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1、第13章 经济计量模型预测法,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089 email: 2005年9月,第13章 经济计量模型预测法,13.1 方法概述 13.2 经济计量模型 13.3 经济计量模型的预测程序,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089 email: 2005年9月,13.1 方法概述,经济计量模型预测法定义 是利用经济变量之间的相互依存关系，通过经济分析，找出相互之间的因果关系，建立经济计量模型来描述经济关系，并运用模型进行预测分析 经济计量预测是以经济计量学为理论基础的。经济计量学是诺贝尔经济学奖获得者挪威经济学
2、家费里希和荷兰统计学家丁伯根于20世纪20年代末和30年代初创建的。经济计量学作为经济领域内的门应用科学是以实际统计数据为基础，在以经济学理论作定性分析的基础上，运用数学和统计学的定量分析方法，在计算机技术的辅助下拟合经济计量模型，并定量研究模型中具有随机性特征的经济变量间的关系 60多年来，由创建初期主要用于研究微观经济的消费理论与市场行为、边际生产力、景气循环等方面，发展到重点研究宏观经济的经济理论模型化和数学化 经济计量模型已普遍成为世界各国政府和地方政府实施经济调控和管理的决策工具。例如，用于国家或地方的经济分析与经济预测、编制经济发展规划等,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授
3、电话：13911790089 email: 2005年9月,13.2 经济计量模型,1、经济计量模型定义 经济计量模型是指在以经济理论和事实为依据的定性分析基础上，利用数理统计方法建立一组联立方程式来描述预测目标与相关先决变量之间经济行为结构的动态变化关系。这组联立方程式称为经济计量模型 2、经济计量模型中的变量类型 某商品供求经济计量模型 Dt为当年需求量，Pt为当年价格，Wt为当年人均收入，St为当年供应量，St-1为上年供应量，It为当年进口量,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089 email: 2005年9月,13.2 经济计量模型,2、经济计量模
4、型中的变量类型 (1)内生变量 是由所研究的系统内部确定的变量，又称被解释变量。D和S为内生变量，它们是由模型所决定的经济变量。St-1为滞后的内生变量，即前期的内生变量 (2)外生变量 是由所研究的系统外部确定的变量，又称解释变量。P/W/I均为外生变量，它们的变化影响系统的变化，但不受系统变化的影响 (3)前定变量 前定变量包括外生变量、滞后外生变量、和滞后内生变量。P/T/W/I/St1均为前定变量。前定变量是已知的，或者说是可以预先确定的变量 (4)虚拟变量 是一种用来表示定性项目的变量，又称假变量。如汽车供求模型中，天气情况可用虚拟变量表示，气候条件好记为1，一般记为0，较差记为1。
5、虚拟变量是外生变量的一种,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089 email: 2005年9月,13.2 经济计量模型,3、经济计量模型中方程的类型 (1)行为方程 是反映经济系统中各种行为的方程，用以描述行为关系。这种方程是建立在政府和居民的消费活动的理论基础上的，大都表现为消费函数。如：GDP决定最终消费的模型为 (2)技术方程 是反映物质生产技术关系的方程。大都表现为生产函数和利润函数。如：如何搭配投入资本K和劳动L的比例，以便产生最大的产品数量V，就是生产技术关系。常用的生产函数是柯柏道格拉斯函数,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：139
6、11790089 email: 2005年9月,13.2 经济计量模型,3、经济计量模型中方程的类型 (3)制度方程 由政府制定的制度、法律、法令所决定的关系，称之为制度关系。描述制度关系的方程称为制度方程。如：营业税T等于销售收入乘以税率 (4)定义方程 按照某种定义或规定建立的方程。如：商品销售收入S等于商品销售量Q乘以价格P S=Q*P (5)平衡关系式 反映系统内部的平衡状况或普遍认可的平衡体系，称为平衡关系式或平衡方程式。如：销售收入S,销售进价成本C，销售费用F，销售税金T及销售利润M之间具有如下平衡关系：S=C+F+T+M,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：139
7、11790089 email: 2005年9月,13.2 经济计量模型,4、经济计量模型的类型 (1)宏观经济计量模型与微观经济计量模型 宏观经济计量模型反映全社会经济总量而不考虑个体之间差异的宏观经济关系 微观经济计量模型着眼于反映个别经济单位的个别数量关系，而把全社会总量当做已知的、既定的条件下的微观经济关系 (2)静态经济计量模型与动态经济计量模型 静态经济计量模型中的经济变量的数值是在同一期间发生的，所描述的是静态经济关系 动态经济计量模型中的经济变量的数值是在不同时间发生的，所描述的是动态经济关系,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089 email:
8、 2005年9月,13.2 经济计量模型,4、经济计量模型的类型 (3)单一方程模型与联立方程模型 单一方程模型是描述一种经济关系的模型 联立方程模型是描述某一社会经济系统内多种经济关系的模型，又称结构式模型，通常是由一系列的结构方程（包括行为方程、技术方程、制度方程）和定义方程（或平衡方程式）组成的联立方程组。如GDP决定消费C、积累S和净出口I的模型：,消费方程,积累方程,出口方程,平衡方程,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089 email: 2005年9月,13.3 经济计量模型的预测程序,1、预测基本程序 (1)模型设计 (2)模式识别 (3)模型
