中心极限定理及其意义

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1、题目：中心极限定理及意义课 程 名 称： 概率论与数理统计 专 业 班 级： 成 员 组 成： 联 系 方 式： 2012 年 5 月 25 日摘要：本文从随机变量序列的各种收敛与他们的关系谈起，通过对概率经典定理中心极限定理在独立同分布和不同分布两种条件下的结论做了比较系统的阐述，揭示了随机现象最根本的性质平均结果的稳定性。经过对中心极限定理的讨论，给出了独立随机变量之和的分布用正态分布来表示的理论依据。同样中心极限定理的内容也从独立分布与独立不同分布两个角度来研究。同时通过很多相关的正反例题，进行说明这些定理所给出的条件是否是充要条件；签掉在实际问题中灵活的应用和辨别是否服从我们给出的定理

2、条件。最后了解一些简单简便的中心极限定理在数理统计、管理决策、仅是计算以及保险业务等方面的应用，来进一步的阐明了中心极限定理分支学课中的中重要作用和应用价值。关键词：随机变量，独立随机变量，特征函数，中心极限定理引言：在客观实际中有许多随机变量，他们是由大量的相互独立的随机因数的综合影响所形成的，而其中每一个别因数在总的影响中所起的作用都是渺小的，这种随机变量往往近似地服从正态分布，这种现象就是中心极限定理的客观背景。中心极限定理自提出至今，其内容已经非常丰富。在概率论中，把研究在什么条件下，大量独立随机变量和的分布以正态分布为极限的这一类定理称为中心极限定理。但其中最常见、最基本的两个定理是

3、德莫佛-拉普拉斯中心极限定理和林德贝格-勒维中心极限定理。一、三个重要的中心极限定理1.独立同分布的中心极限定理设随机变量 相互独立，服从统一分布，具有数学期望和方差,21nX，则随机变量之和 的标准化变量，)(0,kDXEkknkX1DEYknkkn 1的分布函数 对于任意 满足，)(xFnxxdtexnXPknn 2/11lim)(li 2.李雅普诺夫定理设随机变量 相互独立，它们具有数学期望和方差,21nX，),21(0,2kXDEkk记 nkB12若存在正数 ，使得当 时，n，0122kXEB则随机变量之和 的标准化量化，nkX1 nknkkkn BXDZ11的分布函数 对于任意 满足

4、，)(xFnx xdtexBXPnknn 2/1lim)(li 3.棣莫弗拉普拉斯定理设随机变量 服从参数为 的二项分布，则对于任意 ，有),21(n)0(,pxdtexnP2/1)1li 二、中心极限定理的意义：首先，中心极限定理的核心内容是只要 n 足够大，便可以把独立同分布的随机变量和的标准化当作正态变量，所以可以利用它解决很多实际问题，同时这还有助于解释为什么很多自然群体的经验频率呈现出钟形曲线这一值得注意的事实，从而正态分布成为概率论中最重要的分布，这就奠定了中心极限定理的首要功绩。其次，中心极限定理对于其他学科都有着重要作用。例如数理统计中的参数（区间）估计、假设检验、抽样调查等；

5、进一步，中心极限定理为数理统计在统计学中的应用铺平了道路，用样本推断总体的关键在于掌握样本特征值的抽样分布，而中心极限定理表明只要样本容量足够地大，得知未知总体的样本特征值就近似服从正态分布。从而，只要采用大量观察法获得足够多的随机样本数据，几乎就可以把数理统计的全部处理问题的方法应用于统计学，这从另一个方面也间接地开辟了统计学的方法领域，其在现代推断统计学方法论中居于主导地位.三、中心极限定理的应用：1.1 保险学的概率论数学原理保险体现了“人人为我，我为人人”的互助思想，它以数理统计为依据。保险中的风险单位是发生一次风险事故可能造成标的物损失的范围，也就是遭受损失的人、场所或事物。风险单位

6、是保险公司确定其能够承担的最高保险责任的计算基础。理想状态下的风险单位应独立同分布，这种现象的意义在于保险人可以据此向每个潜在的被保险人收取同样的保费。同时根据中心极限定理，含有 n 个风险单位的随机样本的平均损失符合正态分布，这个结论对保险费率的厘定极为重要。保险公司各险种的交费标准是经过精算后以同期银行利率比照制定的，所以在此基础上应尽可能地多承保风险单位，也就越可能有足够的资金赔付保险期内发生的所有索赔，从而使保险公司的运营更加平稳，也就越有利于投保人或被保险人.既然可利用中心极限定理能合理地厘定保险费率，为何老年人投保一再被提高门槛呢？京江晚报 3 月 28 日就有报道“对保险公司来说

7、，老年人属于高风险人群，存在的不确定因素较多，老年人发生医疗费用支出和意外事故的风险要比年轻人大。所以，从赔付率的角度考虑，保险产品在推出前会经过精密测算，设置相应的年龄门槛和不同的缴费标准”.我们以最简单的一年定期寿险为例说明保险公司为何对中老年人保险总提高门槛，老年人投保寿险与年轻人有何区别。如表 1 所示是台湾远雄人寿千喜男性一年定期寿险的部分费率及死亡率（见附录三、四） 。为说明问题，我们选取 25-29 岁作为年轻人的代表，61-65 岁为老年人的代表，将这两个年龄段进行比较。远雄人寿千喜男性一年定期寿险的部分费率及死亡率 表 1单位：元/每万元基本保额年龄 保费 死亡率 年龄 保费

