供应链金融中企业违约风险的识别与控制

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1、 北京佰瑞管理咨询有限公司 中小企业业务的批量化经营和精细化管理 2015 年 2 月 第 3 周 中小企业金融 供应链金供应链金融中企业违约风险的识别融中企业违约风险的识别与控制与控制 供应链金融市场现状及其违约风险来源 供应链违约风险的识别和评估 供应链违约风险的预警和控制 供应链金融业务易发风险和现场检查要点 银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商 2 中小企业中小企业金融周刊金融周刊近期近期内容一览内容一览 类别类别 发布时间发布时间 专题名称专题名称 中小企业 业务经营 模式研究 2014 年 6 月第 4 周 吉林银行：“蝶变”的小微金融业务模式 2014 年 7 月第

2、4 周 互联网“平台金融”模式的构建及推进策略 2014 年 8 月第 3 周 商业银行中小企业金融服务的探索和创新 2014 年 9 月第 4 周 三银争雄民生、 招商、 平安开启新一轮小微金融竞赛 2014 年 10月第 4周 平安银行橙 e 平台开创线上供应链 3.0 时代 2014 年 12月第 3周 转型背景下小微客户经理绩效考核优化及实践 2015 年 1 月第 2 周 不同类型银行“信贷工厂”模式的实践 行业金融 服务方案 研究设计 2014 年 6 月第 3 周 冷链物流行业供应链金融服务方案 2014 年 7 月第 3 周 中药制造行业金融服务方案 2014 年 8 月第 4

3、 周 基于物业管理的商业银行金融服务方案 2014 年 10月第 3周 商业银行如何介入零售药店行业 2014 年 12月第 5周 种子行业重组整合背景下的银行业务机会 2015 年 2 月第 1 周 民办教育行业金融服务方案设计 创新产品 研究 2014 年 6 月第 1 周 租金贷小微商户批量授信新模式 2014 年 8 月第 1 周 南京银行中小企业金融产品体系 2014 年 9 月第 2 周 聚焦农村商业银行中小企业金融产品创新 2014 年 9 月第 3 周 POS 流水贷银行大数据产品解读 2014 年 10月第 2周 专属银行卡创新中小企业授信模式 2014 年 11月第 2周

4、“生意人卡”搭建小微零售化的新桥梁 2014 年 12月第 1周 商业银行小微金融创新产品大盘点 2014 年 12月第 4周 各大银行互联网金融时代的供应链金融发展之路 2015 年 2 月第 1 周 2015 年 1 月中小企业金融产品和服务创新 银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商 3 特色客户 群研究 2014 年 6 月第 2 周 银行介入 P2P 平台发展现状及可行策略 2014 年 7 月第 1 周 连锁经营企业金融服务模式及同业实践 2014 年 8 月第 2 周 商业银行书写“新三板”金融服务新蓝图 2015 年 1 月第 3 周 银租合作：开启金融同业合作的新蓝

5、海 营销模式 研究 2014 年 11月第 4周 客户经理陌生拜访的步骤和技巧 2015 年 1 月第 4 周 “五步走”告诉你如何做好客户关系维护 风险管理 研究 2014 年 7 月第 2 周 中小企业贷款的风险监测及预警管理 2014 年 7 月第 5 周 仓单质押融资的风险识别及防范 2014 年 9 月第 1 周 商业银行不良贷款清收方法及案例精粹 2014 年 10月第 1周 信贷决策中如何审核中小企业财务报表 2014 年 11月第 1周 如何科学选用中小企业贷款定价模式 2014 年 11月第 4周 全流程押品管理中的风险识别及控制 2014 年 12月第 2周 中小微信贷风险

