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1、 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 I摘摘 要要 近五年来，我国的消费信贷迅速发展，各商业银行在这个市场上的竞争也越来越激烈。随着消费贷款规模的不断扩大，该项业务中存在的问题和风险也逐步暴露出来。商业银行应加强对消费信贷风险的识别与分析，以便及时采取措施,防范消费信贷风险。 本文运用消费信贷风险管理理论，借鉴美国商业银行的风险管理经验，并结合我国消费信贷发展和风险管理的实践，对我国商业银行开展消费信贷业务所面临的信用风险、市场风险和操作风险进行了全面分析，指出操作风险是当前我国商业银行消费信贷业务面临的最大风险。本文还对我国商业银行
2、主要的消费信贷产品的风险进行了深入分析，通过两起“虚假按揭”的案例，详细说明了当前我国银行在业务操作中的主要风险点。 本文最后提出了我国商业银行消费信贷风险管理的目标是要实现“利润最大化” ，强调风险管理是要促进而不是阻碍消费信贷的发展，探讨在我国商业银行内部建立一套完善的消费信贷风险管理体系，树立风险管理的文化，提高定量分析的风险管理技术，加强银行内部管理，防范操作风险，促进资产证券化发展等一系列的风险管理措施。 关键词：关键词：消费信贷 商业银行 风险管理 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 IIAbstract In recen
3、t five years, the consumer credit quickly developed in China, and the competition in this market become more and more fierce among the commercial banks. As the amount of consumer credit increasing, many problems and risks are revealed. The commercial banks should improve the ability of recognition a
4、nd analysis of the risks in consumer credit, and take suitable measures to prevent them. On the basis of the theory of the risk management of consumer credit and the experience of American commercial banks, together with the practice in China, we analyze the credit risk, the market risk and the oper
5、ational risk, point out that the operational risk is one of the hugest risks in consumer credit. Besides, we deeply analyze the key risks of the main products of consumer credit in commercial banks, and discuss the main risks in business operation on the basis of “case study”. At the end, we point o
6、ut that the object of risk management is maximizing the profit, and the risk management should help develop the consumer credit instead of hinder it .We also discuss a series of measures on the risk management, such as establishing the sound system of the risk management in the commercial banks, cul
7、tivating the consciousness of the risk management among the employees, improving the ability of quantitative analysis, strengthening the banking management and preventing operational risk, developing the securitization of credit, etc. Keywords： consumer credit commercial bank risk management 独创性声明独创
8、性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印
9、、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密 ，在 年解密后适用本授权书。 本论文属于 不保密 。 (请在以上方框内打 “ ” ) 学位论文作者签名: 指导教师签名: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 11 引言引言 1.1 研究我国消费信贷风险管理的意义研究我国消费信贷风险管理的意义 消费信贷是指由金融机构向消费者提供资金，用于满足消费需求的一种信贷方式，消费信贷在发达的市场经济国家十分普遍。美国的消费信贷历史悠久，也最为发达，贷款消费是美国居民的一个重要消费行为特征。20 世纪 20
