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1、 1 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 国联达钱程序化交易国联达钱程序化交易教程教程 2 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 目 录 第一章第一章 QM 如何接收如何接收 TC 中数据中数据 一、确认 QM 与 TC 是否连接完好4 二、如何在 QM 中添加交易所与商品.6 三、QM 如何检验来自 TC 数据的完整性14 第二章第二章 MC 如何处理研究如何处理研究 QM 数据数据 一、如何在 MC 中建立商品图表.23 二、如何在 MC 中设置商品属性.29 三、如何运用 MC 中的绘图功能32 四、如何在 MC 中插入分析指
2、标.34 五、如何在 MC 中插入交易信号39 六、如何实现程序化自动交易40 七、如何在一个商品窗口中插入多个商品.45 八、如何在一个工作区中插入多个图表45 九、如何保存前期设置的窗口界面46 第三章第三章 EL 如何编写如何编写 MC 交易策略交易策略 一、编辑器中特色指标的调用.48 二、编辑器中信号策略的调用58 三、EL 语句的基本构成62 第四章第四章 如何阅读交易策略绩效报告如何阅读交易策略绩效报告 一、策略分析67 二、交易分析.68 三、周期分析.69 四、参数优化.72 第五章第五章 投资组合交易策略的构建投资组合交易策略的构建 一、单品种多策略组合77 二、多品种多策
3、略组合.78 三、套利策略组合构建.79 3 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 第一章第一章 QM 如何接收如何接收 TC 中数据中数据 QM 在 TC 与 MC 之间起到了桥梁作用，TC 主要是负责数据源的接收以及作为最后策略下单的终端。MC 主要是对所接收的品种数据进行分析研究，寻找其价格数据的走势规律，进而制定相应的交易策略。制定好的交易策略通过 TC 终端系统进行下单交易，实现制定的交易策略。QM 具体界面如下： 4 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 一、一、确认确认 QM 与与 TC 是否连接完好是否连接完好 具体步
4、骤： 第一步：依次打开 TC、QM； 5 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 第二步: 点击“工具数据来源” ，目的是唤醒 QM 对 TC 的连接，注意该处点击后要过较长时间才会出现数据源窗口，如下图： 具体检验方法： 首先找到“可用数据源”下表中的 TC 名称，观察状态是否活动的； 其次，点击下方的“连接” ，看是否在线，如果出现“在线” ，则说明 QM 与 TC 连接完好，可以及时收集来自数据源 TC 的数据。只有在确认连接完好时，才能够在 QM 的 Databases 中添加交易所与交易所中的商品，进而才能够在线自动更新前期添加的商品数据。 6 融通社会财
5、富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 二、二、如何在如何在 QM 中添加交易所与商品中添加交易所与商品 （1） 添加交易所 点击“工具交易所增加” ，如下图： 7 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 比如增加“中国金融期货交易所” ，单击“增加”后，出现： 8 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 在“一般”和： “时区”这两个菜单项中进行设置。具体设置如下： 1. 交易所和 ECN：输入交易所全称中文; 简称：小写英文，来自 TC; 2.假日列表：无; 3.价格范围：这个主要是设置交易所中所有品种合约的最小波动
6、点，当交易所中品种价格跳动点数不一致时，则默认系统的“as is” ，不做修改; 当交易所中所有品种跳动一致时，就可以进行设置，如中金所的 HS300 指数期货合约，每次跳动0.2 点，则在价格范围中选择 1/10，在最小波动中填写 2. 4.整点价值：是跳动一个点的价值，如沪铜是 5 元，股指是 300 元; 5.每日限价：是涨跌幅，可以设置的范围大于涨跌幅度限制。 6.“时区”中选择： 7.设置“交易时段” ：先点“添加”然后修改交易时间，由于该时间是交易所的时间，因此设置时要开盘时间要早点，收盘要晚点，这样可以将当天的所有数据收集全面。 9 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入
7、市有风险，投资需谨慎 设置完成后显示如下画面： 点“应用”与“确定”后，在交易所列表中将出现中国金融交易所这一项。 10 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 (2) 添加商品 点击“商品添加商品手动”后，出现下图对话框 11 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 注意，这里选择“手动”而不是“从数据源”添加商品， 数据源：选择 TC； 商品：该处不能自己输入，应在 TC 中找到想要添加的商品及月份，将鼠标放置在连线代码上，点右键选择“复制商品代码”后，在该处黏贴才可； 商品种类：可选择指数与期货，建议如果添加的商品热门月份，应放在指
