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1、浅析我国商业银行信用风险管理现状信用风险是我国商业银行面临的最主要风险，商业银行的信用风险管理水平决定了自身的生存和发展，乃至社会的安定与和谐。银行要提高绩效，就必须实现信用风险最小化、经营收益的最大化。随着经济一体化进程加快和银行业改革的深人，我国商业银行面临的风险日益加大。通过对商业银行信用风险和信用风险管理的现状分析预测未来信用风险管理趋于完善的管理模式。一、 我国商业银行信用风险的现状（1） 银行业市场份额集中度偏高按照中国银行业监督管理委员会的划分标准，我国的银行业金融机构可划分为4类：(1)四大国有商业银行；(2)股份制商业银行；(3)城市商业银行：(4)其他银行机构，包括政策性银
2、行、外资银行、城市信用合作社、农村信用合作社、企业集团内部的金融公司、信托投资公司、金融租赁公司、金融资产管理公司和邮政储蓄机构。银行业金融机构资产负债情况表(法人) 2011年一季度 单位：亿元、%银行业金融机构大型商业银行股份制商业银行城市商业银行其他类金融机构总资产总资产比上年同期增长率101157618.9%49758313.8%15874325.2%8057434.4%27467721.0%总负债总负债比上年同期增长率94964818.2%46704112.9%15008924.5%7542434.6%25709420.6%表1从表1中可以看出在我国现有经济体制下，国有银行和国家政策
3、性银行占据了大部分的市场份额，并且仍然占主导地位，垄断着我国的金融市场，使得银行贷款资金用于比较固定和单一的行业，这就使信用风险程度大幅度提高。（2） 银行资产质量较差，不良存款数额巨大 单位：亿元、%2010年商业银行不良贷款情况表2010年一季度末二季度末三季度末四季度末余额占全部贷款比例余额占全部贷款比例余额占全部贷款比例余额占全部贷款比例不良贷款总额470121.4%4549.11.3%4354.21.2%4293.01.14%次级类贷款1786.60.53%1673.30.48%1562.60.43%1591、60.42%可疑类贷款2288.80.68%2226.70.64%2120
4、.70.59%2042.70.54%损失类贷款625.80.19%649.11.19%670.90.19%658.7018%表2从表2中可以看出银行资产质量较差，不良贷款数额巨大。（3）资产负债结构不合理，赢利性比较差我国商业银行在资金运用中，有相当一部分是中长期贷款和投资，而大部分的存款和借款属于短期资金，融资的期限总体上短于运用资金的期限从而有明显的不均衡”短期长贷”的资产负债结构引起到期日缺口，银行靠短期拆借来维持流动性，这种恶性循环使得银行资产的盈利性越差，导致风险越大。（4）资本充足率偏低流动性差自商业银行资本充足率管理办法从2004年3月1日实施以来，银行业务的发展与银行资本金充足
5、率低的矛盾就更加突出。银行为了补充银行资本金，发行次级债，造成短期内巨额的融资方案给资本市场带来较大压力，银行之间相互持有的大部分债券增加了银行业的系统风险发生的可能性。银行的资本充足率一旦偏低，可用于贷款和投资的资金大量减少，不仅使得银行的流动性差，还使银行的盈利能力大大降低，银行面临着的是经营上的脆弱性和自身抵御风险能力的下降。二、我国商业银行信用风险管理的现状 我国商业银行侧重于报表数据，贷款方式及流程简单，监管环节薄弱，多数银行的贷款审批还是行长一人掌控制度，对企业进行评估后的结果只用于银行内部授信额度的确定，没有对外公开，这些都反映出我国商业银行信用风险管理方法不先进；信用风险管理体
6、制不健全，因为负责信用风险管理的主要是信贷部门的信贷人员，风险评估的过程通常是信贷人员对贷款的风险状况进行评估，定期向上级汇报，这种模式跟不上实际变化的速度，不能满足风险控制所要求的时效性；信用风险决策制度不灵活，大多数商业银行的信贷人员身兼贷前调查核实和信贷审批等多个职位，不遵循不相容职位分离原则，没有起到互相监督互相补充的作用，致使出现风险漏洞时，由于信贷人员的专业水平较低，素质较差而没有及时发现控制风险，最终导致不良贷款的产生，使银行受到损失。三、 预测未来信用风险管理趋于完善的管理模式结合诸多学者和专家对我国商业银行信用管理中存在的种种缺陷提出的各种观点和建议，在此可以预测未来完善的信
7、用风险管理：按照巴塞尔委员会对信用风险管理的方法和步骤，进行定性分析和定量分析相结合，注重银行在授信过程中，进行事前、事中、事后全过程的科学控制与管理，加强从宏观、中观、微观多层面对银行信用风险的分析和控制，有效防范系统性风险和非系统风险。可结合以下三种特别控制模式形成完善的信用风险管理体系：1、基于公司治理的信用风险管理模式：为银行提供资金来源的债权人作为独立董事加入董事会参与银行内部治理，形成债权人董事与股东董事共同参与信贷决策的制衡机制，建立科学合理的商业银行治理结构和治理机制，有效改善信用风险形成的制度环境，最终极大地降低商业银行的信用风险水平。2、信贷风险预警体系的特别完善：运用科学
8、的风险预警方法，及时识别风险，有效控制风险，做到防患于未然，把风险控制在商业银行可以承受的范围内。3、建立以内评法为核心的信用风险量化管理分析模型：基于违约概率的PD模型以及对交易进行违约损失率LGD的评级构成内部评级法的核心，制定出与之配套的、有效的内部评级方法，优化风险管理业务流程，研究内部评级的应用方向和策略。通过实施内部评级法，使评级的结果准确，精确量化风险，最终实现符合新协议关于风险管理的技术要求，提高信用风险的管理水平。参考文献：1 许珊珊. 我国商业银行信用风险管理研究 J. 吉林财经大学硕士学位论文, 2010 (4)2 袁春振. 我国商业银行信贷风险预警研究j.西北大学硕士学
9、位论文，2009（4）3 李茜. 内部评级法在中国银行信用风险J. 湖南大学工商管理硕士学位论文, 2010 (4)4 吴琳. 基于公司治理的商业银行信用风险防范J. 企业管理硕士学位论文，2010（4）5 李茵茵. 我国商业银行信用风险度量模型研究J. 西南财大硕士学位论文, 2009（4）6 :张婷. 基于信息不对称的商业银行信货风险分析和企业信用评级研究J. 武汉大学硕士学位论文,2009（4）7 马永欣. 中国银行青岛A分行房地产信贷风险防范机制研究J. 西北大学硕士学位论文，2009（4）8 李冠楠. 我国商业银行盈利能力、利润构成变迁及信用风险的研究J. 对外经济贸易大学硕士学位论文,2006(4)资料来源：中国银行业监督管理委员会：http:/
