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1、中金所结算制度篇一：中金所结算会员结算细则中国金融期货交易所结算会员结算业务细则（征求意见稿）第一章 总 则第一条 为规范结算会员的期货结算行为，加强对结算会员结算业务的监督管理，根据期货公司金融期货结算业务试行办法和中国金融期货交易所交易规则，制定本细则。第二条 本细则所称结算会员结算业务是指中国金融期货交易所（以下简称交易所）特别结算会员、全面结算会员对其受托交易会员办理的期货结算业务。第三条 结算会员、交易会员应当遵守本细则。第二章 结算关系的确立与变更第四条 交易会员应当委托结算会员为其进行结算，且只能委托一家结算会员为其进行结算。第五条 结算会员受托为交易会员结算，应当签订结算协议，
2、并报交易所备案。第六条 结算会员与交易会员签订结算协议，应当遵守法律、行政法规、规章和交易所的规定，协议应当包括下列内容：（一）交易指令下达方式及审查或者验证措施；（二）保证金标准；（三）交易会员结算准备金最低余额；（四）风险管理措施、条件及程序；（五）结算流程；（六）手续费标准；（七）通知事项、方式及时限；（八）不可归责于协议双方当事人所造成损失的情形及其处理方式；（九）协议变更和解除；（十）违约责任；（十一）争议处理方式；（十二）双方约定的且不违反法律、行政法规、规章规定的其他事项。第七条 结算会员与交易会员签订结算协议，发生下列情形之一的，应当于5个交易日内报交易所备案：（一）修改结算协
3、议条款；（二）解除结算协议；（三）交易所规定的其他情形。第八条 交易会员和结算会员变更结算关系，应当根据中国金融期货交易所结算细则及相关规定办理手续，相关会员应当相互配合。第三章 交 易第九条 交易会员为其客户申请、注销交易编码，应当按照有关规定办理，并及时告知结算会员。第十条 交易会员下达的交易指令应当通过结算会员的审查或者验证后进入交易所。结算会员可以按照结算协议的约定对交易会员的指令采取必要的限制措施。第十一条 结算会员传递交易会员的交易指令，应当遵守时间优先的原则。第十二条 交易会员下达的交易指令进入交易所后，结算会员应当及时将从交易所取得的委托回报和成交结果反馈给交易会员。第十三条
4、交易会员对委托回报和成交结果有异议的，应当在当日及时向结算会员、交易所提出。第十四条 客户申请套期保值额度的，应当向其开户的交易会员申报，交易会员对申报材料进行审核后向交易所办理申请手续。交易所对客户的套期保值申请材料进行审核，确定其套期保值额度后，应当及时将套期保值额度告知结算会员和交易会员。第十五条 交易会员申请套期保值额度的，直接向交易所办理申请手续。交易所对交易会员的套期保值申请材料进行审核，确定其套期保值额度后，应当及时将套期保值额度告知结算会员和交易会员。第四章 结 算第十六条 特别结算会员应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放交易会员的保证金及相关款项。全面结算会员
5、应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其客户和交易会员的保证金及相关款项。交易会员是期货公司的，应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其客户的保证金及相关款项。交易会员不是期货公司的，应当在期货保证金存管银行开设期货结算账户，用于存放其保证金及相关款项。第十七条 结算会员向交易会员收取的保证金归交易会员所有。除用于交易会员的期货交易外，任何机构或者个人不得占用、挪用。交易会员向客户收取的保证金归客户所有。除用于客户的期货交易外，任何机构或者个人不得占用、挪用。第十八条 交易会员是期货公司的，其与结算会员的期货业务资金往来，只能通过各自的期货保证金账户办理。交易会员不
