《预测与决策复习指南》由会员分享，可在线阅读，更多相关《预测与决策复习指南（60页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、预测与决策综合复习-2011年度,复习范围： 一、名词解释和简答 二、计算,第一章 预测概述,注1：加极有可能是简答题 2：范围外的也有可能涉及，可以在考前将相关章节学习指导书上选择题都看一遍，不求理解，熟悉答案即可。 第一章 预测概述 经济预测的分类 按超前期；按预测结果的属性 预测基本原则 提高预测精度的可能性简答 P11,第二章 定性预测,专家预测法的含义 专家预测法最常用的有头脑风暴法和德尔菲 P15 德尔菲法的几个阶段 市场调查预测法的调查方法 P35 第8题 计算题中不会出现，但可能在选择题中出一部分。,第三章 时间序列平滑预测,时间序列影响因素 P36 简单移动平均法计算 P38
2、 二次移动平均法例3.3计算 P44 二次移动平均法的优点 P46 一次指数平滑预测法计算 P47 平滑系数的作用简答 P49第一段 “例如取a=0，则，但风险也相应地小一些” 二次指数平滑预测法计算 例3.4 P54 三次指数平滑计算公式 （3.21） P56,第四章 趋势外推预测,一次多项式模型和二次多项式的特点、判断 P60 简单指数模型形式和特点 P65 指数模型的计算如何转换为线性模型 修正指数模型的形式和描述的规律、图形 P66 龚伯兹曲线 “趋势特点是：初期 P67 龚伯兹曲线的形式，参数含义 （4.10） 罗吉斯缔曲线 P69 数学模型和变化特点,第五章 一元回归,一元线性回归
3、模型的数学公式 P74 回归系数b1含义 模型的假设 判定系数的含义和公式 P78 t检验和F检验各自公式 P78 区间预测公式 （5.18） （5.19） P83 如何实际预测计算,第六章 多元回归,多元回归模型假定 P94 非线性回归模型形式分可转化和不可转化 P103 能够判断各种曲线能否转化 直接换元法和间接换元法表6-1 6-2 P104 自相关的检验方法 DW检验 P113 DW检验判别表 表67 P113 DW检验的局限性（必须满足的假定） P114 必须理解 例6.5 P126 重点是t检验 DW检验 和预测 P129 P130 习题8,第七章 时间序列模型预测法,P132 博
4、克思-詹金斯方法着重分析经济时间序列本身的概率或随机性质。 P134 移动平均法含义 公式7.2 P136 偏自相关函数PACF是，它是，例如Yt与Yt-2之间的相关系数p2. P138 表格7-1 P139 Wold分解定律指出， （7.15） 为白噪声。,第九章 马尔可夫预测,马尔可夫过程含义和基本特征 P165 转移概率和转移概率矩阵含义 P167第一段 转移概率Pij的特性 P167 “Pij都是正值，是在0和1之间不一定等于1” 二步转移概率计算 P169最下边 计算下期市场占有率、稳定市场占有率 P172 例9.3 9.4,第十章 经济决策一般问题,经济决策的原则 分类 经济决策的
5、程序,第十一章 确定型决策,P191 盈亏平衡点含义和公式 线性规划模型三部分和四个假定条件 P200 例11.3模型建立 求解（二个条件） P203 【例11.6】分析为主 P214 图1126 根据敏感性报告，写出目标函数，求出最大利润，对报告内容进行解释。 目标函数系数同时变动的百分之百法则含义 P217 如何分析,第十二章 非确定型决策,非确定型决策的不同准则下方案的选择计算 乐观决策准则 P234 悲观决策准则 乐观系数 等可能决策准则 期望收益决策法 P242 计算【例12.2】 决策树法含义 P245 决策树法的过程 P246 例12.3会计算,计算分析重点,1.简单移动平均法五
6、角星 1. 一次指数平滑法和二次指数平滑法 2.指数模型变换为线性模型 3.回归模型分析 4.确定型线性规划、敏感性分析 5.异方差的变化处理和估计 P130. 题8 5.风险型决策期望收益法 决策树分析 7.马尔可夫预测（一步转移和稳定市场占有率）,1一次移动平均法,P58-7（1） 解：采用一次移动平均法，设N=3，以移动平均值 Mt(1)（YtYt-1Yt-2）/3 作为下期预测值 因此下一年一月份的预测值为 Y13M12(1)（39150+37915+40736）/3 39267,2.二次移动平均P58-7(1),（如果要求说明理由为什么选该方法：则可以画图说数据是线性上升，也可以说数
7、据的二阶差分为零，可以使用二次移动平均法） 解：由数据呈现线性上升，因此设模型为： yt+Tat + bt T 采用二次移动平均法（N3）， 由 Mt(1)（YtYt-1Yt-2）/3 Mt(2)（Mt(1)Mt-1(1)Mt-2(1)）/3 则,2.二次移动平均P58-7(1),由计算表得， 当t=12时， at39467， bt380.3,2.二次移动平均P58-7(1),因此，当t12时，下期预测值为 Y13Y12+1 = 39467+380.3140028 （如果预测下一年度二月份，则 Yt+2=39467+380.32 41408）,3.加权移动平均法P58-7(2),解：采用加权移
