美国征信系统简介

《美国征信系统简介》由会员分享，可在线阅读，更多相关《美国征信系统简介（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、目录 一美国征信体系模式 二美国征信建设公司 三美国常见征信产品 四美国信用评分模型 一、美国征信体系模式 目前，发达市场经济国家在征信的基本内涵方面没有根本的区别，但各 国国情和立法等方面的差异决定了各国征信模式的不同，目前主要有以 美国为美国为代表的市场化征信模式代表的市场化征信模式、以欧洲大陆为代表的公共征信系统模式 和以日本为代表的会员制模式。 美国模式，又称市场化模式，是由征信企业由征信企业进行商业化进行商业化运作而形成的征运作而形成的征 信体系信体系，它是完全依靠市场经济的运行机制和行业自我管理形成的征信 体系发展模式。其特征是征信机构以盈利为目的，收集、加工征信机构以盈利为目的，

2、收集、加工个人和企个人和企 业的信用信息，为信用产品的使用者业的信用信息，为信用产品的使用者提供提供独立的服务独立的服务。美国征信既有完 全市场化运作的征信建设企业主体，又有对征信产品有强烈需求的征信 产品使用者。 二、美国征信建设公司 目前美国市场化运作主体主要有三大类： 一是资本市场上的信用评估机构，即对政府部门、银行、证券公司、基金、债券 及上市大公司的信用进行评级的公司。 二是商业市场上的信用评估机构，即对各类大中小企业进行信用调查评级的公司。 三是对消费者信用进行评估的机构，在美国叫信用局或消费信用报告机构。 类别类别 项目项目 征信对象征信对象服务服务信息来源信息来源 资本市场金融

3、机构、债券、 上市公司 金融机构资信评级、 股票评级、债券评 级、公用事业评级 商业银行、非银行金融机构、证 监会、保监会、上市公司 商业市场中小型企业企业资信调查、行 业指数 工商、法庭、海关、技术监督、 商业银行、供应商、被调查企业 个人消费市场美国公民、在美国 境内活动的外国人 个人信用调查、个 人查询 户籍、法庭、公用事业、劳资、 雇主、房管、信用卡、个人贷款 三、美国常见征信产品 信用记录信用记录 美国的信用录公司专门从事市场参加者的信用记录业务；信用评级，由专门机构 对企业和个人进行信用评级，包括证券评级、企业信誉评级和个人信用评级等。 通常根据信用水平的高低将企业的信用分为从“3

4、A”到“3C”9个不同等级。 企业资信报告企业资信报告 企业资信报告的功能旨在帮助企业销售部门或信贷部门对客户进行风险管理。大 型征信机构都能够提供数种乃至数十种企业资信调查类报告。 个人征信调查个人征信调查 包括消费者信用调查报告、信用评分、数据分析。此外，个人信用报告还包括购 房贷款信用报告、就业报告、商业报告、人事报告等。 四、美国信用评分模型 1. 1.信用评分的概念信用评分的概念 信用评分是指根据客户的各种历史信用资料，利用一定的信用评分模型，评估出不同等级的信 用分数，根据客户的信用分数，授信者通过分析客户按时还款的可能性，据此决定是否给予授 信以及授信的额度和利率。虽然授信者通过

5、人工分析客户的历史信用资料，同样可以得到这样 的分析结果，但利用信用评分的征信机制可以更加快速、更加客观、更具有一致性。从概念上 说，信用评分是利用消费者过去的信用表现来预测其未来的信用行为信用评分是利用消费者过去的信用表现来预测其未来的信用行为，如图1所示： 四、美国信用评分模型 2. 2.美国信用评分的方法美国信用评分的方法 美国的信用评分最早始于十九世纪四十年代末，美国有些银行开始进行一些有关信用评分方法的 试验，目的是提供一种可以处理大量信贷申请的工具。其后，许多基于统计学和运筹学的定量分析 工具被使用，如判别分析法、回归分析法、数学规划法、递归判别法判别分析法、回归分析法、数学规划法

6、、递归判别法。 后来，美国的银行业又将一些非参数模型和人工智能模型引入信用评分中来，如神经网络法、专神经网络法、专 家系统法、基因算法和近邻方法家系统法、基因算法和近邻方法，进一步提高了信用评分的科学性。1956年，工程师BillFair和数学 家EarlIsaac成立了FairIsaac公司，共同发明了著名的FICOFICO评分方法评分方法。美国有关个人信用的数据主要 由三大信用管理局，即Experian、Equifax和TransUnion来提供。 美国三大信用管理局都使用美国三大信用管理局都使用FICOFICO评分方法，每一份评估报告上都附有评分方法，每一份评估报告上都附有FICOFIC

