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1、第一章 风险与风险管理概述第一节 风险概述一、风险的定义：1损失的不确定性2实际结果与预期结果的偏离程度3可能的损失4期望损失（风险发生的概率*损失的程度）二、风险的特征1客观性2偶然性3损失性（本质特征）4可测性（大量、同质数据的统计）5可变性（旧风险慢慢消失、新风险又不断出现）三、风险的构成要素（4 个）（1）风险暴露风险承担着面临风险的状态分类：实物资产风险暴露金融资产风险暴露法律责任风险暴露人力资本风险暴露（2）风险因素1物质风险因素（低洼地的建筑、失修的电线、不良嗜好等等）2道德风险因素（个体的故意行为使风险发生）3心理风险因素（购买保险后心存侥幸，不注意、不关心）4社会风险因素（经
2、济危机、政治动乱、种族矛盾等等）（三）风险事件（火灾、地震、盗窃、人的死亡疾病等等）（四）损失定义：人身伤亡或经济价值的非故意的、非计划的、非预期的减少。风险事件的发生和风险因素的存在都可能导致损失，例如，风险因素的存在引起忧虑和紧张、引起资源配置扭曲、引起风险处理费用。分类：1直接损失2间接损失或3有形损失4收入损失5费用损失6责任损失风险因素、风险事件和损失存在一定的因果联系，但三者之间的关系并不具有必然性，风险因素不一定导致风险事件，风险事件不一定导致损失。四、风险的分类（1）基本风险对所有个体都存在的风险，如：经济失调、政治变动、战争、通货膨胀等等。由社会、国家来处理，比如社保。特定风
3、险只对特定个体寻在的风险，由个人来处理，比如买商业保险保险。（二）纯粹风险：可保风险（损失严重）不可保风险（损失不严重）纯粹风险只有损失和不损失两种可能性的风险，是风险控制的主要对象。纯粹风险导致的损失对个体而言是损失，对社会而言也是损失。投机风险包括：损失、无损失、盈利三种可能，如赌博。投机风险从整个社会角度来看，可以相互抵消，不会产生真正的损失。（三）人生风险（人的身体、寿命）财产风险责任风险（侵权行为）信用风险（违约行为）（四）可保风险保险公司可承保的纯粹风险。不可保风险损失不严重的风险，没必要买保险。可保风险必须具备的的 5 个基本特征：1、损失发生的偶然性2、损失程度的可确定性1定额
4、给付合同：人寿保险2损失补偿合同：财产保险、责任保险、医疗费用保险3、损失的严重性损失不严重的风险，没必要买保险。4、损失的可测性（大量、同质，大数法则）5、损失的非巨灾性（再保险）（五）自然风险经济风险政治风险社会风险五、风险成本定义：是指由于风险事件的发生或者风险因素的存在引起的费用支出。包括发生损失产生的成本、不确定性本身引起的成本。风险事件发生所导致的成本包括：风险事件的直接损失、风险事件的间接损失。风险因素存在索引起的成本包括：1资源非优化配置（提前 2 小时候机）2对风险的恐惧和忧虑所引起的机会成本（焦虑恐惧引起负面效应，这些精力本可以做别的事情）第二节 风险管理概述1、风险管理的
5、定义以最小的成本（包括人力、物力、财力和）获得最大的安全保障。风险管理由确定风险管理目标、风险识别、风险衡量、风险管理措施的选择与实施、效果评价等环节组成。其中风险识别和风险衡量统称为风险评估，它是风险管理的基础。2、风险管理的重要性（对企业、对家庭、对社会）三、风险管理的原则1全面周详的原则2量力而行的原则根据自身财务承受能力决定采用何种风险管理措施，如自留风险、转移风险、购买保险和损失控制。3成本效益比较原则在承办约束下选择最佳的风险处理方法，如自留风险、转移风险、购买保险和损失控制。四、风险管理的职能定位和组织（一）风险管理的职能定位风险管理的基本职能是最大限度地减少组织和个人的不确定性
