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1、全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B）A、识别阶段B、衡量与评估阶段C、处理阶段D、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_之间的商。（B）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
2、(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指_。(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_银行利润；反之，则会减少银行利润。(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是_。(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完
3、全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了_制度，以降低信贷风险。(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_两个合同。(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的_不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。(D)A.管理人B.受托人C.代理人D.发行人11._是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。(C)A.股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金12._是指管理者通过承担各种性质不
4、同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。(D)A.回避策略B.转移策略C.抑制策略D.分散策略13._，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。(B)A.交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险14._是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。(A)A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约15.上世纪50年代，马柯维茨的_和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。(C
5、)A.德尔菲法B.CART结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价16.中国股票市场中_是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。(B)A.认股权证B.认购权证C.认沽权证D.认债权证17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_；其次是应用系统的设计。(A)A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指_的自由化。(A)A.利率B.物价C.税率D.汇率19.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_。(B)A.经常账户B.资
6、本账户C.非贸易账户D.长期资本账户二多选题1.商业银行的负债项目由_、_和_三大负债组成。(ACE)A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金”2.“房地产贷款出现风险的征兆包括：_。(ABD)A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变C.中央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣过大E.宏观货币政策放松”3.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_。(BCDE)A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产”4.“商业银行面临的外部风险主要包括_。(ABD)A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险”6.“农村信用社的资金大部分来自农民的_，
7、_是最便捷的服务产品。（AC）A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险”7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_。（ABC）A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理人”8.汇率风险包括（ABCD）A、买卖风险B、交易结算风险C、评价风险D、存货风险9.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、_、_和_等环节(ACD)。A.理赔B.咨询C.核保D.核赔E.清算”10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的_全部销售给_的风险。(CA)A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价11.基金的销
8、售包括以下哪几种方式：_。(ABCD)A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法12.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_（ABC）A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险13.信息不对称又导致信贷市场的_和_，从而呆坏帐和金融风险的发生。（CA）A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：_(ACDE)A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全B.保证国际货币的可兑换性和可接受性C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E.维护社会公众的利
9、益15.商业银行的负债项目由_、_和_三大负债组成。(ACE)A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金16.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_。(BCDE)A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产17,外汇的敞口头寸包括：_等几种情况。(ABCD)A.外汇买入数额大于或小于卖出数额B.外汇交易卖出数额巨大C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同D.外汇交易买入数额巨大18.广义的操作风险概念把除_和_以外的所有风险都视为操作风险。(CD)A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险19.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：_。
10、(ACD)A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让D.债权转股权”20.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为_和利率互换两大类。(BC)A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换三判断题1.“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（）”2.“一项资产的值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（）”3.“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力（Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（Conditiono
11、rCycle）。（）”4.“核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（）”5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（）”6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（）”7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（）”8.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（）三、
12、简答题1如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？答：金融风险，按涉及的范围划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险。微观金融风险，是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中，发生资产或收益损失的可能性。宏观金融风险，是指整个金融体系面临的市场风险，当这种金融风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。2金融风险与一般风险的区别是什么？答：金融风险是由于金融资产价格的不正常活动或大量的经济和金融机构背负巨额债务及其资产结构恶化，使得他们抗御冲击的能力减弱。金融风险一旦发生，不但波及金融机构自身，而且还会波及其他一些单个
13、经济主体和宏观经济活动。因此，从金融风险的内涵看，其内容要比一般风险内容丰富得多，从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。前者仅限于发生或存在于资金借贷和货币经营过程中的风险，而后者包括发生或存在的一切风险，其范围要比前者宽广得多。（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险（2）金融风险具有收益与损失双重性（3）金融风险具有可计量和不可计量之分（4）金融风险是调节宏观经济的机制3金融风险有哪些特征？答：隐蔽性：如银行的金融风险往往只有通过资产结构、负债结构，以及它们彼此的比较才能发现，往往被日常的资产、负债的单方面活动所掩盖。扩散性：因为银行之间的相互拆借。加速性：因为客户的口口相传
14、导致“挤兑”现象。可控性：通过分析资产负债表可以提前发现问题，预先采取措施。4金融风险是如何分类的？答：对金融风险可以从形态和特征分类。（1）按金融风险的形态划分信用风险:信用风险又称违约风险，是指债务人无法还款或不愿还款而给债权人造成损失的可能性。流动性风险:是指获取现金或现金等价物的能力出现了故障的风险。利率风险:是指由于利率变动导致经济主体收入减少或成本增加的风险。汇率风险:是指一个经济主体持有的以外币计价的资产与负债等，因汇率的变动而发生损失的可能性。操作风险:是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。政策风险:是指国家政策变化给金融活动参与者带来的风险。法律风险:是指金融机构等因没有遵守法律条款，或法律条款不完善而引致的风险。国家风险:是指由于国家政治、经济的重大变革导致的经济主体的风险。（2）按金融风险其他特征分类按性质分类，系统性风险和非系统性风险。前者靠分散投资无法避免。按主体分类，金融机构、工商企业、居民、国家风险。按层次分类，微观