8、数中，到时候将自动换到下一个热门月； 交易所：选择目前添加的商品所在的交易所 添加完成后，显示如下： 12 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 确定后，出现上图所示的对话框，在“描述”输入对该商品合约的说明，如股指期货主力连续 13 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 点击“应用与确定”后，在窗口中将会显示该品种的信息。 同时通过点击右键选择连接商品将实时接收资料状态打开，以后打开 QM 后将会自动接收当日数据， 如下图： 14 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 如果要修改原先的设置，鼠标放在品种
9、上点右键，选择“修改商品”即可前期设置时的对话框。 三、三、QM 如何检验来自如何检验来自 TC 数据的完整性数据的完整性 QM 通过与 TC 对接，可以实时收集当天的数据，但是不能自动回补之前缺失的数据，那么如何通过 QM 观 察之前的数据是否完整呢？ 可以将鼠标放在相应的品种上，点击右键选择“编辑数据” 确定后，出现下图所示的编辑数据窗口。 15 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 在数据设置周期中，默认是 TICK 与分，如果想出现日，可以将 MC 中的走势图时间周期转为日即可； 字段：成交价； 时区：交易所； 日期范围：可以往前调，目前默认有 1 年的数
10、据，再往前调还是显示一年的数据，设置好数据的开始与结束时间后，点击“加载” ，在下方将显示目前可以运用于策略研究的数据有多长时间，以及这期间的数据是否有丢失。 16 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 注意，如果期间有数据缺失，可以通过手动增加和 MC 自动回补来实现，由于 MC 回补的数据不能超过一个月，如果缺失数据在一个月内，可以通过打开该品种所在的 MC 走势图，系统将自动将缺失数据回补到 QM中，无需手动在 QM 中添加，因此建议至少一个月打开所有品种合约的 MC 一次，以回补前期缺失的数据，或者每天打开 QM 让其自动收集数据。 17 融通社会财富 创
11、造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 那么如果数据缺失超过一个月，唯一可以做的是将别人的数据拿过来，通过手动的方式增加到已经缺失的某商品数据库中。别人的数据来自哪里，主要是有的有心人习惯将已有的数据进行导入后保存到别的硬盘中，以防止该数据因某种原因丢失。 如何将前期完整的数据导出保存，再如何将 QM 中部分丢失的数据通过手动回补进来？ 将鼠标放置在已经检验后确定数据完整的品种合约上，点击右键，选择“导出数据ASCII 码”确定后，18 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 显示下图的对话框： 选择好“周期”与“字段”后，将出现下面的对话框；点击确定，
12、即可将数据保存到硬盘上。 19 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 由于缺失 5 行，涉及数据比较多，可以考虑“导入”数据的方法进行，即 确定后显示下面对话框， 20 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 选择前期已经保存的完整数据后，出现下面的对话框 下面对对话框进行设置修改以符合 QM 的标准，以及要导入的数据时间段。 21 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 22 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 点击确定后，再次打开螺纹钢的“编辑数据”查看，原来缺失的数据已经
13、回补了。 注意，如果缺少不是很多行，而是一行，同样可以通过“导入 数据”多行来回补缺失的某行。与 EXCEL 不同的是不能够通过插入行的方式来回补，在 QM 中， “增加”行只能是显示在结束时间后面， “插入”行只能是显示在开始时间前面，不能中间插入某行。 23 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 第二章第二章 MC 如何处理研究如何处理研究 QM 数据数据 MC 主要负责对所接收的商品数据进行分析研究，寻找其价格数据的走势规律，进而制定相应的交易策略，制定好的交易策略通过 TC 终端系统进行下单交易，最终实现制定的交易策略。 一、一、如何在如何在 MC 中建立
14、商品图表中建立商品图表 首先依次打开 TC、QM、MC，首次打开 MC 后将出现的界面如上： 在下方点右键，选择关闭所有工作区，出现对话框，选择不保存，如上图所示。 24 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 最后出现一个灰色的窗口，如上图所示，这时候可以考虑建立一个新的工作区了。 点击上方菜单中的“文件工作区”后出现上图所示的一个新的工作区，再点右键选择重命名，可以该工 作区进行取名。 25 融通社会财富 创造多元价值 MC 操作教程 入市有风险，投资需谨慎 由于投资者会有多套不同的交易策略， 那么可以依据交易策略来对工作区进行命名， 假设命名为 “策略 1” 。点 ENTER 确定后，即命名完成。 下面就要在工作区中放置商品合约的图表了。 26 融