6、。公司管理职能分为：战略管理、经营管理、风险管理。（2）风险管理的组织风险管理的组织是指实现风险管理目标的组织结构。企业风险管理组织取决于风险管理对象，企业的风险具有相对集中性和相对分散性的特点，因此决定了企业风险管理既有集中管理需求，又有分散管理需求，所以风险管理组织既可以是集中型，也可以是分散型，还可以是介于集中与分散之间的类型。五、风险管理科学的产生与发展（1）略 （二）略（三）略（四）风险管理的新发展1、全面风险管理（1）定义：又称“企业风险管理”COSO 委员会（2）全面风险管理框架企业风险管理的三个维度目标、风险管理和管理层级，三者之间的关系是：作为风险管理主体的四个管理层级，按照
7、风险管理的八个要素为企业的四个目标服务。第一个维度：目标1合规目标2报告目标3经营目标4战略目标第二个维度：风险管理要素5内部环境6目标设定7事件识别8风险评估9风险应对10控制活动11信息与沟通、监控第三个维度：管理层级管理层级是实施具体风险管理措施的主题单元，包括：集团总部、职能部门、业务单元、分支机构四个层面。2、非传统风险转移方式（ART）除购买保险以外的其他风险转移方式ART 产品的特征：第 1、体现出整合性风险管理的思维；第 2、依据客户自身特点以及风险状况特别设计；第 3、提供的是多年度、多险种的保障；第 4、在时间与保单持有人的资产组合方面进行风险分散；第 5、由非（再）保险公
8、司承担风险。ART 的出现能从总量上扩张保险业的保险供给能力，增加保险的有效供给，同时又避免了现有传统保险方式的内在缺陷。ART 产品分类：1专业自保公司ART 产品的主要形式2有限风险保险消除了保险逆向选择问题3多年度/多险种产品具有承保不可保风险、消除保险逆向选择问题4多触发原因产品避免投保人同时遭受两个或更多的不利事件5或有资本经营困难是，可以获得资本来源6保险债券分散巨灾保险7保险衍生产品保险期货与期权3、危机管理（1）危机与风险的关系：风险与危机具有同质性，风险是危机的基础和前提，危机是风险集中表现形式；风险是量的积累，是量变过程，危机是风险的质变结果。（2）危机分为四个阶段：潜伏期
9、、爆发期、后遗症期、解决期。（3）危机管理的特征：1不确定性2应急性3预防性危机预防是危机管理的主要内容和工作重点，是最重要的特征。4、灾难备份（1）定义：灾难发生后，企业的关键数据、数据出席系统和业务能在短时间内恢复的过程。（2）灾难备份系统的建立。一般由生产系统、可接替运行的后备系统、备份数据、备用通信线路等部分组成。（3）灾难备份及恢复包括：硬件备份、软件备份、制度备份和灾难恢复计划（4）灾难备份方案的制定1同城灾难备份方案2异地灾难备份方案3同城+异地灾难备份方案第二章 风险管理的程序第一节 风险管理的目标一、损前目标（一）经济合理目标（二）安全系数目标（三）合法性目标（四）社会公众责
10、任目标一、损后目标（一）生存目标（二）持续经营目标（三）获利能力目标（四）收益稳定目标（五）社会公众责任目标第二节 风险识别一、风险识别的定义风险识别包括两个阶段： 1、感知风险阶段：调查和了解正在面临或可能面临的各种风险，通过感性认识和历史经验来判断风险因素；2、分析风险阶段：掌握风险产生的原因、条件、风险的性质，也就是分析引起风险事故的各种风险因素。风险识别是整个风险管理程序的基础环节，是整个风险管理决策的基础。风险识别是一项系统性、连续性、制度性的工作。二、风险识别的常见方法（1）现场调查法现场调查法是直观、高效的风险识别方法，在现场调查工作中，风险识别人员的经验非常重要。现场调查耗费时
11、间多。现场调查前的准备工作包括：第 1、安排调查时间；第 2、制作调查项目表；第 3、参考过去的记录；第 4、选择重点检查项目；第 5、明确负责人。（2）调查问卷法调查问卷有很多类型，最普遍的一种方法就是编制风险清单，列出各种风险，以帮助风险识别者发现自身面临的各种潜在的风险因素。优点：具有普遍适用性，对使用者的风险管理知识要求不高。缺点：没有考虑到个人或家庭的特有风险；忽视了一些特有风险。（3）流程图法流程图法可以用来描绘公司内任何形式的流程。绘制流程图就是为了便于风险识别人员对每一个环节的风险因素、风险事件以及可能的损失后果进行识别和分析。流程图法把一个问题分成若干个可以进行管理的部分，可