10、 年代美国的市场需求一度非常旺盛，其中一个重要的原因就是得益于企业发明的营销方法耐用消费品分期付款。消费信贷在第二次世界大战之后迅速发展，使之成为西方国家银行等金融机构扩大经营，开展竞争，开拓新的业务领域，充分运用信贷资金获取利润的重要手段。目前，美国、西欧等工业发达国家和地区消费信贷的规模已达到相当高的程度，消费信贷额在整个信贷额度中占的比重越来越大，欧美经济发达国家个人消费信贷占贷款总额的 30-50%，最高达到 60%以上。但实践表明，国外银行在消费信贷业务大规模发展阶段都不同程度地出现高风险，最为惨重的要数美国 20 世纪80 年代末的储贷机构危机和韩国 2002 年的信用卡危机等。从
11、美国、英国、日本、韩国等国家和地区消费信贷发展的一个较长时期观察，消费信贷业务一般具有 3-8 年的风险滞后期，业务规模快速扩张往往会导致风险的快速积累和集聚。因此，目前国外银行都非常重视消费信贷的风险控制和管理。 我国的消费信贷是在改革开放后伴随住房制度改革起步的,自 1998 年到 1999 年中国人民银行下发了个人住房贷款管理办法和关于开展个人消费信贷的指导意见之后,消费信贷进入了全面推广阶段。扩大内需是拉动国民经济快速发展的一个重要内容，通过大力发展和规范消费信贷，可以将广大消费者的潜在购买力转化为现实购买力，在一定程度上解决产品大量生产和有效需求不足的矛盾，促进经济增长，同时也进一步
12、提高了居民的物质生活水平（陈敏，刘小辉，2002） 。随着我国全面建设小康社会步伐的逐渐加快，人们的消费观念不断转变，消费水平不断提高，对消费信贷的需求日益旺盛，消费信贷的业务品种也日益丰富，能够满足各类客户的需求。消费信贷的发展，对调节消费需求、促进经济稳定增长、改善银行的资产华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 2结构起到十分重要的作用（马蔚华，2004） 。然而，目前我国消费信贷的发展还处于初级阶段，仍受到我国金融体系、信用体系、国家政策、法制法规以及国内商业银行管理水平等多方面的影响，消费贷款在商业银行的贷款业务中所占比重较小，
13、与发达国家相比差距较大。 随着我国加入 WTO 之后，对外资银行全面开放日期的临近，国内各家商业银行的危机意识日益强烈，面对快速发展的国内资本市场和全球银行业竞争的日益加剧，多家银行纷纷进行战略调整，把资本消耗低的消费信贷业务作为利润的增长点，业务发展零售化已成为国际银行业业务结构演化的基本趋势。而消费信贷作为发展最快、潜力最大的业务品种，被视为零售银行业务的重中之重。对于商业银行来说，发展消费信贷也是其优化信贷结构、稳定客户关系、拓展业务范围的有效手段，正因为如此，国内商业银行在消费信贷市场上的竞争愈演愈烈。在我国目前发展消费信贷的起步阶段，各方面条件还不成熟的情况下，一些银行往往盲目追求消
14、费信贷业务的扩张而忽视了其风险管理。同时，由于我国消费信贷的主体是个人住房贷款，而近几年中国房地产业发展迅猛，在一定程度上也使商业银行在消费信贷风险管理上的薄弱之处进一步暴露，如上海浦东发展银行 1.26 亿元虚假按揭以及部分中介机构挪用客户资金等问题，给各家银行的消费信贷业务敲响了警钟，今后如何在激烈的竞争中控制与管理好消费信贷业务的风险，成为各家银行必须面对的重要问题。 1.2 国内外研究综述国内外研究综述 1.2.1 国外相关研究综述国外相关研究综述 二战以后，消费信贷在美国得到了快速发展，美联储每年都要发布消费信贷报告 ，学者们也开始进行相关研究，内容涉及商业信贷管理、模型和风险管理，
15、信用评分模型等。与消费信贷有关的理论有有效需求理论、预期收入理论、生命周期假说、以及因信息不对称产生的信贷分配理论等。 美国学者普鲁克诺在 1949 年出版的定期贷款和银行流动性理论中提出银行资产的流动性取决于贷款的按期偿还，只要借款人未来的预期收入有保障，那么长期贷款同样可以保持银行资产的赢利性和流动性，这为消费信贷发展为长期贷款提华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 3供了理论基础。 斯蒂格利茨和韦斯（Stigliz and Weiss, 1981）认为信贷市场上长期存在的信贷配给现象，就是由于借贷双方的信息不对称，导致借款人产生“
16、逆向选择”和“道德风险” ，从而使银行信贷的平均风险上升。因此银行宁愿选择在相对低的利率水平上拒绝一部分贷款要求，而不愿选择在高利率水平上满足所有借款人的申请，信贷配给就这样作为一种长期均衡现象而存在。 1977 年美国经济学家贝克提出了资产负债综合管理理论(Hempel and Simonson，1999)， 该理论要求银行应将信贷资产进行科学分类， 确定各类贷款的性质和不良率，并在此基础上决定各类贷款的比重和经营效益，通过信贷资产在不同风险度上的合理分布，来实现银行利益的最大化，这一理论充分体现了银行从信贷资产的风险控制发展到风险管理的思想，推动现代商业银行运用数理统计和概率论对风险量化衡量，合理分配经济资本，并进一步实现银行资产的风险经营。 另外，各类新型的风险测量工具也不断产生和发展。信用评分模型是一项用于信贷决策的人工智能系统，20 世纪 60 年代随着信用卡的发行，发卡银行越来越重视该
