《计量经济学基础课件 课时参考 习题答案周兆平 习题答案第3章习题答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学基础课件 课时参考 习题答案周兆平 习题答案第3章习题答案（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第3章习题答案3.1 写出二元线性回归模型表达式：（1）总体回归函数表达式； （2）总体回归函数随机设定形式；（3）样本回归函数的表达式； （4）样本回归函数的随即设定形式；（5）回归模型的矩阵表达式。3.2 对多元线性回归模型进行检验时，为什么在做了-检验之后还要做-检验呢？3.3 多元线性回归模型的经典假定与简单线性回归模型有什么区别？3.4 设二元线性回归模型为，而分别对和的简单线性回归模型为和，试证明：当变量和相互独立时，有，。其中，和是二元线性回归模型的偏斜率系数和的OLS估计值，而和分别是简单线性回归模型的斜率系数和的OLS估计值。证明：由和相互独立，得同理注意：上述和相互独立的条
2、件可以放宽到不相关。3.5 表3.8给出了二元线性回归模型的方差分析的部分结果。表3.8 二元线性回归模型的方差分析方差来源平方和SS自由度df方差来自回归ESS=65000来自残差来自总变差TSS=6600016（1）请问样本容量n，残差平方和RSS，回归平方和ESS和残差平方和RSS的自由度各为多少?（2）请问可决系数和修正可决系数各为多少？（3）请对模型进行检验。解： （1）由得；由得残差平方和的自由度为；回归平方和的自由度为。（2），（3），查表，从而，在给定显著性水平下，拒绝原假设，模型检验显著，即和联合起来对有显著影响。3.6 各类教材对多元线性回归模型的数学表示方式在符号的使用上
3、会有不一致， 比如，常常见到如下的表示方式（1）请问TSS、ESS和RSS的自由度各是多少？（2）请问和-检验的公式如何表达？答： （1）TSS、ESS和RSS的自由度分别为，和（参数的个数为，解释变量的个数为。） （2），3.7 表3.9给出19982011年中国房地产有关数据。要求：（1）请利用EViews软件建立商品房销售收入对每平方米销售价格和本年完成投资的二元线性回归模型；（2）给定显著性水平5%条件下，对模型进行检验，并分析模型的经济意义。表3.9 中国房地产有关数据年度商品房销售收入Y/亿元销售价格X2/每平方米元本年完成投资X3/亿元19982408.41 2063 3614.
4、23 19992555.02 2053 4103.20 20003896.82 2112 4984.05 20014729.42 2170 6344.11 20026145.80 2250 7790.92 20038153.69 2359 10153.80 200411752.20 2778 13158.25 200513316.77 3168 15909.25 200616621.36 3367 19422.92 200721604.21 3864 25288.84 200824394.12 3800 31203.19 200932507.83 4681 36241.81 201040585
5、.33 5032 48259.40 201141697.91 5357 61796.89 资料来源：中国统计年鉴2012，http:/ （1）建立模型为： （2）利用EViews软件得回归分析结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/21/13 Time: 06:51Sample: 1998 2011Included observations: 14VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-14620.992910.359-5.0237750.0004X28.129177
6、1.4926395.4461780.0002X30.2387020.0968002.4659290.0313R-squared0.99194 Mean dependent var16454.92Adjusted R-squared0.990475 S.D. dependent var13755.03S.E. of regression1342.443 Akaike info criterion17.42978Sum squared resid19823684 Schwarz criterion17.56672Log likelihood-119.0085 Hannan-Quinn criter
7、.17.4171F-statistic676.9092 Durbin-Watson stat1.973934Prob(F-statistic)0.00000 拟合优度：，说明拟合效果很好。-检验：，在给定显著水平条件下，查表得临界值，拒绝原假设，模型检验显著，也就是说，解释变量每平方米销售价格和本年完成投资联合起来对被解释变量商品房销售收入有显著影响。-检验：在给定显著水平条件下，查表得临界值，相应偏回归系数估计值，和所对应的值分别为：-5.023775，5.446178和2.465929，都有，拒绝原假设。这说明在其他解释变量不变的情况下，解释变量每平方米销售价格和本年完成投资分别对被解释变
8、量商品房销售收入有显著影响。所以样本回归函数为：3.8 设中国19902011年货币需求函数为：其中货币供应量（亿元）；国内生产总值（亿元）；利率，取一年期法定存款利率的年内每次调整利率的简单算术平均数，由各年度统计数据计算获得。见表3.10。表3.10 19902011年中国货币需求函数相关数据年度M2GDP/Yr199015293.4 18667.8 8.640 199119349.9 21781.5 7.560 199225402.2 26923.5 7.560 199334879.8 35333.9 10.080 199446923.5 48197.9 10.980 199560750
9、.5 60793.7 10.980 199676094.9 71176.6 8.325 199790995.3 78973.0 5.670 1998104498.5 84402.3 4.590 1999119897.9 89677.1 2.250 2000134610.3 99214.6 2.250 2001158301.9 109655.2 2.250 2002185007.0 120332.7 1.980 2003221222.8 135822.8 1.980 2004254107.0 159878.3 2.250 2005298755.7 184937.4 2.250 200634560
10、3.6 216314.4 3.060 2007403442.2 265810.3 3.465 2008475166.6 314045.4 3.060 2009606225.0 340902.8 2.250 2010725851.8 401512.8 2.625 2011851590.9 472881.6 3.250 资料来源：中国统计年鉴，利率r是一年期存款利率年内调整利率的简单算术平均值，基于各年数据计算获得。http:/ （0.165833） （0.012626） （0.018723），。上述括号内的数值为相应偏回归系数的标准差。要求：（1）给定显著性水平，请进行模型整体的显著性检验；（2）给定显著性水平，请对偏回归系数和进行-检验；（3）请对模型的经济意义进行解释。