12、以使得风险管理人员通过一副图就能认识到整个操作流程。缺点：1、需要耗费大量时间；2、过于笼统；3、缺乏定量分析。（4）事故树分析法第三节 风险衡量风险衡量包括测定风险事件的损失频率和损失程度。一、随机变量的数字特征：1、期望2、方差和标准差方差越大，实际结果越可能偏离期望值，风险越大；方差越小，实际结果越可能接近期望值，风险越小；3、变异系数=标准差/期望值二、损失频率和损失程度的评估损失频率即损失发生的概率；损失程度的评估不仅要考虑直接损失，还要考虑间接损失；风险的重要性往往更多地取决于风险损失程度而不是损失频率；实践中，很难评估风险事件的损失程度，可以估测出风险损失程度的可能变化区间（即损
13、失的最大值和最小值） 。第四节 风险管理措施的选择一、风险控制方法即在损失发生前消除各种隐患，减少导致损失的风险因素。风险控制是一种积极主动的风险管理措施。（1）风险控制方法的理论基础1、多米诺骨牌理论该理论认为风险控制的中心应该放在人为因素的管理上，即加强安全规章制度建设，向员工灌输安全意识，以杜绝容易导致事故的不安全行为。控制风险或预防上海事故的发生，重点放在消除人的不安全行为以及环境或事物的不安全状态。 2、能量释放理论该理论强调风险控制应该把重点放在对机械或物的因素的管理上，要创造一个更为安全的物质环境。该理论认为大多数事故是由于意外释放能量或危险材料所造成的，预防事故的重点应放在限制
14、能量和防止能量散逸等方面。该理论存在很多局限性。（2）风险控制方法的分类1、风险回避放弃或终止某项活动的实施而避免承担风险。改变某项活动的性质，如改变工作地点、工艺流程等。风险回避的优点是将特定损失出现的概率保持在零水平，简单易行，经济安全。风险回避也存在局限性：（1）风险回避只有在人们对风险事件的存在于发生，对损失的严重程度完全有把握的基础上才具有积极意义。（2）风险回避带有消极防御的性质。（3）有些风险是无法回避的，如地震。（4）要回避所有的风险是不可能的，回避一种风险，可能又面临新的风险。2、损失控制损失预防，损失发生之前损失抑制，损失发生之后（1）损失预防措施。例如：定期体检、安全教育
15、、将人行道与机动车道分开、安装报警器等等。宣传、教育与培训是损失预防中不可忽视的工作。（2）损失抑制措施。例如：发生火灾后压制火力，重大流行疾病传播时启动紧急预警机制；发生洪水灾害时，及时开闸泄洪。3、风险隔离采用分散风险的原理，分为分割和复制。分割是将面临损失的风险单位分割为好几个部分。例如，全家或公司员工旅游不搭乘同一班次飞机。复制是指对资产、设备进行灾难备份以及对重要人员配备后备人员。例如企业的人才储备库等。4、控制型风险转移控制性风险转移措施客观上并不会减少某项风险，而仅仅是将某项风险的承担者进行转移，而放弃型风险回避则可能减少或消除某项风险。（1）出售承担风险的财产（2）财产租赁（3
16、）分包（4）签订免除责任协议。例如，在手术前要求病人家属签字。二、风险融资方法（一）融资型风险转移（1）保险转移（2）非保险转移，方式有：免责约定（如租赁、三包协议） 、保证合同（风险转移给保证人） 、设立股份有限公司（投资者的最大损失就是其投资的金额） 、套期保值（抵消风险） 、风险证券化（巨灾保险期货、巨灾保险期权、巨灾债券） 。（2）风险自留具体措施：一是将损失摊入日常生活成本中；二是建立损失储备基金；三是安排应急贷款。三、风险管理措施的选择第五节 风险管理措施的实施与效果评价一、风险管理措施的实施（1）风险交流（2）风险报告二、风险管理措施的实施的效果评价评价的标准有两种：一是效果标准，例如，意外事故损失的频率和程度下降；二是作业标准，例如，规定设备保养人员每年检查的次数和维修的台数。第三章 保险概
