《计量经济学基础课件 课时参考 习题答案周兆平 习题答案第四章习题解答》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学基础课件 课时参考 习题答案周兆平 习题答案第四章习题解答（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第四章习题解答4.1 什么是多重共线性？答案见教材。4.2 出现多重共线性的主要原因是什么？答案见教材。4.3 多重共线性可能造成的后果是什么？答案见教材。4.4 多重共线性的常见补救方法有哪些？答案见教材。4.5 逐步回归法的具体步骤是什么？答案见教材。4.6 在多重共线性情况下，OLS估计量是否还是BLUE？答：在完全多重共线性情况下，OLS估计量和其方差都不确定，因此，不是BLUE；在不完全多重共线性情况下，OLS估计量所有统计性质不变，因此，仍是BLUE。4.7 由例3.1得到下列回归结果 （203.2） （0.0373） （0.0605） （3.148） （1.8010） （15.9
2、73），其中，代表2011年城镇居民家庭平均每人全年现金消费支出；X2代表2011年城镇居民家庭平均每人全年可支配收入；X3代表2010年城镇居民家庭平均每人全年现金消费支出。数据来源见表3.1。请问模型是否存在多重共线性？如何进行检验？解：模型存在多重共线性。给定，查表得，。由，说明样本拟合效果很好，解释变量联合起来对模型检验显著，但是，t2=1.801，说明样本拟合效果很好，解释变量联合起来对模型检验显著，但是，居民消费价格指数的回归系数估计值的符号为负的，而对被解释变量做简单回归的时候，其斜率系数的符号却是正的，说明模型存在多重共线性。（3）各简单回归方程为： （-5.279）（17.0
3、13）， （-3.817） （5.910）， （-4.298） （8.357），解释变量单独各自对被解释变量进行简单线性回归的效果都很不错，检验和检验都显著，但是如果将两个变量国内生产总值和居民消费价格指数同时进入模型时，就会出现多重共线性。从最后的回归方程可以看到解释变量之间的相关系数为0.9072，即高度线性相关。（4）如果仅仅是为了预测，那么，可决系数越大，预测会越准确，因此，多重共线性并不构成严重影响。但是，严重的多重共线性会引起方差过大，造成参数不稳定，从而会导致预测不稳定。4.9 由第三章的案例知道，Y代表税收收入，X2代表国内生产总值，X3代表财政支出，X4代表商品零售物价指数。
4、具体数据见表3.3。（1）如果模型设定为：请问模型是否存在多重共线性？如果存在多重共线性，如何采取补救办法？（2）如果模型重新设定为：请问能否消除多重共线性问题，如果不能，如何采取补救办法？解：(1)从第三章案例的回归分析结果： （-1.991） （3.748） （6.874） （1.702），给定，查表得，。由， ，说明样本拟合效果很好，解释变量联合起来对模型检验显著，但是，说明样本拟合效果很好，解释变量联合起来对模型检验显著，但是，说明样本拟合效果很好，解释变量联合起来对模型检验显著，但是，除了，所有检验都不通过。说明模型存在多重共线性。 （2）根据表4.7数据，利用EViews软件得到回
5、归方程为从而，。4.11 表4.8给出了19782011年中国财政收入及其影响因素相关数据。若模型设定为：请检验模型是否存在多重共线性，如果存在，请采取相应的补救方法进行修正。表4.8 19782011中国年财政收入及其影响因素相关数据 年度财政收入/亿元Y农业增加值/亿元X1工业增加值/亿元X2建筑业增加值/亿元X3总人口/万人X4最终消费/亿元X5受灾面积/千公顷X619781132.3 1027.5 1607.0 138.2 96259 2239.1 50807 19791146.4 1270.2 1769.7 143.8 97542 2633.7 39370 19801159.9 1371.6 1996.5 195.5 98705 3007.9 50025 19811175.8 1559.5 2
