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1、山西省期货从业资格投资分析：套利交易策考试试卷一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、下列关于商品基金和对冲基金的说法，正确的有_。A商品基金的投资领域比对冲基金小得多B商品基金运作比对冲基金规范，透明度更高C商品基金和对冲基金通常被称为另类投资工具或其他投资工具D商品基金的业绩表现与股票和债券市场的相关度比对冲基金高 2、美国对期货基金的信息披露有严格的要求，其中对商品交易顾问信息要求披露的内容有_。A风险B交易项目介绍C顾问费用D商品交易顾问的背景资料3、套利者和投机者的区别是_。A交易方式的不同B利润的来源不同C交易动机不同D承担风险程度不同 4
2、、下列不属于基本分析特点的是_。A研究的是价格变动的根本原因B主要分析价格变动的短期趋势C依靠图形或图表进行分析D认为历史会重演5、芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1为l个点，即1个点代表美元。A：100B：1 000C：10 000D：100 000 6、第一家推出期权交易的交易所是_。ACBOTBCMECCBOEDLME 7、在看涨期权中，标的物价格与期权价格成关系A：正相关B：负相关C：不相关D：反向 8、已知某期货今日收盘价为11 250元，结算价11 200元。该品种每日价格最大波动限制为4%，则下一交易日该期货的涨停板为_元。A11 700B11 648C12 15
3、0D12 096 9、当一种期权处于极度实质或极度虚值时，其时间价值A：达到最大B：趋向于零C：为零D：无法判断 10、金融期货的套期保值者有金融市场的_。A投资者(或债权人)B融资者(或债务人)C生产商D进出口商11、要求期货投机者在交易出现损失，并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，认输离场。A：限制损失、滚动利润的原则B：止损指令原则C：限价指令原则D：市场指令原则 12、如某种期货合约当日无成交，则作为当日结算价的是_。A上一交易日开盘价B上一交易日结算价C上一交易日收盘价D本月平均价 13、期货交易每日价格最大涨跌幅度的确定基准是_。A上一交易日的结算价B上一交易日的开盘价C
4、本日开盘价D本日结算价14、对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司，应当按照较高比例缴纳保障基金，各期货公司的具体缴纳比例由根据期货公司风险状况确定。A：期货交易所B：会员大会C：中国证监会D：财政部 15、根据期货公司风险监管指标管理试行办法规定，下列不属于期货公司对风险进行调整的依据的是_A：分类B：流动性C：净资产总额D：可回收性 16、下列关于期权的描述，不正确的是_。A期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量某特定资产的权利B期权的买方要付给卖方一定数量的权利金C期权买方到期应当履约，不履约需缴纳罚金D期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的 1
5、7、在会员制期货交易所中，新品种委员会的基本职责是_。A对本交易所发展有前途的新品种期货合约及其可行性进行研究B起草交易规则，并按理事会提出的修改意见进行修改C准备和起草拟发展的新品种期货合约的论证报告及其他必要文件D监督所有与交易活动有关的问题 18、在会员制期货交易所中，交易行为管理委员会的基本职责是_。A起草交易规则，并按理事会提出的修改意见进行修改B监督会员行为应符合国家有关法规及交易所内部有关交易规则和纪律要求C有权要求会员提供一切有关的账目和交易记录D可建议董事会或理事会开除或停止会员资格 19、（）应对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。A期货公司B期货交易所C客户D中国期货
6、业协会 20、期货市场生存与发展的基础是_。A价格频繁波动B设计期货合约C组织监督交易D稳定的期货价格 21、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A中国期货业协会B本交易所会员大会C本交易所理事会D中国证监会 22、期货公司为客户开立账户的规则是（）。A将客户与公司账户统一开立B为每一个客户单独开立专门账户C为所有客户统一开立账户D以上三种方式任选其一23、股利贴现模型可以分为很多类型。下列表述中不属于股利贴现模型的是_A：现值增长模型B：固定增长模型C：三阶段股利贴现模型D：随机股利贴现模型 24、与商品期货相比，金融期货的特点有_。A交割便利B全部采用现金交割方式交割C期现套利更容易
7、进行D容易发生逼仓行情25、“100减去不带百分号的贴现率或利率”的报价为。A：价格报价法B：指数报价法C：实际报价法D：利率报价法二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列（）等事项发生时，期货公司应当在5个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构书面报告。A变更名称、公司章程B做出终止业务等重大决议C单个股东的持股比例增加到5%以上D任免董事、监事、高级管理人员 2、一般情况下，有大量投机者参与的期货市场，流动性_。A非常小B非常大C适中D完全没有3、下列属于期货从业人员的有（
