《关于我国主要商业银行现实竞争力的比较分析_1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于我国主要商业银行现实竞争力的比较分析_1（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、从本学科出发，应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性，便于研究生提出新见解，特别是博士生必须有创新性的成果关于我国主要商业银行现实竞争力的比较分析 论文 关键词主要商业银行现实竞争力因子分析论文摘要本文主要通过多元统计中的因子分析的方法，在资产获利、管理和流动性能力等方面，对我国国有商业银行以及股份制商业银行现实竞争力进行比较分析，发现我国国有商业银行在市场份额以及资本充足性上存在明显优势，而股份制商业银行具有较强的资本获利能力和流动性，并针对各自的存在的问题提出了相关建议。 中国编辑。XX年l2月11日，我国银行业的5年过渡期宣告结束，为履行人世承诺，我国取消了对
2、外国 金融 机构的所有地域、业务和客户限制，实行统一的国民待遇，拥有雄厚资金、高效管理和先进技术的外资银行的大量涌入，给我国银行业带来了巨大的机遇与挑战。因此，客观评价和比较我国商业银行的竞争力，并针对其存在的问题找到有效途径以提高其竞争力，对于维护我国金融业的健康 发展 、顺利有效地履行人世承诺以及积极应对外资银行的全面竞争具有重要意义。1商业银行竞争力评价的国内外研究综述目前世界上最权威的当属WEF和IN)的国家竞争力评价中的金融体系竞争力评价，主要通过金融业对整体 经济 的作用和影响程度来衡量一国金融业的整体竞争力美国的CAMELS主要从监管角度来评估金融机构的经营状况；穆迪评级和标准普
3、尔评级主要评估银行的信用等级；此外，英国银行家杂志主要通过一级资本、资产规模、利润及经营状况等指标，每年对世界1000家大银行进行排名。此外，国内学者也对商业银行竞争力进行了广泛的研究：在理论方面，最具代表性的是焦瑾璞在XX年提出的包括 中国 银行现实竞争力、潜在竞争力、中国银行业的环境因素、竞争态势和竞争力的定量评价4个方面及一系列相应指标构成的银行竞争力的分析框架；在研究方法上，主要有主成分分析法(AHP)、多目标评价法、模糊多属性评价法、数据包络法(DEA)以及主成分分析和因子分析，但在指标选取和权重问题上尚存在一些问题，如有些方法只依据定性分析而较少从定量分析角度来选取指标，有些方法则
4、主要采用“专家打分法”来给出权重，具有较大的主观随意性，此外，随着宏观经济环境的变化，一些方法在数据选取上过于陈旧，已不能为决策者制定有效的对策提供准确及时的客观评价。鉴于以上几点，本文在 参考 国内外各种评价方法的基础上，根据XX年最新的官方披露信息，从定量分析角度选取相应指标，运用因子分析法对我国主要商业银行的现实竞争力进行综合评价。2现实竞争力评价的因子分析21因子分析的基本原理因子分析是用少数几个因子来描述许多指标或因素之间的联系，以较少几个因子反映原始资料的大部分信息的统计学方法。它可以从参加分析的众多原始指标变量中提取出几个较少的综合指标(称为因子变量)，用以反映原有众多指标的绝大
5、部分信息，因此可以作为竞争力模型的分类标准，而且可以根据其现实意义对因子变量进行命名解释，此外因子分析还可以 计算 因子得分在实际应用中确定因子变量后，我们可以计算出每个样本数据的因子得分，再对各因子附以权重，就可得到各样本的综合得分。因此因子分析不仅可以对各方面进行比较研究，还可以对总体进行综合评价。22样本的选取及指标体系的构建本文选取的商业银行共11家分为两大类：第一类为国有商业银行，包括中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行和 交通 银行；第二类为股份制商业银行，主要选取了6家上市银行，分别为：招商银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、上海浦东发展银行和深圳发展银行。本文从银
6、行规模、资产质量、盈利能力、资产流动性和成长能力等5个方面选取了资产市场份额(x)、存款市场份额(X2)、资本充足率(X3)、核心资本充足率()(4)、不良贷款率(XS)、净资产收益率()(6)、净利息收益率(X7)、人均利润率(X8)存贷比(X9)、流动性比例(Xl0)、总资产增长率(Xil)、存款增长率(X2和利润增长率(x)共13项指标。23因子提取及因子旋转通过SPSS软件的因子分析功能，选用主成分分析法来提取因子(见表1)，共提取了3个因子，第一、第二和第三个因子所描述方差占原有变量总方差的比例分别为46159、30081和9341，三者的累计方差贡献率为85581，因此这3个因子可
