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1、万家和谐增长混合型证券投资基金万家和谐增长混合型证券投资基金 20132013 年年度报告摘要年年度报告摘要20132013 年年 1212 月月 3131 日日基金管理人：万家基金管理有限公司基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期：送出日期：20142014 年年 3 3 月月 2828 日日1 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人兴业银行
2、根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，
3、应阅读年度报告正文。2 基金简介基金简介2.1 基金基本情况基金基本情况基金简称万家和谐增长混合基金主代码519181 前端交易代码519181 后端交易代码519182 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006 年 11 月 30 日基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,715,186,548.53 份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明基金产品说明投资目标本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期 买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资 风险,谋取基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含
4、义: 一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产 比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益 的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和 谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格 的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分 析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期 投资和事件驱动投资的和谐平衡。业绩比较基准沪深 300 指数65%+中证全债指数30%+同业存款利 率5%风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股 票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平 基金。2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称万家基
5、金管理有限公司兴业银行股份有限公司姓名兰剑张志永联系电话021-38619810021-62677777*212004信息披露负责人电子邮箱客户服务电话 95538 转 6、400888080095561 传真021-38619888021-621592172.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http:/基金年度报告备置地点上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼 基金管理人办公场所3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.
6、1 期间数据和指标2013 年2012 年2011 年本期已实现收益205,273,697.54-214,306,935.46-342,749,173.26 本期利润301,480,498.31-29,183,411.18-510,447,072.76 加权平均基金份额本期利润0.0932-0.0089-0.1661 本期基金份额净值增长率21.26%-0.43%-25.52% 3.1.2 期末数据和指标2013 年末2012 年末2011 年末期末可供分配基金份额利润-0.2915-0.3565-0.2954 期末基金资产净值2,174,319,396.131,376,521,241.701
7、,687,308,937.81 期末基金份额净值0.58530.48270.4848注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值 增长率份额净
8、值 增长率标 准差业绩比较 基准收益 率业绩比较基 准收益率标 准差过去三个月-0.88%1.14%-2.74%0.74%1.86%0.40%过去六个月10.81%1.13%2.97%0.84%7.84%0.29%过去一年21.26%1.14%-4.81%0.91%26.07%0.23%过去三年-10.08%1.23%-14.05%0.86%3.97%0.37%过去五年26.14%1.32%26.83%1.01%-0.69%0.31%自基金合同 生效起至今21.01%1.63%42.23%1.28%-21.22%0.35%注：业绩比较基准= 沪深 300 指数65%+中证全债指数30%+同业存
9、款利率5%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较注：本基金成立于 2006 年 11 月 30 日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。3.2.33.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未分配利润。4 管理
10、人报告管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字200244 号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 1 亿元人民币。目前管理十八只基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基
11、金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家 14 天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金和万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的 基金经理 （助理）期 限姓名职务任职日
12、期离 任 日 期证 券 从 业 年 限说明刘芳洁本基金基 金经理、 总经理助 理、投资 总监、研 究总监2013 年 6 月 1 日-9 年硕士研究生，2004 年 6 月进入易方达基金管理有限 公司工作，历任行业研究员、基金经理。2012 年 11 月加入万家基金，现任本公司投资总监、总经理 助理。华光磊本基金基 金经理、 万家双引 擎灵活配 置基金基 金经理、 权益投资 部副总监2013 年 1 月 4 日-9 年学士学位,2004 年 8 月进入光大证券研究所工作, 于 2008 年获得新财富房地产行业最佳分析师第三 名(团队);2008 年 12 月加入光大证券资产管理总部, 2009
13、 年 9 月加入天弘基金,分别担任研究员、基金 经理助理等职务;2011 年 5 月加入万家基金,先后担 任研究总监助理、研究总监等职务。注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。2、证券从业含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人严格遵守基金合同、 证券投资基金法 、 证券投资基金运作管理办法等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。4
14、.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法公平交易制度和控制方法根据中国证监会颁布的证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见,公司制定了万家基金管理有限公司公平交易管理办法 ，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。 在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。 （2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和
15、专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。 （3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各
16、投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为 0，95%的置信水平下的 t 检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于 30 的前提下，组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明异