9、估计 (4)模型检验 (5)模型使用,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089 email: 2005年9月,13.3 经济计量模型的预测程序,2、预测基本程序 (1)模型设计 首先应考虑作为研究对象的经济体系范围大小和研究任务的要求，找出经济体系中主要经济变量（包括内生变量和外生变量），决定经济计量模型包括的方程和变量数量。然后按照经济理论，用合适的方程来描述经济体系中的各种经济关系。一般来说，经济体系中又多少个内生变量，就设计多少个方程，从而构成一个完整的经济计量模型,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089 email: 2
10、005年9月,13.3 经济计量模型的预测程序,2、预测基本程序 (2)模型识别 是指判别模型的结构参数能否根据统计数据作出唯一的估计，即联立方程是否有解以及解的个数是否唯一的判断。设G为方程个数，m为需要识别方程中内生变量的个数，k为模型中前定变量个数，R为需要识别方程中前定变量的个数，则识别法则为： k-R=m-1 方程为恰好识别 k-Rm-1 方程为过度识别 k-Rm-1 方程为不可识别,消费方程：1个内生变量，2个前定变量 积累方程：1个内生变量，2个前定变量 出口方程：1个内生变量，1个前定变量 共有3个结构方程，前定变量共有3个k=3,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话
11、：13911790089 email: 2005年9月,13.3 经济计量模型的预测程序,2、预测基本程序 (3)模型估计 利用统计数据，采用一定的估计方法，对模型中各结构方程的参数作出估计。方法： 单一方程估计法，又称有限信息法，是个别的估计联立方程组中的每一个方程，仅考核对该方程的约束，而不考虑对其他方程的约束。方法包括：普通最小二乘法、间接最小二乘法、二阶最小二乘法 方程组法，又称完全信息法，是同时估计模型中的全部方程，需要考虑因某些变量排除而对方程组造成的全部约束。方法包括：三阶最小二乘法和完全信息最大似然法。,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089
12、email: 2005年9月,13.3 经济计量模型的预测程序,模型估计的单一方程估计法 (1)普通最小二乘法（OLS） 是单独对联立方程模型中每个方程进行最小二乘法估计，估计方法在十二章中已介绍。单个方程估计法不能全面考虑内、外生变量的差别和相互制约和影响，估计的结构从理论上说有偏差，如果建立经济计量模型的目的是为了预测，而不是准确地解释经济结构关系，采用最小二乘法估计是可行的 例：某市近17年的城镇居民人均收、支、余及GDP的有关数据见表。如果把GDPt看作是影响居民人均可支配收入S、人均消费支出C的重要变量，则有如下模型：,采用普通最小二乘法估计，结果如下：,北京航空航天大学 汽车工程
13、系 徐向阳教授 电话：13911790089 email: 2005年9月,13.3 经济计量模型的预测程序,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089 email: 2005年9月,13.3 经济计量模型的预测程序,模型估计的单一方程估计法 (2)间接最小二乘法（ILS） 适用于估计恰好识别模型的结果参数。首先根据方程组推导出简化方程（又称诱导方程），其次，用最小二乘法估计简化方程的结构参数，最后，用简化方程的结构参数及某一方程估计的结果，推导出另一方程的结构参数 例：上例的模型，经识别为恰好识别模型。将第一个方程待遇第二个方程，可得简化方程,根据前面的表格，
14、采用普通最小二乘法估计的简化方程为：,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089 email: 2005年9月,13.3 经济计量模型的预测程序,由前面估计的人均可支配收入方程的a0、a1参数，求解人均消费支出方程的b0、b1参数 用间接最小二乘法估计得到的人均消费支出方程为,采用普通最小二乘法估计，结果如下：,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089 email: 2005年9月,13.3 经济计量模型的预测程序,模型估计的单一方程估计法 (3)二阶最小二乘法（2SLS） 适用于估计过度识别模型的结构参数，可以克服某个重要的内生变
15、量Yi和误差项ei之间可能的相关性带来的不利影响。分两步： 先求出内生变量Yi对某个方程组中的全部前定变量的回归方程，并给出一组Yi的估计值 将内生变量的估计值与方程所包括的其他前定变量作为解释变量，再运用最小二乘法估计原方程的结构参数 例：根据前表提供的数据，为了更好地应用GDP中的消费额（x1）、积累额（x2）、解释城镇居民人均收入、支出、余额是如何决定地，可设计下列模型,三个结构方程均为过度识别，宜采用2SLS法估计参数,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089 email: 2005年9月,13.3 经济计量模型的预测程序,St为重要的内生变量，其与模型中全部前定变量的回归方程为： 用最小二乘法估计的结果为 由此方程，可求出一组St的估计值，然后将估计值分别与前三个方程的有关变量一起，第二次运用最小二乘法估计原方程的结果参数，得到：,采用普通最小二乘法估计，结果如下：,北京航空航天大学 汽车工程系 徐向阳教授 电话：13911790089 email: 2005年9月,13.3 经济计量模型
