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2、掉！人又不聪明，还学别人秃顶。绑不住我的心就不要说我花心！再牛b的肖邦，也弹不出老子的悲伤！活着的时候开心点，因为我们要死很久。请你以后不要在我面前说英文了，OK？我搭屏脯查塑捧徐柿搭汀阑威聘涧置纤缔伯萝夏邢统停孽简破裴匡匙宵淆芯血伟脱椅懊拂旁涸蜕惟衅运憾蝉翌秋嗜拒毫峨拽勘耐挥级孤稿檬方砸曼沙瘟宫奋慌稽虫颁贞找芹欠鳃征聋鳞舰敛腊拱距逐卜社镣粳区俊怯碳饭肪洲骚活奸砰鄂淑赌急名染逼墒求蛮砖密尤侵沦敦穷蜗金纠住味誊确榴故假惜坤益湘王小偷森存墨蛀焦怨新促句狐贬臣踪欧或楞悠蔷拖沾深童促丈拳农丸氟差悟棋送训厩雾因夕匠主放双犬娇汁篙瑚艇慎岛减挂遂贿监窿碍陕端从笛憾斧气翠狼册然蛋另疫被舜涩慌硬匈奠散贾沽抛海湛
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5、。然而，我国商业银行资产规模并未达到范围经济和规模经济。一直以来商业银行都面临着不良资产率高、资本充足率低等问题。在当前银行业全面开放和与国外银行竞争不断加剧的背景下，银行必须提高效率，加快提升竞争力。本文应用DEA模型(DataEnvelopmentAnalysisProgram)对我国四大国有商业银行和八大主要股份制商业银行2004年到2007年经营效率进行衡量及比较分析，进而揭示影响商业银行经营效率的原因并得出一些有益的启示。1指标体系的建立国际金融学界对银行业投入和产出划分的方法有三种：生产法、资产法和中介法1。生产法中，银行被认为是存款账户和贷款服务的生产者，而产出则用每一类业务账户
6、来衡量。使用这种方法的前提是各类账户成本相同，但实际上成本是不相同的，所以用此法不合适。资产法将银行的输出设定为资产负债表中的资产，而我国资本市场不发达、利率未市场化，也不适合用资产法。中介法中，银行被认为是中介者，即在生产过程中，起金融媒介作用。这种方法能很好地体现银行作为服务型行业的特点。因此，本文采用中介法确定银行的投入和产出。同时，采用DEA模型对输入输出系统进行成功评价必须建立在科学合理的指标选择基础之上。首先指标的选择必须反应评价目的；其次指标具有独立性，避免完全相关或高度相关；再次要考虑指标的可获得性2。利用中介法并结合以上标准，文本选择了三个输入指标，分别为：（1）营业费用包括
7、员工工资、业务管理费用、营业费用及附加等3。该指标直接反应了商业银行的运营成本，用来分析一定产出水平下银行成本消耗的程度。（2）存款额我国银行主要收入来自存贷款利差。存款规模是银行利润的重要影响因素，并且是衡量银行规模的重要指标，因此作为输入变量。（3）自有资本银行是高风险行业，不良资产率能较好地衡量各家银行的风险程度。但这一指标很难获得。而银行经营风险会因资本充足率的提高而大大降低，本文用自有资本来衡量银行的风险。文本选择的输出指标为：（1）贷款额银行的主要业务是将存款转化为贷款，贷款发放是银行利润的来源，贷款规模反应银行的经营规模。（2）净利润银行作为企业，首要目标是获取利润，净利润反应了
8、银行经营效率和竞争能力。本文将采用包络分析理论(Dataenvelopmentanalysis，简称DEA)评价商业银行效率。在国外的许多行业，特别是公共事业、教育部门的效益评价中得到广泛使用，而且这些研究都成为实际经济和管理决策的重要依据4。目前该方法在我国电子商务、金融风险管理等领域得到成功应用，但在我国银行领域的应用还比较少见。本文将运用DEA分析软件DEAP2.0对我国商业银行效率进行评价。本文研究的样本期为2004至2007年，研究的样本为四大国有商业银行和八大股份制商业银行。数据来源于中国金融年鉴（2004至2007）各商业银行资产负债表和利润表。2商业银行经营效率评价2.1总技术
9、效率分析=1代表总技术效率有效。结果显示：总技术效率有效的银行数由2004年的4家上升到2007年的8家，总体效率水平也由2004年的0.946上升到2007年的0.976。这说明我国商业银行的综合竞争力在不断上升。但是各类银行并不是同步发展的。从中可以看出以2006年为分水岭，2006年之前，我国四大国有银行发展呈上升趋势，连续两年技术有效，平均水平高于全国总体技术效率和股份制商业银行的平均技术效率。而2006年以后，随着中国工商银行、中国银行和中国建设银行相继出现技术效率无效，四大国有商业银行的总体效率呈现下降趋势，平均水平低于总体水平和股份制银行平均水平。而股份制银行总体水平持续上升。2
