《长盛积极配置债券型投资基金2016年年度报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长盛积极配置债券型投资基金2016年年度报告.doc（61页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、长盛积极配置债券2016年年度报告长盛积极配置债券型证券投资基金2016年年度报告2016年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2017年3月27日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示21.2 目录32 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人52.4 信息披露方式62.5 其他相关资料63 主要财
3、务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1 主要会计数据和财务指标63.2 基金净值表现73.3 过去三年基金的利润分配情况94 管理人报告94.1 基金管理人及基金经理情况94.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明134.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明144.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望154.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况154.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明164.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明174.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净
4、值预警情形的说明175 托管人报告175.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明175.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明175.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见186 审计报告186.1 审计报告基本信息186.2 审计报告的基本内容187 年度财务报表197.1 资产负债表197.2 利润表207.3 所有者权益（基金净值）变动表217.4 报表附注228 投资组合报告438.1 期末基金资产组合情况438.2 期末按行业分类的股票投资组合438.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细448.
5、4 报告期内股票投资组合的重大变动458.5 期末按债券品种分类的债券投资组合478.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细478.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细478.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细488.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细488.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明488.11 投资组合报告附注489 基金份额持有人信息499.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构499.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况499.3 期
6、末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况4910 开放式基金份额变动4911 重大事件揭示5011.1 基金份额持有人大会决议5011.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5011.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5011.4 基金投资策略的改变5011.5 为基金进行审计的会计师事务所情况5011.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5111.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况5111.8 其他重大事件5212 备查文件目录6012.1 备查文件目录6012.2 存放地点6112.3 查阅方式612 基金简介2.1 基
7、金基本情况基金名称长盛积极配置债券型证券投资基金基金简称长盛积极配置债券基金主代码080003交易代码080003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月8日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额820,600,019.34份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。投资策略本基金为积极投资策略的债券型基金，不同与传统债券型基金的投资策略特点，本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上
8、，本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种，并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的积极收益。此外，本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。业绩比较基准中证全债指数收益率90%+沪深300指数收益率10%风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基
9、金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松田青联系电话010-82019988010-67595096电子邮箱客户服务电话 400-888-2666、010-62350088010-67595096传真010-82255988010-66275853注册地址深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D北京市西城区金融大街25号办公地址北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码100088100033法定代表人高新王洪章2.4 信息披露方式 本基金选定的信
10、息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址2.5 其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)上海市湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构长盛基金管理有限公司北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年2015年2014年本期已实现收益14,581,052.7428,702,754.8925,668,980.48本期利润8,447,58
11、5.8010,124,698.7657,786,738.24加权平均基金份额本期利润0.02050.10460.2497本期加权平均净值利润率1.55%7.43%22.41%本期基金份额净值增长率0.42%5.21%30.49%3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配利润16,978,179.6437,236,784.5819,835,465.91期末可供分配基金份额利润0.02070.42400.1607期末基金资产净值850,584,466.20126,020,991.91168,300,306.67期末基金份额净值1.03651.43491.36393.
12、1.3 累计期末指标2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率66.90%66.21%57.98%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期
13、业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月0.09%0.05%-1.43%0.17%1.52%-0.12%过去六个月0.90%0.04%0.85%0.14%0.05%-0.10%过去一年0.42%0.10%0.81%0.17%-0.39%-0.07%过去三年37.86%0.47%26.04%0.20%11.82%0.27%过去五年35.21%0.40%29.19%0.18%6.02%0.22%自基金合同生效起至今66.90%0.37%50.53%0.20%16.37%0.17%注：本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率90
14、%+沪深300指数收益率10%中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同