6、是期货公司的，其与结算会员的期货业务资金往来，通过交易会员的期货结算账户和结算会员的期货保证金账户办理。第十九条 结算会员应当对交易会员存入结算会员期货保证金账户的保证金实行分账管理，为每一交易会员设立明细账户，按日序时登记核算每一交易会员的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。第二十条 结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金，且交易保证金标准不得低于交易所对结算会员的收取标准。 第二十一条 结算会员和交易会员应当在结算协议中约定交易会员结算准备金最低余额。结算准备金最低余额不得低于人民币50万元，交易会员应当以自有资金缴纳。第二十二条 结算会员为交易会员结算的
7、，应当建立并执行当日无负债结算制度。当日收市后，结算会员应当根据交易所公布的当日结算价，按照交易所的计算方法计算交易会员所有合约的盈亏，同时计算交易保证金及手续费、税金等费用。当日盈利划入交易会员结算准备金，当日亏损从交易会员结算准备金中扣划。交易会员账户中的交易保证金超过上一交易日结算时的交易保证金部分从结算准备金中扣划，交易保证金低于上一交易日结算时的交易保证金部分划入结算准备金。手续费、税金等费用从交易会员的结算准备金中扣划。 第二十三条 结算会员应当按照结算协议的约定，为交易会员办理出入金，无正当理由不得拖延。第二十四条 结算会员应当与交易会员约定结算数据收取、查询和确认的时间和方式。
8、结算会员应当本着安全、准确、及时的原则为交易会员发送结算数据。结算会员对交易会员的所有结算科目的内容、格式、处理方式和处理日期应当与交易所保持一致。第二十五条 交易会员对结算会员发送的结算数据有异议的，应当以书面形式在结算协议约定的时间内提出；交易会员对结算数据无异议的，应当按照结算协议约定的方式确认。交易会员在结算协议约定的时间内既未对结算数据的内容确认，也未提出异议的，视为对结算数据内容的确认。交易会员有异议的，结算会员应当在结算协议约定的时间内予以核实。第五章 风险管理第二十六条 结算会员对其客户和受托交易会员进行风险管理，交易会员对其客户进行风险管理。第二十七条 结算会员应当依照中国证
9、券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和交易所的规定建立对其客户和受托交易会员的保证金管理制度。第二十八条 结算会员可以根据交易会员的资信及市场情况调整保证金标准。第二十九条 结算会员调整受托交易会员的交易保证金标准的，应当在当日结算时对交易会员相关合约的所有持仓按照调整后的交易保证金标准进行结算。交易会员保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。第三十条 交易所开市前，交易会员结算准备金余额小于规定或者约定最低余额的，结算会员应当禁止其开仓。第三十一条 结算会员不得向交易会员收取结算担保金。第三十二条 全面结算会员的持仓达到或者超过交易所持仓限额的，其客户、受托交易会员均不得同方向开仓
10、交易；特别结算会员的持仓达到或者超过交易所持仓限额的，其受托交易会员不得同方向开仓交易。第三十三条 结算会员应当建立并执行对交易会员的强行平仓制度。第三十四条 交易会员的结算准备金余额低于约定标准的，应当及时追加保证金或者自行平仓。交易会员未在结算协议约定的时间内追加保证金或者自行平仓的，结算会员有权对该交易会员的持仓执行强行平仓。第三十五条 交易会员的结算准备金余额小于零且未能在结算协议约定时间内补足的，结算会员应当按照结算协议的约定对交易会员或者其客户的持仓采取强行平仓措施。除前款规定外，结算会员可以与交易会员在结算协议中约定应当予以强行平仓的其他情形。第三十六条 结算会员和交易会员在结算协议中应当约定强行平仓的执行原则。强行平仓可以参照交易所的执行原则，也可以采取其他原则。篇二：中金所_结算数据文件格式说明结算数据文件格式 说明20XX 年 11 月中国金融期货交易所技术文档结算数据文件格式说明目录第 1 章 第 2 章 第 3 章 第 4 章 第 5 章 第 6 章 第 7 章 第 8 章 第 9 章 第 10 章 申报单. 3 文件命名. 3 文件格式. 3 成交单. 4 文件命名. 4 文件格式. 5 标准合约结算表. 6 文件命名. 6 文件格式. 6 标准合约结算明细表 . 7 文件命名. 7 文件格式. 8
