会消费品零售总额包括服务业的营业收入D、社会消费品零售总额不包括售给部队的副食品【参考答案】：A21、根据2007年最新行业分类，沪市841家上市公司，共分为（）大行业。A、10B、13C、15D、20【参考答案】：A【解析】根据2007年最新行业分类，沪市841家上市公司，共分为金融地产、原材料、工业、可选消费、主要消费、公用事业、能源、电信业务、医药卫生、信息技术10大行业。22、与市场组合相比，夏普指数高表明（）。A、该组合位于市场线上方，该管理
10、者比市场经营得好B、该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好C、该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差D、该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差【参考答案】：A23、德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（）。A、持有期和标准差B、持有期和置信度C、标准差和置信度D、标准差和期望收益率【参考答案】：B【解析】熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。24、关于各变量的变动对权证价值的影响方向，以下说法错误的是（）。A、在其他变量保持不变的情况下，股票价格与认沽权证价值反方向变化B、在其他变量保持不变的情况下到期期限与认股权证价值同方向变化C、在
11、其他变量保持不变的情况下，股价的波动率与认沽权证的价值反方向变化D、在其他变量保持不变的情况下，无风险利率与认沽权证价值反方向变化【参考答案】：C25、证券公司从事发布证券研究报告业务，同时从事上市公司并购重组财务顾问业务的，应当建立健全发布证券研究报告（）制度和实施机制。A、多层管理B、风险控制C、集中管理D、静默期【参考答案】：D证券公司、证券投资者咨询机构从事发布证券研究报告业务，同时从事证券承销与保荐、上市公司并购重组财务顾问业务的，应当根据有关规定，按照独立、客观、公平的原则，建立健全发布证券研究报告静默期制度和实施机制，并通过公司网站等途径向客户披露静默期安排。26、CFA协会是一
12、家全球性非营利专业机构，CFA协会的前身是（）。A、AIMRB、FAFC、ICFA【解析】D、ACIIA【参考答案】：A27、威廉?夏普、约翰?林特耐和简?摩辛分别于1964年、1965年和1966年提出了，著名的()。A、资本资产定价模型B、套利定价模型C、期权定价模型D、有效市场理论【参考答案】：A【解析】考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程；了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第七章第一节，P337。28、最优证券组合为（）。A、所有有效组合中预期收益最高的组合B、无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合C、最小方差组合D、所有有效组合中获得最大的满意程度的
13、组合【参考答案】：D29、波浪理论考虑的最为重要的因素是（）。A、形态B、比例C、时间D、规模【参考答案】：A【解析】了解波浪理论的基本思想、主要原理。见教材第六章第二节，P300。30、一般认为，公司财务评价的内容主要是盈利能力，其次是偿债能力，此外还有成长能力。其比重为（）。A、3：2：lB、3：2：2C、4：3：2D、5：3：2【参考答案】：D31、趋势线被突破说明（）。A、股价会上升B、股价走势将要反转C、股价走势将加速D、股价会下降【参考答案】：B【解析】趋势线被突破说明股价走势将要反转。32、债券的收益率曲线为“正向”，表明当债券期限增加时，收益率（）。A、下降B、增加C、不变D、
14、无序【参考答案】：B33、下列关于Shibor报价的说法，错误的是（）。A、于每个交易日11：30对外发布B、对所有报价行的报价采取算术平均计算得出C、在每个交易日都会根据各报价行的报价来计算D、先剔除最高、最低各2家报价，对其余报价进行算术平均【参考答案】：B【解析】Shibor的报价中心是在每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各2家报价，对其余报价进行算术平均后，得出每一期限品种的Shibor，并于11：30对外发布。34、在技术分析理论中，不能单独存在的切线是（）。A、支撑线B、压力线C、轨道线D、趋势线【参考答案】：C35、市场占有率是指公司（）。A、销售量占该类产品整个市场销售总量的比例B、营业收入占该类产品整个市场营业收入总额的比例C、销售利润占该类产品整个市场销售利润总额的比例D、产品产量占该类产品生产总量的比例【参考答案】：A【解析】掌握市场占有率的概念。见教材第五章第二节，Pl84。36、相对少量的生产者在某种产品的生产中占据很大市场份额，从而控制了这个行业供给的市场结构是（）。A、完全竞争B、垄断竞争C、寡头垄断D、完全垄断【参考答案】：C37、下列不属于通货膨胀特性的是（）。A、通货膨胀有被预期和未被预期之分B、温和的通货膨胀是指年通货膨胀率低于50%的通货膨胀C、严重的通货膨胀是指两位数的通货膨胀D、恶性通货膨胀则是指三位数以上的通货膨胀
