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1、1第十一章第十一章 联立方程组模型联立方程组模型 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2前面各章研究的都是单一的经济行为，定量分析的前面各章研究的都是单一的经济行为，定量分析的
2、是单向的因果关系，如是单向的因果关系，如只研究解释变量只研究解释变量 对被解释变量对被解释变量 的影响。的影响。Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.3第一节第一节 联立方程模型
3、及其偏倚联立方程模型及其偏倚一、联立方程模型的性质一、联立方程模型的性质 经济现象可能是错综复杂的经济系统，而不是经济现象可能是错综复杂的经济系统，而不是 单一经济活动。许多情况下所研究的问题（对象）单一经济活动。许多情况下所研究的问题（对象） 不只是单一的变量，而是由多变量构成的不只是单一的变量，而是由多变量构成的经济系统经济系统 ，在经济系统中多个经济变量之间可能存在着双向，在经济系统中多个经济变量之间可能存在着双向 或者多向的因果关系。这种多向的因果关系可用联或者多向的因果关系。这种多向的因果关系可用联 立方程模型去表述。立方程模型去表述。联立方程模型：联立方程模型：是指同时用若干个相互
4、关联的方程是指同时用若干个相互关联的方程 ，去表示一个经济系统中经济变量相互依存性的模，去表示一个经济系统中经济变量相互依存性的模 型。型。Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.
5、4商品的需求量商品的需求量Q Q受商品的价格受商品的价格P P和消费者的收入和消费者的收入X X等因等因 素的影响，可建立需求模型：素的影响，可建立需求模型： 同时，该商品价格同时，该商品价格P P也受商品需求量也受商品需求量Q Q和其它替代品价格和其它替代品价格P*P* 的影响，又可建立价格模型的影响，又可建立价格模型 (1)(1)和和(2)(2)式中的需求式中的需求Q Q与价格与价格P P，存在双向因果关系，需要，存在双向因果关系，需要 把两个单一方程组成一个联立方程组，同时去研究商品的把两个单一方程组成一个联立方程组，同时去研究商品的 需求量需求量Q Q和商品价格和商品价格P P，从而形
6、成如下的联立方程模型：，从而形成如下的联立方程模型： 例例1 1 商品需求与价格模型：商品需求与价格模型：Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.联立方程模型的特点：联立方程模型的
7、特点：（1 1）联立方程模型是由若干个单一方程模型有机地组）联立方程模型是由若干个单一方程模型有机地组 合而成的。合而成的。 （2 2）联立方程模型里既有随机方程又可以有确定性方）联立方程模型里既有随机方程又可以有确定性方 程，但必须含有随机方程。程，但必须含有随机方程。例例2 2 凯恩斯宏观经济模型（收入决定模型）凯恩斯宏观经济模型（收入决定模型）Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Created with Aspose.Slides f
8、or .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.将将(1)(1)式代入式代入(2)(2)式式式中式中 可能与可能与 相关，会使相关，会使(1)(1)式中解释变量与随机扰式中解释变量与随机扰动项相关，而违反基本假定。动项相关，而违反基本假定。6（3 3）变量之间不仅可能是单向的因果关系，也可能互为因）变量之间不仅可能是单向的因果关系，也可能互为因果关系。果关系。（4 4）解释变量可能是随机变量，且可能与随机扰动项相关）解释变量可能是随
9、机变量，且可能与随机扰动项相关，而违反，而违反OLSOLS基本假定。基本假定。 例如例如Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.7二、联立方程模型中变量的类型二、联立方程模型中变量
10、的类型单一方程模型中单一方程模型中解释变量与被解释变量的区分十分清晰。解释变量与被解释变量的区分十分清晰。联立方程模型中联立方程模型中同一变量可能既为解释变量又为被解释同一变量可能既为解释变量又为被解释变量变量, , 因此只区分解释变量与被解释变量的意义不大。因此只区分解释变量与被解释变量的意义不大。内生变量：内生变量：其值由模型所决定，是模型求解的结果，在其值由模型所决定，是模型求解的结果，在模型中是随机变量。模型中是随机变量。外生变量：外生变量：其值是由模型体现的经济体系之外给定的，其值是由模型体现的经济体系之外给定的，在模型中是非随机的。在模型中是非随机的。Evaluation only
11、.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.（1 1）在联立方程模型中，外生变量能够影响内生）在联立方程模型中，外生变量能够影响内生 变量，而内生变量不能影响外生变量；变量，而内生变量不能影响外生变量； （2 2）
12、外生变量是可控制的变量，它与随机误差项）外生变量是可控制的变量，它与随机误差项 不相关，是非随机变量；不相关，是非随机变量； （3 3）为了求解模型中的内生变量，一般说来联立）为了求解模型中的内生变量，一般说来联立 方程中方程的个数应等于内生变量的个数，这时称方程中方程的个数应等于内生变量的个数，这时称 联立方程是联立方程是完备的完备的； （4 4）在联立方程中，有一些变量本来是内生变量，）在联立方程中，有一些变量本来是内生变量， 但模型中可能出现这些变量的滞后值，而滞后值不但模型中可能出现这些变量的滞后值，而滞后值不 能由模型决定，这时将滞后内生变量视同外生变量，能由模型决定，这时将滞后内生
13、变量视同外生变量， 并与外生变量一起称为并与外生变量一起称为前定变量前定变量。注意：注意：Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.9（5 5）在联立方程模型中，内生变量既可作为被解
14、释变）在联立方程模型中，内生变量既可作为被解释变量，又可作为解释变量，而前定变量只作为解释变量。量，又可作为解释变量，而前定变量只作为解释变量。例如例如: :其中其中Q Q和和P P为内生变量，为内生变量，X X和和P*P*为外生变量为外生变量（6 6）一个变量是内生变量还是外生变量，是由经济理）一个变量是内生变量还是外生变量，是由经济理 论和经济意义决定，并不仅从数学形式去决定。论和经济意义决定，并不仅从数学形式去决定。 联立方程模联立方程模 型中的变量型中的变量内生变量内生变量前定变量前定变量外生变量外生变量滞后内生变量滞后内生变量Evaluation only.Evaluation on
15、ly. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.10例如考虑简化的凯恩斯宏观经济模型：例如考虑简化的凯恩斯宏观经济模型：三、联立方程模型的偏倚性三、联立方程模型的偏倚性 如果直接对一式用如果直接对一式用OLSOLS进行估计，因为进行估计，因为显然
16、显然Y Yt t与与u ut t相关，相关，其中其中: C: C消费消费; Y; Y收入收入; I; I投资。投资。 所以所以Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.11于是于是由于由于是是Y Yt t与与u ut t的样本协方差（参见的样本协方差（参见P34)P34)，是是Y Yt t的样本方