8、）。A期货公司总经理B期货交易所的电脑管理人员C期货公司后勤服务人员D期货公司投资咨询顾问 4、期货交易管理条例的调整范围包括A：金融期货合约交易及其相关活动B：商品期货合约交易及其相关活动C：期权合约交易及其相关活动D：权证交易及其相关活动5、持有期货公司5以上股权的股东受让股权，或者有关联关系且合计持有5以上股权的股东受让股权，应当向中国证监会提交的申请材料是。A：变更股权申请书B：间接持有期货公司10及以上股权的自然人情况申报表C：拟增加出资额的股东以及符合期货公司管理办法第九条规定的股东的审计报告D：期货公司关于变更后股东之间是否存在关联关系、期货公司是否为股权受让方提供任何形式财务支
9、持的情况说明 6、下列关于召开理事会临时会议的程序说法错误的是（）。A中国证监会提议可以召开理事会临时会议B1/2以上理事联名提议可以召开理事会临时会议C1/3以上理事联名提议可以召开理事会临时会议D中国期货业协会提议可以召开理事会临时会议 7、下列说法关于期货结算正确的是。A：结算机构作为结算保证金收取、管理的机构，承担起了控制市场风险的职责B：结算机构会向保证金不足最低限额要求的会员发出追加保证金的通知C：结算会员收到通知后必须在次日交易所开市前将保证金交齐，否则结算机构有权对其持仓进行强行平仓D：结算机构通过对会员的保证金的管理、控制来保证期货市场的平稳运行 8、_是期货市场风险控制最根
10、本、最重要的制度。A双向交易和对冲机制B信息公开制度C保证金制度D涨跌停板制度 9、下列关于基差的理解，正确的有（）。A基差是衡量期货价格与现货价格关系的重要指标B在正向市场上基差为负值C理论上基差最终会在交割月份趋向于零D市场从反向市场变为正向市场意味着基差走弱 10、某投资者买入11月份大豆期货合约10手(1手=10吨)，成交价格为4000元/吨，市场上该合约价格上涨到4 050元/吨时，该投资者可采取的交易行为有_。A若该投资者预测该合约价格将下跌，则可买入6手该合约，以降低平均成本B若该投资者预测该合约价格将下跌，则可卖出10手该合约，以获取现有利润C若该投资者预测该合约价格将继续上涨
11、，可买入8手该合约，以扩大盈利D若该投资者预测该合约价格将继续上涨，可买入12手该合约，当持有合约总量达到一定程度后再分次逐步递减卖出合约11、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，_。A以自身利益为首要出发点B应当及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况C必须保证所在机构的利益不会受到损害D当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待 12、根据期货交易管理条例，如果某客户在期货交易中发生违约，正确的处理方式是A：由期货交易所先以风险准备金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权B：期货公司先以该客户的保证金承担违约责任C：客户
12、保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任D：期货公司依法代客户承担违约责任后，取得对该客户的追偿权 13、下列哪几项属于2000年真正的期货交易品种?A：铜B：大豆C：小麦D：铝14、首席风险官向监督部门提交上年度工作报告时，报告内容应当包括_。A首席风险官的履行职责情况B首席风险官所作的尽职调查C期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况D提出的整改意见及期货公司整改效果 15、依期货公司金融期货结算业务试行办法的规定，期货公司金融期货结算业务资格可以分为（）。A一般结算会员资格B交易结算业务资格C特别结算会员资格D全面结算业务资格 16、期货经纪公司故意提供虚假信
13、息，诱骗投资者买卖期货合约，造成严重后果的，（）。A对单位判处罚金B对直接负责的主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役C对其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役D对直接负责的主管人员，处五年以上十年以下有期徒刑 17、股票指数期货交易的特点有_。A以现金交收和结算B以小搏大C套期保值D投机 18、关于道氏理论的主要内容，以下描述正确的是_。A市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为B市场波动可分为两种趋势C交易量在确定趋势中有一定的作用D开盘价是最重要的价格 19、美国期货投资基金的监管机构有_。A证券交易委员会(SEB商品期货交易委员会(CFTC全国期货业协会(NFD全国证券商协会(N
14、AS 20、客户在期货交易中违约的，期货交易所先以_承担违约责任。A：该客户的保证金B：期货交易所的自有资金C：期货交易所的风险准备金D：期货交易公司的储备金 21、期货市场技术分析一般对_进行分析。A商品的供给和需求B价格C交易量D持仓量 22、期货交易保证金分为_。A结算准备金B交割保证金C结算保证金D交易保证金23、下面对远期外汇交易表述正确的有_。A一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成B交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活C远期交易的价格具有公开性D远期交易的流动性低，且面临对方违约风险 24、11DPE期货是指_期货。A：郑州商品交易所线型低密度聚乙烯B：大连商品交易所精对苯二甲酸C：郑州商品交易所精对苯二甲酸D：大连商品交易所线型低密度聚乙烯25、下列关于期货公司董事会的表述，错误的是_。A董事会会议记录应当真实、准确、完整B董事会每年应当至少召开两次会议C融资期货公司可以不设董事会D期货公司必须设立董事会
