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1、 II 发行总金额：发行总金额：10,255,007,028.68 元元 工元工元 2016 年第四期个人住房抵押贷款年第四期个人住房抵押贷款 资产支持证券发行说明书资产支持证券发行说明书 证券证券 发行金额发行金额 （人民币元）（人民币元） 占比占比 发行利率发行利率 法定最终到期日法定最终到期日 评级评级 （中债资信）（中债资信） 评级评级 （中诚信）（中诚信） 优先A-1级 1,500,000,000.00 14.63% 浮动利率 2033年6月26日 AAAsf AAAsf 优先A-2级 4,100,000,000.00 39.98% 浮动利率 2033年6月26日 AAAsf AAA
2、sf 优先A-3级 4,065,000,000.00 39.64% 浮动利率 2033年6月26日 AAAsf AAAsf 次级 590,007,028.68 5.75% 无票面利率 2033年6月26日 无评级 无评级 总计总计 10,255,007,028.68 100.00% 受托机构将在银行间债券市场以簿记建档发行法定最终到期日为2033年6月26日的资产 支持证券，并向发起机构支付资产支持证券的发行收入净额。工商银行自持的资产支持证 券（面值）不低于资产支持证券发行总规模的5%，工商银行拟自持全部的次级资产支持证 券，持有期限不短于次级资产支持证券的到期期限。优先级资产支持证券的销售
3、对象为银 行间债券市场投资者。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书中投资风险提示部分。投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书中投资风险提示部分。 资产支持证券于 ?年【年【 ? 】月【】月【 ? 】日】日（含该日）开始计息，受托机构将于每 个支付日向投资者支付根据计息期间期初的未偿本金余额计算而得的资产支持证券的本金 和利息。资产支持证券的第一个支付日是2017年 2 月 27 日。关于优先级资产支持证券的票面 利率，请参阅本发行说明书中第五章的证券基础信息。 ? 年【年【? 】月【】月【? 】日】日为资产支持证券初始确权登记日，中央国债登记结算有限 责任公司将于
4、2016 年【年【? 】月【】月【? 】日】日将资产支持证券记入持有人的托管账户。优先A 级资产支持证券可以根据中国法律规定在全国银行间债券市场交易，次级资产支持证券将 以人民银行规定的方式进行流通转让。 中诚信国际信用评级有限责任公司与中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服 务。中诚信国际信用评级有限责任公司与中债资信评估有限责任公司对优先级资产支持证 券的评级，详见本发行说明书第六章中介机构意见部分。 本发行说明书的公布日期为 2016 年12月16日 2016 年12月16日。 交银国际信托 III 目目 录录 本次发行的有关当事方本次发行的有关当事方 1 第一章第一章 投资风险提示
5、投资风险提示 . 4 一、 与“资产池”相关的风险 . 4 二、 与发起机构和贷款服务机构相关的风险 . 9 三、 与资产支持证券相关的风险 . 10 四、 其他与本次交易或资产支持证券相关的风险 . 13 第二章第二章 交易结构信息交易结构信息 . 15 一、交易结构 . 15 二、机构简介 . 16 三、参与机构权利与义务 . 22 四、现金流分配机制 . 29 五、信用增进措施 . 33 六、资产支持证券持有人大会的组织形式与权利 37 七、现金流归集 . 43 第三章第三章 基础资产总体信息基础资产总体信息 . 48 一、入池资产笔数与金额特征 . 48 二、入池资产期限特征 . 48
6、 三、入池资产利率特征 . 48 四、入池资产抵押物特征 . 49 五、入池资产借款人特征 . 49 第四章第四章 基础资产分布信息基础资产分布信息 . 50 一、贷款分布 . 50 二、借款人分布 . 52 三、抵押物分布 . 53 第五章第五章 证券基础信息证券基础信息 . 56 一、费用信息 . 56 二、日期信息 . 56 三、证券信息 . 58 四、风险自留信息 . 60 五、期限敏感性分析 . 60 第六章第六章 中介机构意见中介机构意见 . 63 一、法律意见与尽职调查意见概要 63 二、交易概况与会计意见摘要 . 73 三、信用评级机构分析概要 . 74 第七章第七章 证券后续
7、安排证券后续安排 . 80 一、证券跟踪评级安排 . 80 二、证券信息披露安排 . 80 交银国际信托 IV 重要提示重要提示 根据个人住房抵押贷款资产支持证券信息披露指引（试行）、关于 信贷资产证券化备案登记工作流程的通知（银监办便函20141092 号）、 工元个人住房抵押贷款资产证券化项目备案通知书和中国人民银行准予 行政许可决定书（银市场许准予字2016第 186 号）完成注册及备案后发 行，本期资产支持证券已在银监会完成备案登记并经人民银行批准发行。 发行人确认截至本发行说明书封面载明日期，本发行说明书不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行说明书中涉及的信用评级报告、 法
8、律意见书、会计意见书、税务意见书等中介机构意见的概要已经相关中介机 构校验，发行人将保证其真实性与准确性。 本期资产支持证券仅代表特定目的信托的信托受益权的相应份额，不构成本期资产支持证券仅代表特定目的信托的信托受益权的相应份额，不构成 发起机构、受托机构或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期资产支持发起机构、受托机构或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期资产支持 证券下的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可证券下的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在信托合同和能在信托合同和 服务合同项下应当履行的委托人和贷款服务机构的职责以外，不为信贷资服务合同项下应当履行的委托人和