7、以基本反映原变量的大部分信息，即可以反映商业银行的现实竞争力。24因子旋转及因子变量的命名采用方差极大法对因子载荷矩阵进行旋转，旋转后的结果如表2所示，第一个因子与指标x1、x2、x5、)(6)(8、)(9、X)、X高度相关，即与资产市场份额、存款市场份额、不良贷款率、净资产收益率、人均利润率、存贷比、总资产增长率和存款增长率等指标相关，反映了一定规模上资产的平均获利能力，因此命名为资产获利能力因子；第二个因子与X3、)(4、x7、x13高度相关，即与资本本充足率、核心资本充足率、净利息收益率和利润增长率等指标相关，反映了一定资本结构下管理资产取得的成效，所以命名为资产管理能力因子；第三个因子
8、与x10密切相关，即与流动性比例高度相关，因此命名为资产流动能力因子。 中国 25 计算 因子得分及构造因子得分函数因子得分矩阵是根据回归算法计算出来的因子得分函数的系数，由此得出因子得分函数：26各银行的现实竞争力排名用各个因子的方差贡献率作为权重，可得到反映商业银行现实竞争力的综合评价得分函数：F=O+030081+009341F3由此函数可计算出各商业银行的综合得分及排名(见表4)。 中国编辑。27结果分析从资产获利能力来看，国有商业银行明显不敌股份制商业银行，虽然5家国有商业银行的总资产占银行业 金融 机构总资产的近6成，达5515，而12家股份制商业银行的资产市场份额仅为1239，但
9、是在净资产收益率和人均利润率等指标上，股份制商业银行远远高于国有商业银行，表明股份制商业银行的资产平均获利能力较强，而国有商业银行虽具有规模优势，但却不具有规模 经济 。从资产管理能力来看，除农业银行外，其他几家国有商业银行的排名还是很靠前的，在股份制商业银行中，招商银行排在第1位。从资本充足性来看，除农业银行的相关信息未披露以及深圳 发展 银行还未达标，其他银行的资本充足率都已超过8，核心资本充足率均大于4。从整体来说，国有商业银行的资本充足性明显优于股份制商业银行，而股份制商业银行的利润增长普遍高于国有商业银行。从资产流动能力来看，排在前4位的仍然是股份制商业银行，而国有商业银行中只有 交
10、通 银行和建设银行位于中游，其它均排在最后面，农业银行更是以极低的分数列倒数第1。由此可见，股份制商业银行的资产流动性明显强于国有商业银行。从综合排名来看，股份制商业银行由于具有较强的资本获利能力和资产流动性，兴业、民生、招商和浦发包揽了现实竞争力综合排名的前4位，而国有商业银行虽然在资产规模和资本充足性方面有优势，但仍排在中间或偏后的位置。3政策建议31推进国有商业银行股份制改造，建立 现代 企业 制度国有商业银行虽然具有规模优势，但却不具有规模经济，主要原因是没有实现股份化、没有清晰的法人治理结构，再加上政府过多的干预，导致国有商业银行在经营目标、内部机制、盈利能力、管理方式和管理活力上都
11、与股份制商业银行有着较大差距。因此，稳步推进国有商业银行的股份制改造，逐步建立规范的公司治理结构、完善的风险防范机制、有效的激励约束机制，是提高我国国有商业银行竞争力的根本途径。32探索股份制商业银行资本金补充渠道，扩大规模实力国有商业银行由于 历史 原因及政府干预，资本充足性大大优于股份制商业银行(从各银行的原始数据中的资本充足率及核心资本充足率两个指标即可看出)，而充足的资本以及一定的市场份额是商业银行实现利润增长以及自身健康持续发展的重要保证，因此股份制商业银行要想与国有商业银行抗衡，就必须积极探索有效的资本金补充渠道，如通过经济效益好的企业向银行参股以及并购重组等形式来扩大规模，增加市
12、场份额，提高信用水平，以增强其规模竞争力。33大力发展中间业务。积极进行金融创新我国金融业全面开放后，中间业务成为中资银行和外资银行竞争的焦点，中间业务由于具有低成本(甚至零成本)、低风险(基本是无风险)的特点，成为商业银行利润增长的新亮点。但是我国商业银行的主要收入来源还是传统的存贷业务，中间收入占总营业收入的比重基本都在20以下，而根据有关资料显示，花旗银行的80利润都是由中间业务创造的。因此，我国商业银行应该大力发展资信调查、企业信用等级评估、资产评估业务、个人理财业务、承兑等中间业务以及 电子 银行外汇期货、银行卡等金融衍生品，积极进行金融创新实行混业经营，只有这样，才能在与外资银行的
13、竞争中占有有利地位。注释此处采用XX年银监会的分类标准，即我国主要商业银行包括5家国有商业银行和12家股份制商业银行此处国有商业银行及股份制商业银行的市场份额是根据银监会XX年年报计算得出由于数据收集受限，此处数据采用净手续费及佣金收入与总营业收入的比率，其中各指标数据来自各银行XX年年报 参考 文献1宋文昌国内上市股份制商业银行竞争力比较研究J山西财经大学学报，XX，(3)2李晓鹏 科学 认识竞争力比较分析努力提升 中国 银行业竞争力J金融 论坛 ，XX，(4)3丁欢欣商业银行竞争力评价的现状及评价指标构建J商业经济与管理，XX，(11)4黄宪，刘长青商业银行竞争力评价研究综述J财政研究，XX，(4)中国 课题份量和难易程度要恰当，博士生能在二年内作出结果，硕士生能在一年内作出结果，特别是对实验条件等要有恰当的估计。