8、动平均法，设N=3，各期权重分别为3，2，1，则移动平均值 Mt(1)（3Yt2Yt-1Yt-2）/（3+2+1） 作为下期预测值 因此下一年一月份的预测值为 Y13M12(1) (339150 + 237915 + 40736)/ 6 39002.67,4一次指数平滑P58-7（3）,解：由一次指数平滑公式 作为下期预测值， Yt+1St(1),4一次指数平滑P58-7（3）,由计算公式，得到 S0 = (28452+28635)/2=28543.5 S1 = 0.3y1+0.7S0 = 0.3284520.728543.5 = 28516.1 . S12= 0.3y12 + 0.7S11
9、= 37492.3 因此因此下一年一月份的预测值为 Y13S12(1)37492,5二次指数平滑P58-7（3）,（如果要求说明理由为什么选该方法：则可以画图说数据是线性上升，也可以说数据的二阶差分为零，可以使用二次指数平滑法） 解：由数据呈现线性上升，设模型为： yt+Tat + bt T 采用二次指数平滑法,5二次指数平滑P58-7（3）,得到 计算得到，当t12时， at39723.7, bt956.29 得到下一期预测值为 Yt+1=39723.7+956.29140680 （如果预测下一年度二月份，则 Yt+2=39723.7+956.29241636）,6简单指数模型P70-6,思
10、路：通过对模型两边取对数后，转换为一次多项式，即普通的一元回归模型。 解：由于数据环比接近于常数，因此适合指数模型 模型方程为yt=abt，两边取对数 lgyt = lga +t lgb 令 = lga, = lgb，模型化为 lgyt =+t 由计算表格（该表格一般会直接给出，不需自己计算）,6简单指数模型P70-6,6简单指数模型P70-6,=0.04834 =2.6933 由 = lga, = lgb，因此 a = 10= 493.5, b = 10 = 1.118 因此，得到预测方程 yt= abt = 493.51.118t 如果要预测2005年支出，则t=11,预测值 y2005=
11、 493.51.118111679,7.Excel回归分析结果解读,P83【例5.2】已知某地区每年汽车拥有量Y与货运周转量X密切相关，数据如下，Excel的回归分析结果如图，要求： （1）写出回归方程 （2）分析决定系数的含义 （3）对回归系数进行t检验 （4）预测货运周转量X为270万吨.公里时的汽车拥有量Y。,7.Excel回归分析结果解读,6.Excel回归分析结果解读,7.Excel回归分析结果解读,解：（1）由回归结果图形， （查找Coefficient一列，回归系数）， 得到回归系数 a=24.45 b=0.509 回归方程为 （2）决定系数（图形中R Square）为0.962
12、，表明在汽车拥有量的变化中，有96.2是由货运周转量决定的，方程拟合效果非常好。,7.Excel回归分析结果解读,解：(3）回归系数a、b的t检验 回归系数a、b对应的t统计量分别为： t1=3.813, t2=14.24， 当设定检验显著水平a=0.05时， 自由度dfn-28， 临界值为 由于t1，t2均大于临界值，因此回归系数通过了t检验。 （4）预测，当X270时，汽车拥有量的估计值为,8线性规划模型P200【例11.3】,（1）建立线性规划模型： （一般线性规划都是求解在限制条件下要得到最大利润或最小成本，应该怎么安排生产，牢记“决策变量、目标函数、约束条件”三大构成：怎么安排生产是
13、决策，得到最大利润是目标，满足生产条件限制是约束）,8线性规划模型P200【例11.3】,解：决策变量：设生产A产品x1个单位，B产品x2个单位 目标函数：最大利润 MaxZ 6x1 + 4x2 约束条件： 2x1 + 3x2 100 （原料限制） 4x1 + 2x2 120 （工时限制） x1,x2 0,8线性规划模型P200【例11.3】,2）用图解法求解该线性规划问题 在x1，x2的坐标平面上，画出约束条件包括的区域（该区域称为可行解区域，即在该区域内安排生产是可行的），图中的阴影部分。,8线性规划模型P200【例11.3】,然后找出3个顶点A,B,C，得三点坐标为A(30,0),C(0
14、,33.3),B(20,20)，将3个点坐标分别带入目标函数 Z 6x1 + 4x2，比较其大小： ZA = 180 , ZB = 200, ZC = 133.3 因此最优解为顶点B， 即x1=20,x2=20， 生产A、B计算机 各20台， 最大利润为200百美元。,9线性规划模型的建立以及根据Excel的求解结果分析P214【例11.6】,（1）根据题目建立线性规划模型 该问题属于在生产资源总量一定的前提下，怎么安排生产使得总利润最大。同样按决策变量、目标函数、约束条件建立线性规划模型。 解：决策变量，设分别生产四种产品各为x1,x2,x3,x4单位 目标函数：最大利润 MaxZ 9x1 + 8x2 50x3 + 19x4 约束条件： 3x1 + 2x2 + 10x3 + 4x4 18 （原料甲限制） 2x3 + 0.5x4 3 （原料乙限制） x1,x2 ,x3 ,x4 0,（2）用Excel求解，对结果进行分析,解：由图中第二部分“可变单元格”中，可知最优生产方案为生产C产品1单位，D产品2单位，AB产品不生产，此时得最大利润为88万元。,（3）进行敏感性分析,要求：a.当A、C两种产品得单位利润发生波动，最优解变不变？在多大范围内波动，最优解不变？（教材P216） b.当A产品单位利润由9万元增加到10万元，同时C产品单位利润由50