8、 死亡率25 18 0.000945 61 215 0.01489226 18 0.000925 62 235 0.01636127 18 0.000915 63 257 0.01797228 18 0.000918 64 281 0.01974029 19 0.000933 65 308 0.021677现假定每个年龄各有 1000 个人投保，则按照下列计算公式得出表 2：总保费=1000 单个人的保费（元）=0.1 单个人的保费（万元） ，赔付额= 。41010iiiEEi(元 )（ 万 元 ） ， 为 个 年 龄 为 岁 的 个 体 在 一 年 内 死 亡 的 期 望不同年龄的总保费及赔

9、付额 表 2单位：万元年龄 25 26 27 28 29 61 62 63 64 65总保费 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 21.5 23.5 25.7 28.1 30.8赔付额 0.95 0.93 0.92 0.92 0.93 14.9 16.4 18.0 19.7 21.7由于计算中假定每个年龄的投保数相同，而老年人的死亡率比年轻人高，则导致赔付额的基数较大，所以还不能很好的解释问题，这里再引入赔付率（赔付率=赔付额/总保费） ，得出表 3。各年龄的赔付率 表 3年龄 25 26 27 28 29 61 62 63 64 65赔付率 52.8%51.7%51.1%51.1%48.

10、9%69.3%69.8%70.0%70.1%70.5%从表 3 可知，25-29 岁总体的赔付率呈下降趋势，而 61-65 岁总体的赔付率呈上升趋势且赔付率处于较高水平。那么对于一个保险公司，她的经营主要是以盈利为目的，老年人身体状况较差，是疾病、死亡的多发群体，面临的风险大，所以为老年承保寿险时保险公司的赔付率相对较高。因此老年人投保寿险一再被提高门槛。同时，老年人寿险的保费若定价较高，但老年人收入相对偏低，可能买不起，而定价过低，保险公司也承受不起，从而更加影响公司的盈利。因此，寿险公司更愿意把目光投向年轻人群体。1.2 定期寿险保险金的给付模型在上述比较中，我们知道了保险公司更青睐于年轻

11、群体，但是在保险公司追求利益的同时还应考虑到他们的偿还能力。我国保险法规定“保险公司应该具有与其业务相适应的最低偿付能力。 ”下面我们就将建立定期寿险保险金给付模型。首先，根据国际精算协会的惯例，采用下列符号：（x）：一个新生儿生存至 x 岁，记为个体（x） ；：（x）活过年龄 x+t 岁的概率，即（x）至少再活 t 年的概率；tp：（x）活到 t 岁的个体恰好在此年龄死亡的可能性，称为死亡力。且当()为常数时有=txpte：是衡量在某个确切时点上利率水平的指标，称为利息力，简称息力；：称为贴现因子，表示 1 年后得到 1 元在年初时刻的现值；vT（x）: 个体（x）的未来生存时间 9。现假定

12、利率为常数 i，则有：ln(1),1idvi再记 n 年定期寿险的保险人给付额的现值为 Z，则 Z 的精算现值为= 1:xnA0()txptZ 的 j 阶矩为= （其中1:jxn:jj j表 示 计 算 时 采 用 利 息 力 ）= 0()jtxvpdt现假定 1000 个 x 岁独立的个体投保一年定期寿险，死亡保险金为 1 万元，在死亡后立即给付。死亡力为常数 =0.06。死亡给付是由某投资基金提供，投资基金的利息力为 =0.04。若要能够支付未来死亡保险金的概率不低于0.975，现在所需资金最低额度是多少？记 1000 个个体的未来生存时间分别为 ，总给付金额的1210(),.,()Txx

13、现值为 ，则精算现值为10()jTxiv，11 ()0.1:00()1.6()57t txxApdeee二阶矩为1212(2)0.14:0 31)567txAedee因此方差 =0.0527。设 W 为满足要求所需的最低资金额21()2:()jTxxDvA度，利用中心极限定理，我们可以得到： 101(): 110 :() () ()1():1() 052.7)6052.7(6jj j jjjTxxxTx TxxTvAPvDvvW再利用正态分布 0.975 的分为点 1.96，得52.7196即 W 67 万元。所以，若需要能够支付未来死亡保险金的概率不低于 0.975，现在所需资金的最低额度是

14、 67 万元。1.3 定期寿险业的盈亏我们已经知道寿险公司的经营是为了盈利，而一个保险公司的盈亏，是否破产，我们也可以运用中心极限定理的知识做到估算和预测。例如设某寿险公司在一段时间内有 n 个同一年龄的人投保一年定期寿险，他们是相互独立彼此互不影响的，且在一年内没有新的投保人加入该项保险业务，也没有人退保。那么就可以利用中心极限定理估计该公司接下这些保单的盈亏概率。设每份保单的保费为 M，保额为 Q，该年龄的死亡率为 p，令= ，i=1,2,n,iX10i， 第 个 人 死 亡， 第 个 人 仍 活 着则有，1(,)niNp:再结合中心极限定理有该保险公司的亏本概率为 ()()()(Mnxn

15、QPnMxQPxnpp(7)1()若计算出的 较小，则对公司的盈利有好处，若 偏大，则为了盈利着想，寿险公司可通过增加保费等手段来降低亏本率。1.4 实例分析例 1 ：某 保 险 公 司 的 老 年 人 寿 保 险 有 10000 人 参 加 ， 每 人 每 年 交 200 元 。若 老 人 在 该 年 内 死 亡 ， 公 司 付 给 其 家 属 1 万 元 。 设 老 年 人 的 死 亡 率 为0.017， 问 ： （ 1） 保 险 公 司 在 一 年 内 的 这 项 保 险 中 亏 本 的 概 率 多 大 ？（ 2） 保 险 公 司 一 年 的 利 润 不 少 于 20 万 元 的 概 率 多 大 ？解：设 表示一年内参保人的死亡数。则由题可知 。 (10,.7)B:（1）要使保险公司亏本，必须满足200 10000-10000 200则 P（ 200）=1- P（0 200）1-