7、O信用评分信用评分，美国商 务部要求在半官方的抵押住房业务审查中使用FICO信用分数。美国金融机构获得这些数据之后， 主要通过信用评分的方式将客户的这些信息形成量化的指标以指导信贷决策。据估计，美国金融机 构有90%的消费者信用决策会将信用评分作为决定性的影响因素，有75%的房地产抵押贷款决策会 将信用评分视为重要因素。 四、美国信用评分模型 3 3. . FICOFICO信用评分方法的信用评分方法的内容内容 FICO评分方法的实质，是应用数学模型对个人信用报告包含的信息进行量化分析。该模型主要该模型主要 的评估内容是客户以往发生的信用行为，其对近期行为的衡量权重要高于远期行为的评估内容是客户

8、以往发生的信用行为，其对近期行为的衡量权重要高于远期行为，该模型包含以 下五个方面的因素： （1）以往支付历史。包括：各种账户（信用卡、零售商账户、分期付款、财务公司账户及抵押贷 款）的支付信息；负面公共记录以及诸如破产、抵押、诉讼、留置等报告事项，账户及应付款的违 约情况以及公共记录的细节；支付账户未出现延期的天数。 （2）信贷欠款数额。包括：各种不同类型账户的欠款数额；特定类型账户的信贷余额、有信贷余 额的账户的数目；信用额度使用比例、分期付款余额与原始贷款数额比例。 （3）立信时间长短。包括：信用账户开立的最早时间、平均时间；特定信用账户开立的时间；该 客户使用某个账户的时间。 四、美国

9、信用评分模型 3 3. . FICOFICO信用评分方法的信用评分方法的内容内容 （4）新开信用账户。包括：该客户拥有的新开立账户的数目、开立时间；最近贷款人向信用报 告机构查询该客户信用状况的次数、间隔时间；该客户以往出现支付问题后的情况，最近的信用记 录是否良好。 （5）信用组合类型。包括：该客户拥有的信用账户类型、数目，各种类型的账户中新开立账户 的数目及比例；不同信用机构的信用查询次数、间隔时间；各种类型账户开立的时间；以往出现支 付问题后的信用重建状况。 对于客户而言，上述各大类因素在信用评分中所占权重大致分配为：以往支付历史占35%； 信贷欠款数额占30%；立信时间长短占15%；新

10、开信用账户占10%；信用组合类型占10%。 四、美国信用评分模型 3 3. . FICOFICO信用评分方法的信用评分方法的内容内容 FICO评分的理论分值在300-900分之间，实际操作中分值主要集中在500至800分，过高或过低的 情况都是极少发生的。评分越低，表明信用风险越大。FICO以其多年在个人信用信息市场的运作 实践，收集了大量贷款信息，获得了具有实践指导意义的众多实证结果。据一项统计显示，信用分 低于600分，借款人的违约比例是1/8；信用分介于700至800分，违约率为1/123；信用分高于800分， 违约率为1/1292。 贷款人根据FICO评分，评估申请人的违约概率，进而结

11、合申请人提供的与申请人偿付能力有 关的其他信息，例如收入、负债比例等数据，来确定是否贷款及所适用的贷款利率。 四、美国信用评分模型 4. 4.信用评分模型及信用评分模型及类型类型 基于标准数理统计理论的信用评分模型是对大量的个人消费贷款的历史信用数据进行科学的归纳、 总结、计算而得到的量化分析公式。在美国，不同的行业有不同的信用评分模型，以帮助专业人士 进行信用风险管理，如下表所示： 四、美国信用评分模型 4. 4.信用评分模型及信用评分模型及类型类型 美国征信体系中，信用评分模型的类型较多，以信用卡产品为例，在信用卡的生命周期中 的各个阶段，建立相应信用评分模型进行风险管理： 1）在客户获取

12、期，建立信用风险评分模型，预测客户带来违约风险的概率大小； 2）在客户申请处理期，建立申请风险评分模型，预测客户开户后一定时期内违约拖欠的风 险概率，有效排除了信用不良客户和非目标客户的申请； 3）在账户管理期，建立行为评分模型，通过对持卡人交易行为的监控，对其风险、收益、 流失倾向作出预测，据此采取相应的风险控制策略； 4）此外还通过建立交易欺诈预测模型，预测客户刷卡交易为欺诈行为的概率大小； 5）建立催收评分模型，对逾期账户预测催收策略反应的概率，从而采取相应的催收措施。 四、美国信用评分模型 5 5. .信用评分信用评分模型的调整模型的调整 由于经济环境、市场状况和申请者、持卡者的构成在不断变化，同时，银行整体策略和信 贷政策不断变化，要求评分模型适时进行调整。所以，评分模型建立后需要进行持续监控， 在应用一段时间（一般23年）之后，必须适当调整或重建。流程如下图：