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1、计量经济学Econometrics经济计量学薛春玲 华南农业大学经贸学院 2003.1第一章 绪论绪论1.1 计量经济学1.2 经典计量经济学模型的建模步骤1.3 计量经济学模型的应用绪论目的： 了解课程的性质和在课程体系中的地位； 了解课程完整的内容体系和将要讲授的内 容； 了解课程的重点和难点； 了解课程的学习方法； 介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内 容。 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数 量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过 该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本 理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应 用模型。 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济
2、统 计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计 、应用数理统计课程说明 教材及参考书计量经济学，李子奈，高等教育出版社，2000年7月Basic Econometrics,Damodar N. Gujarrati，2001计量经济学方法与应用，李子奈，清华大学出版社 ，1992年高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社 ，2000年计量经济学理论、方法与模型，唐国兴，复旦大学 出版社，1988年, Michael D. Intriligator, Prentice-Hall Inc.,1978(FirstEdition),1997(Second Edition)（4） 课程内容提纲及学时安
3、排（总课时：60学时，其中实验学时：20）第一章 绪论 3学 时第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 18学 时第三章 单方程计量经济学应用模型 12学 时第四章 联立方程计量经济学理论与方法 12学 时第五章 宏观计量经济模型 6学 时第六章 时间序列计量经济学模型 9学 时1.1 计量经济学一、计量经济学 二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科五、计量经济学在经济学科中的地位 一、计量经济学 经济学的一个分支学科1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪
4、40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学 的发展 定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着 手，但任何一个方面都不能和计量经济学混 为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码 事；它也不同于我们所说的一般经济理论， 尽管经济理论大部分具有一定的数量特征； 计量经济学也不应视为数学应用于经济学的 同义语。经验表明，统计学、经济理论和数 学这三者对于真正了解现代经济生活的数量 关系来说，都是必要的，但本身并非是充分 条件。三者结合起来，就是力量，这种结合 便构成了计量经济学。” 在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经
5、济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大 学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经 济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战 后的经济学是计量经济学的时代”。 二、计量经济学模型 模型 数学模型 经济数学模型 计量经济学模型 经济理论分析（行为分析）数理分析 数量分析三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学 广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及 统计学定量研究经济现象的经济计量方法的
6、统称，包括回归分析方法、投入产出分析方 法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计 量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为 目的，在数学上主要应用回归分析方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量 经济学意义上的经济数学模型。 初、中、高级计量经济学 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和 经典的线性单方程模型理论与方法为主要内 容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型 理论与方法、经典的线性联立方程模型理论 与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理 论、方法与应用为主要内容。 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的 内容。
7、理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学 的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方 法的数学证明与推导，与数理统计联系极为 密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基 础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方 法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方 法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学 模型为主要内容，强调应用模型的经济学和 经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过 程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合。 经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学（Classical Econometrics） 一般指20世纪70年代以前发
8、展并广泛应用的 计量经济学。R.Frish创立T.Haavelmo建立了它的概率论基础L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 经典计量经济学在理论方法方面特征是： 模型类型随机模型； 模型导向理论导向； 模型结构线性或者可以化为线性，因 果分析，解释变量具有同等地位，模型具有 明确的形式和参数； 数据类型以时间序列数据或者截面数 据为样本，被解释变量为服从正态分布的连 续随机变量； 估计方法仅利用样本信息，采用最小 二乘方法或者最大似然方法估计模型。 经典计量经济学在应用方面的特征是： 应用模型方法论基础实证分析、经验 分析、归纳； 应用模型的功能结构分析、政策评价 、经济预测、理论检验
9、与发展； 应用模型的领域传统的应用领域，例 如生产、需求、消费、投资、货币需求，以 及宏观经济等。 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来 发展的计量经济学理论、方法及应用模型， 也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济 学、非参数计量经济学、时间序列计量经济 学和动态计量经济学等。 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非 经典的计量经济学问题、模型导向非经典的 计量经济学问题、模型结构非经典的计量经 济学问题、数据类型非经典的计量经济学问 题和估计方法非经典的计量经济学问题。 本课程以经典计量经济学为主，适当引入一 些简单的、应用较多的现代计量经济学理论 方法。理由
10、：一方面，从理论方法角度，经典计量经济学 理论方法是非经典计量经济学理论方法的基 础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学 模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学 模型。 微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖 公报中正式提出。 微观计量经济学的内容集中于“对个人和家 庭的经济行为进行经验分析”； “微观计量经济学的原材料是微观数据”，微 观数据表现为截面数据和平行（penal）数 据。 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（ D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创 性贡献。 微观计量经济学教科书和课程有： “Microeconometrics
11、”“Advanced Microeconometrics”“Applied Microeconometrics”“Topics in Microeconometrics”“Methods in Microeconometrics” 微观计量经济学的主要内容包括：平行（penal）数据模型的理论方法离散选择模型的理论方法选择性样本模型的理论方法 宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主 要内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论 方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行 分析、评价和预测。 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位 根检验、协整理论以及动态计量经济学。四、计量
12、经济学是一门经济学科 从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位 看 从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看 诺贝尔经济学奖与计量经济学 53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡 献而获奖1969 R. Frish J. Tinbergen1973 W. Leotief1980 L. R. Klein1984 R. Stone1989 T. Haavelmo2000 J. J. Heckman D. L. McFadden2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 近20位担任过世界计量经济学会
13、会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学 获奖者名单2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes1996 James A. M
14、irrlees, William Vickrey1995 Robert E. Lucas Jr.1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M. Solo
15、w1986 James M. Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tj
16、alling C. Koopmans1974 Gunnar MyrdalFriedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragnar Frisch, Jan TinbergenThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic pr
