中国银行股份有限公司18荣盛scp006信用风险缓释凭证创设说明书

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1、中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证创设说明书 声明声明 本期凭证已在中国银行间市场交易商协会创设备案， 创设备案不代表交易商 协会对本期凭证的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期凭证的投资风险做出 任何判断。投资者购买本期凭证，应当认真阅读本创设说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 创设机构承诺本创设说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创设机构负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本创设说

2、明 书所述本机构的财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期凭证，均视同自愿接受本创设 说明书对本期凭证各项权利义务的约定。本期凭证属于信用风险缓释工具，请投 资人仔细阅读本创设说明书。 创设机构承诺根据法律法规的规定和本创设说明书的约定履行义务， 接受投 资者监督。 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证创设说明书 第 1 页 目录目录 释义 1 第一节第一节 本期凭证创设情况本期凭证创设情况 . 3 一、创设机构基本情况一、创设机构基本情况 . 3 二、本期凭证创设基本情况二、本期凭证创设基本情况 . 3 第二节第二节 凭证的创设条

3、款及相关安排凭证的创设条款及相关安排 . 4 一、凭证的创设条款一、凭证的创设条款 . 4 二、凭证的簿记建档二、凭证的簿记建档 . 5 三、凭证的流通交易三、凭证的流通交易 . 7 四、其他事项说明四、其他事项说明 . 7 第三节第三节 创设机构基本情况创设机构基本情况 . 8 一、创设机构基本情况一、创设机构基本情况 . 8 二、创设机构的历史沿革与股东情况二、创设机构的历史沿革与股东情况 . 9 三、创设机构的信用能力三、创设机构的信用能力 . 10 四、创设机构资格与资质四、创设机构资格与资质 . 10 五、创设机构的公司治理情况五、创设机构的公司治理情况 . 11 六、业务开展情况六

4、、业务开展情况 . 16 七、中国银行风险管理体系七、中国银行风险管理体系 . 29 八、财务情况及分析八、财务情况及分析 . 38 第四节第四节 标的债务情况标的债务情况 . 62 一、参考实体情况一、参考实体情况 . 62 二、标的债务情况二、标的债务情况 . 62 第五节第五节 信用事件信用事件 . 64 一、信用事件范围一、信用事件范围 . 64 二、信用事件定义二、信用事件定义 . 64 三、结算条件三、结算条件. 64 四、通知方式和生效四、通知方式和生效 . 65 第六节第六节 结算安排结算安排 . 66 一、到期注销一、到期注销. 66 二、信用事件结算安排二、信用事件结算安排

5、 . 66 第七节第七节 其他应说明的事项其他应说明的事项 . 67 一、协议的构成一、协议的构成 . 67 二、税收二、税收 67 三、凭证持有机构会议三、凭证持有机构会议 . 67 四、弃权四、弃权 70 五、争议的解决五、争议的解决 . 70 六、风险提示六、风险提示. 70 第八节第八节 备查文件备查文件 . 72 一、备查文件清单一、备查文件清单 . 72 二、查询地址二、查询地址. 72 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证认购函 73 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证预配售公告 74 中国银行股份有限公司 18 荣盛 S

6、CP006 信用风险缓释凭证预配售确认 75 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证创设说明书 第 2 页 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证创设情况公告 76 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证配售确认及缴款通知书 78 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证创设说明书 第 1 页 释义释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、 中国银行：指中国银行股份有限公司； 2、 创设机构：指中国银行股份有限公司； 3、 NAFMII/交易商协会：指中国银行间市场交易商协会； 4、

7、 信用风险缓释凭证：指根据银行间市场信用风险缓释工具试点业务规 则和信用风险缓释凭证业务指引等规则和指引创设的信用风险缓释凭证； 5、 本期凭证： 指中国银行股份有限公司18荣盛SCP006信用风险缓释凭证； 6、 本创设说明书、本说明书：指中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证创设说明书 ； 7、 凭证持有机构/凭证持有人/投资人：认购并持有本期凭证的机构或在二 级市场购买并持有本期凭证的机构； 8、 凭证簿记建档：指由簿记管理人按照簿记建档流程为本期凭证定价及配 售的程序； 9、 簿记管理人：指负责本期信用风险缓释凭证簿记建档具体运作的机构， 由创设机构或标的债务

8、的主承销商担任； 10、 托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司； 11、 北金所：指北京金融资产交易所有限公司； 12、 银行间市场：指全国银行间债券市场； 13、 营业日：指北京的商业银行正常营业时间（不包括国家规定的法定节 假日或休息日） ； 14、 元：如无特别说明，指人民币元； 15、 参考实体、信用事件、信用保护买方、信用保护卖方、起始日、约定 到期日、交易名义本金、参考比例、宽限期、交割日、决定小组、复议小组、秘 书机构、决议、债务种类、债务特征、破产、支付违约、潜在支付违约、起点金 额、 结算方式、公开信息、实物结算、现金结算、最终比例、估值日、计算机构、 报价、

9、交割、可交付债务等涉及信用衍生产品交易的通用术语含义适用中国场 外信用衍生产品交易基本术语与适用规则（2016 年版） （试行版） ，除非在本创 设说明书中另有定义或修改。 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证创设说明书 第 2 页 16、 NAFMII 主协议（凭证特别版） ：指中国银行间市场金融衍生产品 交易主协议（凭证特别版） 。 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证创设说明书 第 3 页 第一节第一节 本期凭证创设情况本期凭证创设情况 一、创设机构基本情况一、创设机构基本情况 中文名称：中国银行股份有限公司 英文名称：BANK O