6、高发领域大透视 2015 年 1 月第 1 周 保兑仓业务经典案例及风险启示 银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商 4 本期聚焦：供应链金融中企业违约风险的识别与控制 【研究背景研究背景】 近年来，供应链金融为更多中小型企业提供融资服务，给商业银行带来丰厚的表内外业务收益、 中间业务收入及存款派生收益， 得到迅速发展。但供应链金融仍存在一定的业务风险，特别是 2012 年以后，受宏观经济环境波动、大宗商品价格持续走低等因素的影响，供应链金融业务领域出现了不少风险案例，使供应链金融产品的实际收益与预期收益发生偏差，风险管理问题不容忽视。 【研究思路研究思路】 供应链金融虽然可以降低信

7、息不对称， 但是由于中小企业自身特点以及供应链业务发展的不成熟，银行依然面临巨大的违约风险。尤其近几年来，突发事件发生的频率越来越高，企业向银行贷款的难度越来越大，供应链企业间赊欠的事件增多，使得供应链中潜在的违约风险越来越多。由于这一业务的开展是基于供应链而展开， 供应链中企业违约引起的不良后果像多米诺骨牌一样，对商业银行的效果不断加大。对供应链金融融资模式中的违约风险研究是关系到整条供应链能否取得预期绩效的关键。 【研究结论研究结论】 鉴于此，本期专题从商业银行的角度出发，在前人研究的基础上，结合供应链金融运作机理，探索供应链金融信违约风险管理的方法。 银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解

8、决方案供应商 5 本期专题共分为两大部分： 第一部分，为了寻找防范和控制供应链金融违约风险的途径，将在介绍了供应链金融的发展现状的基础上， 详细分析违约风险形成的主要来源和对供应链上各主体的具体影响。 第二部分，在认识到供应链金融中企业违约引起的不良后果后，分别从风险识别、风险评估、风险预警和风险控制四个层面，系统化地探索如何对供应链金融中的企业违约风险进行有效管理。 银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商 6 报告目录 【风险来源风险来源】 供应链金融市场现状及其违约风险来源供应链金融市场现状及其违约风险来源 8 一、银行供应链金融市场发展现状 9 （一）同业发展现状 9 （二）基

9、本业务模式 11 二、供应链金融中违约风险的来源及影响 13 （一）违约风险形成原因 14 （二）违约风险对供应链的影响 16 【风险管理风险管理】 供应链金融中企业违约风险的管理供应链金融中企业违约风险的管理 18 一、供应链金融中的企业违约风险的识别 19 （一）违约风险的分类 20 （二）违约风险的特征 21 （三）基于主体结构的企业违约风险分析 22 （四）基于基本融资模式的企业违约风险分析 25 （五）中信银行供应链金融风险识别经验借鉴 29 二、供应链金融中的企业违约风险的评估 34 （一）违约风险评价指标构建 34 （二）违约风险评估模型的建立 37 （三）违约风险综合评价方法的

10、选择 41 三、供应链金融中的企业违约风险的预警 44 （一）分类风险预警信号 44 银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商 7 （二）设计风险应急预案 45 （三）建立风险隔离机制 46 四、供应链金融中的企业违约风险的控制 47 （一）通过现金流控制风险 47 （二）产业链上企业的选择 48 （三）授信支持性资产的选择 49 五、主要供应链金融业务易发风险和现场检查要点 50 （一）预付类供应链金融业务 50 （二）动产抵质押融资业务 53 （三）应收账款融资业务 56 【每周要闻每周要闻】 国内财经 . 58 产业动向 . 59 监管政策 . 60 同业情报 . 61 银行信贷

11、业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商 8 风险来源风险来源 供应链金融市场现状及其违约风险来源 供应链金融，是指在对供应链内部的交易结构进行分析的基础上，运用自偿性贸易融资的信贷模型，并引入核心企业、物流监管公司及资金流导引工具等新的风险控制变量， 对供应链的不同节点提供封闭的授信支持及其他结算、理财等综合金融服务。 近年来，供应链金融为更多中小型企业提供融资服务，给商业银行带来丰厚的表内外业务收益、 中间业务收入及存款派生收益， 得到迅速发展。但供应链金融仍存在一定的业务风险，特别是 2012 年以后，受宏观经济环境波动、大宗商品价格持续走低等因素的影响，供应链金融业务领域出现了不少风险

