中国农业银行内部评系统

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1、1*中国农业银行内部评级系统21、开发背景2、系统定位3、主要特点4、系统功能介绍与演示5、下一步工作主要内容3满足监管的需要商业银行信用风险内部评级体系监管指引中明确提 出：内部评级体系包括以下基本要素：IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为 风险评估和风险参数量化提供支持。4我行原有评级系统存在较多缺陷，无法满足建设国际一流 大型商业银行的需要： 原评级系统内嵌在CMS二期中，信息没有全行集中，同 一个客户可能有多个评级； 无法跨一级分行查询信用等级； 系统中未实现电子化的评级流程，评级效率不高； 系统不能计算客户的违约概率（PD），无法满足实施内 部评级法的要求； 评级模型的

2、维护不便，修改模型需要修改系统，实时性 不强； 我行风险管理需要51、开发背景2、系统定位3、主要特点4、系统功能介绍与演示5、下一步工作主要内容6全新的评级系统，取代CMS中的评级模块，满足银监会及我行评级管理的 需要。具体在整个风险管理信息系统中的位置如下：系统定位7IRBS与CMS关系 IRBS与CMS关系IRBS从CMS中读入客户基本信息和客户财务报表数据 后，经过运算得到信用等级，然后将评级结果反馈给 CMSIRBSCMS基本信息财务信息评级结果 IRBS与CMS数据交互方式：（1）批量交互：每天日终批量导入，T+1延迟；（2）实时交互：开发实时交互接口，满足业务需要；8IRBS适用

3、范围 除三农零售小企业外，其他法人客户均需要在IRBS中 评级。91、开发背景2、系统定位3、主要特点4、系统功能介绍与演示5、下一步工作主要内容10主要特点（一）1、全流程加强机器制约，防止操纵评级： （1）行业属性、财务报表一旦录入后系统自动锁定， 只能在省分行层面进行修改；重要信息缺失、财务信 息有瑕疵，无法进行评级； （2）系统根据行业和报表类型自动选择敞口； （3）定量指标无法修改； （4）定性指标保存后不允许修改，第一个环节必须录 入定性指标打分依据，后一环节定性指标打分不能高 于前一环节； （5）推翻条件系统自动控制； （6）违约客户系统批处理认定；11主要特点（二）2、系统自动

4、计算近三年的财务指标，自动给出客户财务 指标在全行中的排序，自动提示风险信息，能够全面 提高评级审核的质量； 3、实现电子化的评级流程， 所有评级流程中的信息均有 纪录，极大提高效率； 4、引入“模型库”的设计理念，将指标从模型中抽象分离 出来，预先配置了近800个指标，实现了模型的实时配 置。121、开发背景2、系统定位3、主要特点4、系统功能介绍与演示5、下一步工作主要内容13系统功能14机构人员权限模块，主要是由系统管理员在系统中设置 有关的权限，如行的权限、部门的权限、人的权限；权限是通过一个二维的表来设置的：机构/部门权限+角 色：例如，不同行权限不同，同一个行不同部门权限不 同；同

5、一部门，不同的人员权限不同，即角色的不同；系统只需要维护机构部门的权限，维护用户与角色的对 应关系，用户与机构部门的对应关系即可。张三权限=角色1权限 与 部门1权限的 交集。机构人员权限（一）15机构人员权限（二）本模块包括机构管理、人员管理、权限管理、系统管理 等四项功能，除系统管理功能外，操作员主要是各级行 的系统管理员，具体功能如下：功能类别功能功能类别功能机构管理机构注册、修改、注销权限管理机构权限管理部门注册、修改、注销 部门权限管理人员管理用户注册系统管理密码修改业务人员调动 系统退出系统管理员调动 角色切换16机构人员权限（三）系统中分为九种角色，其中评级管理员主要负责审核任

6、务的分发、评级流程的取消。序号角色名称角色性质部门1系统管理员管理员各级行风险管理部门2模型库管理员管理员总行风险管理部3发起经办人业务操作员前台部门4发起负责人业务操作员前台部门5评级管理员业务操作员信贷部门6审核经办人业务操作员信贷部门7审核负责人业务操作员信贷部门8贷审（合议）会秘书业务操作员贷审会、合议会9认定人业务操作员有权认定人、行长室17机构人员权限（四）几点说明：各级行、各部门的信息，自动从CMS导入；各级行、各部门权限设置按照附表设置；测试时的用户全部保留；为用户分配角色时，务必选择上述9种角色；除评级管理员外，其他与评级流程相关的角色一般不能 兼任；18基础管理主要是查看和

7、设置下级机构的评级审批权限和推翻级数， 具有该权限的用户为各级行系统管理员。系统按模型设置权限，能够有效支持精细化授权管理；基础管理（一）19评级审批权限： BBB级及以上由一级分行认定，则对一级分行认定 权限为AAA+，二级分行为BBB-；评级推翻级数：在模型测评基础上向上推翻2-3个级别的由一级分 行认定，则一级分行推翻级数为3，二级分行为1；审批权限和推翻级数如果有有一个超过本级行权限，流程将提交到 上级行；对扁平化支行，审批权限设为D，推翻级数设为0；基础管理（二）20分户管理系统引入了管户经理和管理行的概念；分户管理是由客户经理选择或者取消自己的管理客户， 评级必须由管户经理发起，在

8、评级发起之前首先需要将 该客户纳为管理客户。具有该权限的用户是总行、一级 分行、二级分行及支行的调查部门客户经理；如管户经理在二级分行，那么这个流程就是二级分行发 起的。21数据采集（一）数据采集模块主要实现评级运算需要信息的采集，包括客户基本信 息信息、客户财务信息、客户定性信息、推翻信息。其中客户基本 信息、客户财务信息由系统自动从CMS获取，客户定性信息、推翻 信息由业务人员在评级流程中录入；22数据采集（二）客户基本信息缺失，评级无法发起，需客户经理在CMS 中补录后才能发起；评级时需要在CMS中录入2-3个年度的财务报表，其中 公司类、事业类客户须录入“企业类旧准则CMS2版”报 表

