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1、1计量经济学导论计量经济学导论2n教材：伍德里奇，计量经济学导论：现代观点 （第四版），中国人民大学出版社，2010年。计量经济学导论3n考核方式：平时成绩占40%，期末考试占60% 。n平时成绩：作业须按规定时间提交，用A4纸 打印或手写。主要是教材的练习题，部分是统 计软件的实操。n期末考试：是否统考待定。n学习要求：初步了解计量经济学这门学科；培 养起自己对计量经济学的感觉、方法。基本思 想为重，数学推导次之。n教学方法：理论联系实际计量经济学导论课程大纲n第一篇 横截面数据分析（第2-9章）n第二篇 时间序列数据分析 （第10-12章）n第三篇 面板数据分析 （第13-14章）n第四篇
2、 高深专题讨论：内生性问题及其解决 办法4计量经济学导论第一篇：横截面数据分析n第一章 计量经济学的性质与经济数据n第二章 简单回归模型n第三章 多元回归分析：估计n第四章 多元回归分析：推断n第五章 多元回归分析：OLS的渐近性n第六章 多元回归分析：深入专题n第七章 含有定性信息的多元回归分析：二值变量n第八章 异方差性n第九章 模型设定和数据问题的深入探讨5计量经济学导论第二篇：时间序列数据的回归分析n第十章 时间序列数据的基本回归分析n第十一章 OLS用于时间序列数据的其他问题n第十二章 时间序列回归中的序列相关和异方 差6计量经济学导论7第一章 计量经济学的性质与经济数据1.1 什么
3、是计量经济学 1.2 经验分析的步骤 1.3 经济数据的结构 1.4 计量经济分析中的因果关系和其他条件不变 的概念计量经济学导论81.1什么是计量经济学n政策评估或经济理论检验:xy教育水平 工资率利率 GDP种植补贴 农业产出孕期妇女饥荒经历 婴儿长期健康货币发行量物价水平限购房价扶贫脱贫计量经济学导论9为何需要计量经济学n经济学中鲜见实验数据：实验经济学的兴起例外n经济学需使用非实验或观测数据进行推断n重要的是将经济理论应用于真实世界数据计量经济学导论10为何需要计量经济学n实证分析使用数据检验一个理论或某种关系n关于政策变化的效果，理论上并不明确，可以应用计 量经济学的方法检验之。我国
4、FDI是否存在溢出效应？种植补贴是否增加农业产出? 调低利率是否增加总产出？征收燃油税能否减少污染物排放？工会组织能否保护工人权益？计量经济学导论111.2 经济计量分析的步骤n构造规范的经济模型：各种变量之间的关系n将经济模型转变为计量模型：确定因变量、自变量和控制变量n计量结果的稳健性检验：数据集关键变量 检验方法n模型的内生性检验及其解决计量经济学导论例子1.1 贝克尔91968)的犯罪经济模型y=花在犯罪活动上的小时数 x1=从事犯罪活动每小时的“工资” x2=合法就业的小时工资 x3=犯罪或就业之外的收入 x4=犯罪被抓住的概率 x5=犯罪被抓后，被证明有罪的概率 x6=被证明有罪后
5、预期的宣判 x7=年龄12计量经济学导论例1.2 工作培训与工人的生产力wage=f(educ, exper, training) (1.2)wage为小时工资， educ为接受正规教育的年限， exper为工作年数， training为花在工作培训上的周数13计量经济学导论例1.3：制度与经济发展y=f(institution, K, L)如何衡量制度：Acemoglu（2001）产权保护方颖、赵扬（2011）：产权保护董志强（2012）：营商环境14计量经济学导论15经济数据的结构n横截面数据n时间序列数据n混合截面数据n面板或纵列数据计量经济学导论16横截面数据n给定时点对个体采集的样本
6、所构成的数据集。n随机抽样n如果样本非随机抽取，即存在样本选择问题饥荒健康效应研究：在饥荒时期出生的婴儿真 的比其他时期出生的婴儿拥有更好的身体素质 吗？ 在收入调查中，收入越高的人越倾向于拒绝报 告及收入状况，或者系统性的低报其收入。计量经济学导论17计量经济学导论18计量经济学导论19时间序列数据n时间序列数据对一个体的一个或几个变量不同时间进 行观测：股票价格、货币供应、消费者价格指数、 GDP等.n时间序列数据并非随机抽样，存在时序相关或自相关 问题：时间趋势或季节性计量经济学导论20计量经济学导论21混合截面数据n既具有横截面数据的特点，又有时间序列的特 点：对美国的家庭进行两次横截
7、面数据的调查 ，1993、1995年两次搜集住房价格数据。n混合截面数据的两个作用：扩大样本容量（混合截面分析有一定适用范围 ）解释变量在不同时间的长期差异计量经济学导论22计量经济学导论23面板数据或纵列数据n由数据集中每个横截面单位的一个时间序列组 成，对同一单位的不同时期进行重复观测。n面板数据的优越性：控制观测单位某些观测不到的特征研究决策行为或结果中的滞后性计量经济学导论24计量经济学导论25计量经济分析中的因果关系及保持其他条 件不变的概念n建立变量之间的某种联系并不足够，我们需要考 虑的是变量间的因果效应/关系。n如果我们能控制足够多的其他因素，其他条件不 变下的关系可以视为因果
8、关系。n但建立因果关系是相当困难的。计量经济学导论26n例 1.3 化肥对作物产量的影响u对每个地块施用不同数量的化肥，然后测量 各自产出，我们获得一个截面数据集合。运用 统计方法去测量产出与化肥施用量之间的关系 。u这是否是测量两者关系的一个好实验。计量经济学导论27例 1.4 教育回报的测量n人力资本投资模型表明，接受更多教育的人挣得越多 。n最简单的例子，我们可以将方程写成如下：计量经济学导论28例 1.4 (续)nb1的估计值为教育的回报，但这可以被视为因 果关系吗？n当误差项 u 包括其他影响收入的因素时，我们 希望控制尽可能多的因素，如经验与能力。n某些因素，如个人能力，是不可观测的，会对 因果关系推断构成问题。计量经济学导论例1.5 执法对城市犯罪活动的影响n更多警察出现在街上会制止犯罪吗？n两种表述：随机选择一个城市并增加10名警察，犯罪率会 下降多少？如果两个城市各方面都相同，只是A市比B市 多10各警察，两个城市 犯罪率有多大差异？n因果关系推断中潜在的问题：犯罪率高的城市 倾向于加大警力规模。29