12、案例，使供应链金融产品的实际收益与预期收益发生偏差，风险管理问题不容忽视。其中，对供应链上企业的违约风险的识别和防范更是银行风险管理工作的关键。 银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商 9 一、一、银行供应链金融市场发展现状银行供应链金融市场发展现状 （一）（一）同业发展现状同业发展现状 近年来，供应链金融作为一个金融创新业务在我国发展迅速，已成为银行和企业拓展发展空间增强竞争力的一个重要领域。 我国供应链金融的产生源于平安银行（原深圳发展银行） 。1999 年该行个别分行在当地开展业务时进行的探索与尝试， 首先试推了动产及货权质押授信业务。之后，经过了几年的尝试，深发展银行最终于

13、2006 年在国内银行业率先正式推出了“供应链金融”的品牌。伴随着深发展供应链金融业务的成功开展， 供应链金融潜在的巨大市场和良好的风险控制效果吸引了很多业内同行的介入。至今为止，国内多家大型商业银行、股份制银行都明确提出要大力发展供应链金融业务。 1 1工商银行工商银行 战略业务：2010 年以来，工商银行把发展“供应链金融”作为工商银行抢占市场制高点、打造新时期核心竞争力的一项重要战略。并在供应链融资领域开发和储备了与企业经营周期、结算方式、行业类别、市场类别等不同维度相匹配的供应链金融基础产品体系， 以丰富多样的个性化融资方案有效满足供应链企业多样化的金融需求。 2013 年，工商银行又

14、要求把供应链贸易融资约为作为中小企业融资业务发展的重点，通过推进“应收账款池”、“票据池”等担保方式，实现中小企业贸易融资的规模化；要围绕核心企业上下游，大力推介国内保理、国内发票融资、国内信用证项下卖方融资等贸易融资品种。 2 2建设银行建设银行 银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商 10 战略新兴业务：2007 年以来，建行就将供应链融资业务定位为作为战略新兴业务，并在业务发展和产品创新上做出了很多有益的探索和尝试，形成了十大供应链融资业务。在中国银行业发展驶入慢车道之后，商业银行不得不深化转型，寻找新的利润增长点。建行是同业中率先提出“综合性、多功能、集约化”战略定位的银行，

15、并表示未来将重点发展互联网金融，主要是在供应链金融、手机支付、电子商务、金融社会化网络服务等领域抢占先机，赶上或领跑同业。 3 3民生银行民生银行 新兴业务： 一直以来， 民生银行紧紧围绕 “打造特色银行和效益银行”两大定位和“做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行”三大市场定位，全面拓展小微金融和事业部金融。其中，围绕区域特色做产业链金融及供应链金融是民生银行为推动小微金融和事业部金融改革而重点开发新兴业务。 民生银行的产业链金融及供应链金融目前由总行公司部推动，联合合规部、评审部、监控部，力度大，沿核心企业两头营销。并成立了地产金融、能源金融、交通金融、冶金金融、现代农业金融、文

16、化产业金融等六大一级金融事业部，以及海洋渔业金融中心、茶业金融中心、石材产业金融事业部三个二级金融事业部。 4 4招商银行招商银行 战略新兴业务：领军国内电子银行市场的招商银行，是“电子供应链金融”服务的积极倡导者。2008 年开始，招商银行就将发展供应链融资作为招行国际业务“三位一体”发展战略下的战略新兴业务， 并确立了本外币、内外贸一体化发展的思路。随着招商银行小企业业务战略定位的确银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商 11 定，2013 年初，招商银行又在互联网金融的大背景下，将互联网与供应链相结合， 创新推出了专属小企业的网上企业银行平台 8.0 版 （U-BANK8） ，该产品将涵盖小企业商务交易、现金增值、便捷融资、电子供应链金融等四大领域。因此