9、，金融类客户须录入“金融类新准则2007版”报表， 且报表期数须选择“年报”。23模型运算财务指标 1财务指标 n定性指标 1定性指标 n行业评级地区评级转换后财 务指标 1转换后财 务指标 n转换后定 性指标 1转换后定 性指标 n转换后行 业评级转换后地 区评级权重权重权重权重权重权重定量得分定性得分最终得分初始评级评级推翻权重权重财务指标 1财务指标 n定性指标 1定性指标 n行业评级地区评级转换后财 务指标 1转换后财 务指标 n转换后定 性指标 1转换后定 性指标 n转换后行 业评级转换后地 区评级权重权重权重权重权重权重定量得分定性得分最终得分初始评级最终评级评级推翻权重权重24评

10、级流程模块评级流程是从评级发起到评级结束的整个流程，可以分 为两类：模型评级流程、信用等级直接登记流程。各种 流程针对的客户对象具体如下：模型评级流程：主要针对采用内部评级模型开展评级的 客户，该流程需要由客户经理手工发起；信用等级直接登记流程：对上述评级流程不适用的客户 ，采用该流程，需要由客户经理手工发起。25模型评级流程（一）模型评级流程是指运用各敞口打分卡对客户进行信用等 级评定的过程，分为评级发起、评级审核、评级认定三 个阶段，在系统中具体细分为流程发起、评级发起、评 级审核、贷审(合议)会登记、评级认定等环节。 （1）流程发起评级流程发起是整个评级流程的第一环节，具有评级发 起权限

11、的用户包括总行、分行、支行前台部门的客户经 理。敞口选择：首先判断是否属于专业贷款，然后判断是否 属于新建企业，如果都不是，则选择金融机构或一般公 司。选择金融机构时，需判断是否属于银行、保险，如 果不是，则选择其他；选择一般公司时，需判断是否属 于大学、高职、高中客户，如果都不是，则选择其他。26模型评级流程（二）27模型评级流程（三）28模型评级流程（四）29（2）评级发起评级发起是指发起经办人、发起负责人对发起评级的 客户进行具体评级指标选取的过程。（3）评级审核评级审核是指由审查部门的审核经办人及审核负责人 对评级业务进行审核并提出审核意见的过程。（4）贷审(合议)会登记本系统不实现贷

12、审会流程，仅由贷审会秘书录入贷审 会审议结果。贷审会秘书主要记录内容为贷审会序号、 贷审会最终表决结果、秘书签名。（5）评级认定评级认定是有权认定人对评级结果进行认定。 注：系统实现评级结果自动登记，认定人认定后评级流程结 束。模型评级流程（五）30信用等级直接登记流程对模型评级流程无法覆盖的客户，由管户的客户经理直 接选择该流程进行登记。目前，免评级客户、交通事业法人、融资性担保公司、 小额贷款公司、简式快速贷款、系统无法自动判定违约 的客户以及采用“专家评级”方式的客户需要采用该流程 。31客户评级信息查询 实现对客户评级结果进行查询的功能，具有该权限的用 户包括各级行业务操作员。行业评级

13、信息查询实现对不同行业评级结果进行查询的功能, 具有该权限 的用户包括各级行业务操作员。区域评级信息查询实现对不同区域评级结果进行查询的功能，具有该权 限的用户包括各级行业务操作员。评级信息查询32根据客户代码、客户名称（支持模糊查询），查询最新及历史评级结果；T+1的延迟，但在“已办结任务”中能查到；不同行、不同部门有不同的权限：客户评级信息查询行部门门权权限总行所有部门全行客户评级结 果、流程信息；一级分行风险 部、信贷部全行客户评级结 果，一级分行辖内客 户的流程信息；其他部门一级分行辖内客户评级结 果，经手的 流程信息； 二级分行信贷部一级分行辖内客户评级结 果，二级分 行辖内客户的流

14、程信息；其他部门二级分行辖内客户评级结 果，经手的 流程信息；支行所有部门支行辖内客户评级结 果，经手的流程 信息；33模型库管理主要包括查询及维护模型、主标尺、行业评 级结果、区域评级结果、区域等级得分等功能，具有该 权限的用户为总行风险管理部模型库管理员 。模型库管理34各级行风险管理部门指定一名系统管理员，务必做好如 下工作； （1）设置本级行各部门的权限，包括前台部门、审核 部门、认定部门等所有涉及评级流程的部门；（2）将本级行用户赋予相应的角色； （3）为下级行注册系统管理员；（4）设置下级行的操作权限；（5）根据授权书设置下级行的评级审批权限，其中扁 平化支行的审批权限为D，推翻级

15、数为0；客户经理做好分户管理；小结351、开发背景2、系统定位3、主要特点4、系统功能介绍与演示5、下一步工作主要内容36整合与C3的登录页面，实现C3与IRBS的无缝切换；开发与C3的实时交互接口，实现信息的实时交互，满足 业务发展需要；实现交通事业法人等模型的系统运算；实现评级的统计功能和监控功能；针对系统使用过程中发现的问题，及时优化系统；补充一下，转培训时，只能提供一个演示的环境，分行 无法上机操作。下一步工作37生产环境地址： http:/10.237.197.70/irbs/http:/10.237.197.71/irbs/http:/10.237.197.72/irbs/http:/10.237.197.73/irbs/系统自新的评级制度生效时开始使用！生产环境38谢谢！ 欢迎联系：李恩杰（85108710 ）