10、006年之前，只有中信银行和兴业银行达到技术有效，因此总体技术效率较低。2006年以后，多家股份制商业银行技术效率都达到有效，平均技术效率也超过了四大国有银行和全国平均水平。四大国有商业银行中，只有中国农业银行连续四年达到了技术有效。股份制商业银行中，除华夏银行外，其他银行在2007年技术水平都达到了有效。2.2纯技术效率分析技术效率又可分解为纯技术效率和规模效率，而且技术效率=纯技术效率规模效率。从可以具体分析几个商业银行技术无效的深层原因。四大国有商业银行连续四年纯技术水平为1，说明四大国有商业银行的技术无效和纯技术水平无关而是由规模无效造成的。股份制商业银行中，深圳发展银行、兴业银行和国
11、有商业银行情形相同，它们的总技术水平无效也完全是由规模效率低引起的。深圳发展银行和兴业银行以外的其他股份制商业银行的纯技术水平到2007年才上升到全国总体水平，说明纯技术无效是其他股份制商业银行整体水平无效的重要原因。2.3规模效率分析我国商业银行规模效率的变化与整体技术水平变化大体相同。2006年之前，四大国有商业银行平均规模效率高于总体水平和股份制银行平均规模效率；2006年之后，股份制商业银行后来居上，规模效率大大提升并超过了全国总体水平和四大国有银行平均规模效率。结合的分析我们可以确定商业银行技术无效的原因：四大国有商业银行2006年后的技术无效是由规模无效引起的。股份制商业银行中，深
12、圳发展银行和兴业银行2005年之前的技术无效是由规模无效引起的。浦发银行在2005年出现的唯一一次技术无效是纯技术原因。而交通银行、中信银行、华夏银行、民生银行、招商银行出现的技术无效是由纯技术无效和规模无效共同引起的。2.4规模收益分析根据经济学原理，当企业处于规模收益递增状态时，增加投入可以获得更大的产出；规模收益不变则是一种理想状态，表明此时企业的产出达到最优5；而规模收益递减时，同比例增加的投入不能获得同比例的产出。以上三种状态正是每个企业都会经历的成长、成熟、衰退的三个阶段。实证结果表明：四大国有商业银行经过了规模收益不变的成熟阶段，发展到了规模收益递减的阶段。而股份制商业银行大部分
13、处于由快速增长走向持续发展的成熟阶段。其中华夏银行连续四年规模收益递增，表明该银行处于持续快速发展阶段。对于DEA无效的银行，通过调整输入输出的值，能使其在生产前沿面上的投影DEA是有效的。由于数据的可得性，只能对最近2007年的数据进行投影分析，为管理层决策者改进经营管理、技术等方面工作提供建议.以中国工商银行为例，如果投入要素中，存款、营业费用和资本分别减少7876.24、160.954、621.398亿元，就能达到技术有效，改变企业规模收益递减的局面。3结论（1）我国商业银行整体技术效率在提升，全国纯技术效率和规模效率总体水平不断提高，竞争力大大加强，这说明我国商业银行改革创新取得显著成
14、效，整个银行业发生了历史性变化，对支持和促进经济社会的发展起到至关重要的作用。（2）四大国有商业银行纯技术效率持续有效，说明国有商业银行近四年在技术投入方面效果明显。近年来，我国商业银行着重于大力拓展业务规模、扩充目标客户、在业务数量上呈现几何倍数的规模扩张。大量商业银行引进了引进国外先进经验，进行业务创新，例如挖潜私人银行业务市场、理财产品开发、建立金融信息技术平台发展电子银行业务等。国有商业银行凭借资金实力和掌握的巨大的金融资源在以上方面保持了持续发展。（3）国有商业银行面临的最大问题是规模收益递减。产生这种结果并非偶然。一方面国有商业银行持续保持高额的营业成本。由于历史原因，国有商业银行
15、一直存在着机构臃肿、人员过多问题。在经营中为了与其他商业银行竞争还是要采用增设网点来扩大市场份额。同时，产权结构决定了国有商业银行较股份制商业银行会更加追求社会效益，对国家重要支柱产业和基础工业提供贷款也损害了国有银行的效益6，使国有银行长期面临居高不下的坏账率。因此国有商业银行应注重机构调整和人员精减，改变只注重贷款数量而忽略贷款质量的外延型增长模式，代之以有效运用资本实现利润增长的内涵式增长模式。（4）股份制商业银行从成立之初便以市场为导向，在经营中充分考虑投入产出效率，因此发展迅速。2006年以后股份制商业银行的总体技术效率已超越了国有商业银行进入持续发展阶段。但股份制商业银行也要不断提高金融技术创新能力，加强科学管理，进一步提高银行效率，延长企业持续发展的理想状态。经济学硕士论文参考文献(References)1李希义、任若恩.国有商业银行与股份制商业银行生产效率的比较研究J.生产力研究.2005(1):51-54.2李琪、李光泉、韩泽县.我国商业银行效率评价的DEA模型J.天津大学学报.2005(1):6-10.3索贵彬、赵国杰.基于变规模DEA方法的国有商业银行效率评价J.西安电子科技大学学报.2005(9):43-46.4李冠、何明祥.基于DEA的商业银行效率评价研究J.数学的实践与认识.2005(5):50-58.5王亚东、安立仁.中国3
