模型类型选择

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1、关于第9章的说明,计量经济学第2版和第3版的比较,什么是计量经济学,R.Frisch：“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” P.A.Samuelson:“计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析，这种分析是基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法得以联系。”,S.Goldberger:“计量经济学可定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。” Basic Econometrics作者Damodar N.G

2、ujarati将计量经济学方法归结为以下8个步骤：“理论或假说的陈述、理论的数学模型的设定、理论的计量经济模型的设定、获取数据、计量经济模型的参数估计、假设检验、预报或预测、利用模型进行控制或制定政策。”,传统的计量经济学教科书,翻开任何一本国内外计量经济学教科书，都是以模型估计和检验作为核心内容，甚至是全部内容。也就是说，计量经济学课程所讲授的，并不是计量经济学模型方法的全部，只是其中的一部分。,Basic Econometrics（Damodar N.Gujarati）： “计量经济学家的主要兴趣在于经济理论的经验论证”，“计量经济学家常常采用数理经济学家所提出的数学方程式，将这些方程式改

3、造成适合于经验检验的形式”，“收集、加工经济数据，是统计学家的工作”，“这些数据构成了计量经济模型的原始资料”。 Introductory Econometrics（Jeffrey M. Wooldridge）： “在多数情况下，计量经济分析是从一个已经设定的模型开始的，而没有考虑模型构造的细节”。,本章的教学目的,使得计量经济学课程涵盖“模型设定、数据诊断、模型估计、模型检验、模型应用”全过程，实现“经济理论、统计学、数学的结合”，成为一门真正的经济学课程。 适应应用研究的需要。 在已经广泛开展的应用研究中，主要的问题和错误不是出现在模型方法上，而是在如何正确地设定模型和采集与处理数据方面。

4、 计量经济学课程不能只讲模型的估计和检验，应该讲授如何在经济理论的指导下分析经济关系，如何利用经验数据检验经济关系，进而进行模型总体设定。,本章内容,第1节是关于计量经济学应用模型的模型类型设定，讨论如何针对研究对象选择计量经济学模型类型。 第2节是关于总体回归模型设定中的变量选择问题，讨论在模型类型确定之后，应该按照什么原则选择进入模型的变量。 第3节是关于模型函数关系设定，讨论如何在经济学理论和在统计分析的指导下，设定模型中解释变量和被解释变量之间的关系，即模型的函数形式。 第4节是关于模型变量性质设定，讨论如何确定被选择进入模型的变量的性质，重点讨论了变量性质设定的相对性。,9.1 计量

5、经济学应用模型类型设定,一、问题的提出 二、单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性 三、单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性,一、问题的提出,1、计量经济学模型类型,参数模型和非参数模型 单方程模型和联立方程模型 截面数据模型、时间序列数据模型和Panel Data模型 在截面数据单方程参数模型中，还包括经典模型、选择性样本模型、计数数据（Count Data）模型、离散选择模型、持续时间数据（Duration Data）模型等多种类型,2、模型类型选择的重要性,建立计量经济学应用模型的第一步 模型类型决定采用什么理论方法 实际应用研究中的大量错误,3、例题,例9.1.1属

6、于截面数据单方程计量经济学应用模型类型选择问题 。,例9.1.2属于单方程模型和联立方程模型之间的选择问题。,例9.1.3属于同一类模型（Panel Data Models）中具体模型类型选择问题 。,二、单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性,1、截面数据模型,经典截面数据模型的被解释变量数据特征 具有连续的随机分布 由独立随机抽样获得,选择性样本模型的被解释变量数据特征 具有连续的随机分布 由受限抽样获得,持续时间数据模型的被解释变量数据特征 受限数据,离散选择模型的被解释变量数据特征 不具有连续的随机分布 由独立随机抽样获得,计数数据模型的被解释变量数据特征 服从非负整数分布 由

7、独立随机抽样获得,2、时间序列数据模型,平稳时间序列,非平稳时间序列,受限非平稳时间序列,离散非平稳时间序列,3、Panel Data 模型,截面个体变化、时间变化 变截距、变系数 固定效应、随机效应,三、单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性,1、一般原则,计量经济学应用模型应该是研究对象的经济行为的客观描述。 如果研究对象是相对独立的经济活动，其中存在着清晰的单向因果关系，那么可以将该应用模型设定为单方程模型。 如果研究对象并不是相对独立的经济活动，而是属于一个经济系统，在该经济系统的变量之间存在着复杂的互为因果的关系，那么就应该将应用模型设定为联立方程模型。,2、根据经济行为直

8、接建立计量经济学模型,例如经典宏观计量经济学模型,3、根据理论推导得到计量经济学模型,以扩展的线性支出系统需求函数模型的推导为例, 从直接效用函数到需求函数 直接效用函数为：,预算约束为：,在预算约束下使效用最大，即得到需求函数模型。,构造如下的拉格朗日函数：,极值的一阶条件：,求解即得到需求函数模型。, 从间接效用函数到需求函数 间接效用函数为：,利用公式,可以得到所求的使效用达到最大的商品需求函数。,（3）线性支出系统需求函数模型 Klein、Rubin 1947年 直接效用函数,该效用函数的含义？,R.Stone、1954年在预算约束下导出需求函数,拉格朗日方程,极值条件,对于前n个方程，消去可得,LES是一个联立方程模型系统 函数的经济意义 参数的经济意义 模型系统估计的困难是什么？,（4）扩展的线性支出系统需求函数模型 (ELES, Expend Linear Expenditure System),两点扩展 扩展后参数的经济意义发生了什么变化？ 为什么扩展后的模型可以估计？,模型的扩展 1973年 Liuch,扩展的线性支出系统的0阶齐次性证明,