10、F CHINA LIMITED 二、本期凭证创设基本情况二、本期凭证创设基本情况 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证（以下简称“本期 凭证”） 已经在中国银行间市场交易商协会 （以下简称“交易商协会”） 创设备案。 本期凭证创设金额面值不超过人民币 2.5 亿元，期限为 270 天，到期日为 2019 年 8 月 6 日。 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证创设说明书 第 4 页 第二节第二节 凭证的创设条款及相关安排凭证的创设条款及相关安排 一、凭证的创设条款一、凭证的创设条款 以下为本期凭证创设条款，为了解本期凭证的全面情况，投资

11、者应阅读本创 设说明书全文。 创设机构 中国银行股份有限公司 凭证全称 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证 投资者范围 拟认购浙江荣盛控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资 券的银行间债券市场投资人，并已签署中国银行间市场金融衍 生产品交易主协议（凭证特别版） 。其中，未在交易商协会备案 为信用风险缓释工具核心交易商或一般交易商的， 需在交易达成 后 30 个自然日内备案成为一般交易商 名义本金 不超过人民币 250,000,000 元 簿记建档日 2018 年 11 月 8 日 缴款日 2018 年 11 月 12 日，具体以本期凭证配售确认及缴款通知

12、书 通知日期为准 凭证登记日 2018 年 11 月 12 日 上市流通日 2018 年 11 月 13 日 参考实体 浙江荣盛控股集团有限公司 标的债务 浙江荣盛控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券 起始日 /保护起始日 2018 年 11 月 9 日 约定到期日 /保护到期日 2019 年 8 月 6 日 约定到期日适用 营业日准则 适用 信用保护买方 本期凭证持有机构/投资人 信用保护卖方 中国银行股份有限公司 凭证创设费率 根据信用风险缓释凭证簿记建档结果确定 簿记建档费率区 间（年化） 0.7%-1.7% 计费年度天数 366 天（闰年）/365 天（非闰年） 付费方式

13、 前端一次性支付 营业日 北京的商业银行正常营业时间 营业日准则 下一营业日 参考比例 100% 持有份额登记日 按照凭证登记机构的相关规定办理。 在持有份额登记日当日收市 后登记在册的本期凭证持有机构， 均需遵守本期凭证所约定的各 项权利义务 信用事件 指参考实体发生如下事件中的一种或多种： 1、破产； 2、标的债务发生支付违约，宽限期为 3 个营业日，起点金额为 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证创设说明书 第 5 页 人民币 100 万元 不适用债务加速到期 不适用债务潜在加速到期 不适用债务重组 结算方式 实物结算，具体结算安排参见本说明书第六节 实物结算

14、日/实 物交割日 在结算条件满足之日后的 10 个营业日内的一个营业日，由凭证 持有机构在实物交割通知单中指定。 凭证托管机构 上海清算所 二、凭证的簿记建档二、凭证的簿记建档 本期凭证簿记管理人为【中国银行股份有限公司】 ，簿记建档将分为预配售 和正式配售两个阶段。 簿记管理人按照信用风险缓释凭证簿记建档的相关要求在中国银行簿记建 档室完成簿记建档。预配售时间内，投资者通过传真方式将加盖公章的中国银行 股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证认购函发送至簿记管理人，传 真号为：010-66594337。 参与本期凭证认购的投资人须同时参与标的债务申购， 承诺以不少于预配售 的

15、本期信用风险缓释凭证的预配售量同时申购浙江荣盛控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券。 （一）凭证的预配售（一）凭证的预配售 本期凭证预配售时间为 2018 年 11 月 8 日 9 时至 2018 年 11 月 8 日 15 时， 预配售安排如下： 1、簿记管理人按照创设说明书中的定价方式先通过预配售的方式确定创设 费率和预配售份额，并做好书面记录和说明。 2、预配售结果确定后，簿记管理人向获得配售的投资人发送预配售通知， 通知相关投资人本期凭证创设费率及其预配售量， 并在标的债务簿记结束前向市 场披露。 （二）凭证的正式配售（二）凭证的正式配售 上海清算所根据标的债务发行结果匹

16、配和确认本期凭证正式配售结果， 匹配 规则如下： 1、对于标的债务分销缴款结果高于或等于本期凭证预配售量的，按照本期 凭证预配售量予以正式配售； 2、对于标的债务分销缴款结果少于本期凭证预配售量的，按照标的债务分 中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证创设说明书 第 6 页 销缴款结果予以正式配售。 上海清算所将本期凭证正式配售结果告知簿记管理人， 簿记管理人向获得本 期凭证正式配售的投资人发送配售确认及缴款通知书 ，通知相关投资人其本 期凭证正式配售量以及需缴纳的信用保护费金额、付款日期、划款账户等信息。 收到上述通知书后，如无疑义，投资人须在通知书规定的时间内按通知书要 求划拨应缴款项。如投资人不能按期足额支付信用保护费，则视为违约。若发生 违约，应以未支付的信用保护费为基数，按照日利率万分之三计算违约金，由投 资人向创设机构支付。 （三）凭证的定价及配售原则与方式（三）凭证的定价及配售原则与方式 1、定价原则与方式 本期凭证簿记建档申购时间内足额或超募的，申购时间截止后，簿记管理人 将全部合规申购单按保费