9、贷款服务机构的职责以外，不为信贷资 产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。受托机构以信托财产为产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。受托机构以信托财产为 限向投资者承担支付资产支持证券本金和收益的义务。限向投资者承担支付资产支持证券本金和收益的义务。 发起机构对本期资产支持证券不负有任何显性或隐形的担保，本期资产支发起机构对本期资产支持证券不负有任何显性或隐形的担保，本期资产支 持证券不构成发起机构对投资者的负债。持证券不构成发起机构对投资者的负债。 投资者购买本期资产支持证券，应当认真阅读本发行说明书及有关的投资者购买本期资产支持证券，应当认真阅读本发行说明书及有关的 信
10、息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期资产支持证券发行的核信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期资产支持证券发行的核 准，并不表明对本期资产支持证券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本准，并不表明对本期资产支持证券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本 期资产期资产支持证券的投资风险作出了任何判断。支持证券的投资风险作出了任何判断。 交银国际信托 1 本次发行的有关当事方本次发行的有关当事方 一、一、 发起机构发起机构/贷款服务机构：贷款服务机构：中国工商银行股份有限公司（简称中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行工商银行”） 注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55
11、 号 法定代表人：易会满 联系人：王文荣、陈建旭、黄文博、雷鹏、曾瑞设 联系电话：010-66104323、010-66108831、010-81011608、010-66106533、 010-81011327 传真：010-66107738 邮政编码：100140 网址： 二、二、 发行人发行人/受托机构：受托机构：交银国际信托有限公司（简称：交银国际信托有限公司（简称：“交银国际信托交银国际信托”） 注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道847号瑞通广场B座16-17层 法定代表人：赵炯 联系人：邓竞魁 联系电话：021-32169666-7586 邮政编码：430015 网址：http:
12、/ 三、三、 资金保管机构：资金保管机构：中国建设银行股份有限公司北京市分行（简称中国建设银行股份有限公司北京市分行（简称“建设银行建设银行 北京分行北京分行”） 注册地址：北京市西城区宣武门西大街28号楼4门 法定代表人：廖林 联系人：李博 联系电话：010-66414839 传真：010-63602608 邮政编码：100053 网址： 四、四、 登记机构登记机构/支付代理机构：中央国债登记结算有限责任公司（简称支付代理机构：中央国债登记结算有限责任公司（简称“中债登中债登”） 注册地址：北京市西城区复兴门内金融大街10号 法定代表人：吕世蕴 交银国际信托 2 联系电话：010-88170
13、000 邮政编码：100033 网址： 五、五、 牵头主承销商牵头主承销商/簿记管理人：中信建投证券股份有限公司（简称簿记管理人：中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投中信建投”） 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：王子薇、祖欣、贾洪彬 联系电话：010-85159344、010-65608182、010-65608136 传真：010-85130742 邮政编码：100010 网址： 六、六、 联席主承销商：联席主承销商： 广发证券股份有限公司（简称广发证券股份有限公司（简称“广发证券广发证券”） 注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场
14、43楼（4301-4316 房） 法定代表人： 孙树明 联系人：于晶晶、张杨 联系电话：021-60750823、010-59136715 传真：021-60750624、020-87553569 邮政编码：510620 网址： 交通银行股份有限公司（简称交通银行股份有限公司（简称“交通银行交通银行”） 注册地址： 上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人： 牛锡明 联系人：王晋 联系电话：021-20588203 邮政编码：200120 网址： 七、七、 信用评级机构：信用评级机构： 交银国际信托 3 中诚信国际信用评级有限责任公司（简称中诚信国际信用评级有限责任公司（简称“中诚信中诚信”
15、） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座7层 法定代表人：闫衍 联系人：李燕 联系电话：010-66428877 邮政编码：100031 网址： 中债资信评估有限责任公司（简称中债资信评估有限责任公司（简称“中债资信中债资信”） 注册地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰中心2号楼6层 法定代表人：冯光华 联系人：高扬、李品 联系电话：010-88090146、010-88060064 邮政编码：100032 网址： 八、八、 会计会计/税务顾问：税务顾问：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“毕马毕马 威威”） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 执行事务合伙人：邹俊 联系人：李砾、胡东方 联系电话：010-85087114 邮政编码：100738 网址： 九、九、 法律顾问：法律顾问：北京市中伦律师事务所（简称北京市中伦律师事务所（简称“中伦中伦”） 注册地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦36、37层 负责人：张学兵 联系人：刘柏荣、路竞祎、张丽娜、李旭东、康楚英、孙瑞、赵祎 联系电话：010-59572288 传真：010-65681022/18 邮政编码：100022 网址：www.zho
