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1、 1 策略研究报告策略研究报告 量化交易量化交易 鳄鱼法则交易系统的设计鳄鱼法则交易系统的设计 研究报告研究报告 Page1 研究员信息研究员信息 研究员研究员 陈政 电话电话 15986935915 邮箱邮箱 联系人联系人 黄振 电话电话 0755-86549986 邮箱邮箱 相关研究报告相关研究报告 研究员信息研究员信息 作者保证报告所采用的数据均来自合规作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，通过合理判断得出结论，不受任渠道，通过合理判断得出结论，不受任何第三方授意、影响，特此声明何第三方授意、影响，特此声明 投资要点投资要点 交易获利的关键之一就是只操作那些具有最佳潜力的交易， 而
2、规避利润很薄的情况。 比尔.威廉姆交易小组进行了深人研究， 将新的混沌科学，还有量子物理、全息理论、控制论、非线性动 力学、信息理论、以及分形几何学应用于股票和商品期货交易的 领域。威廉姆博士以最新混沌科学的理沦与命题为依据、总结了 套实用方便的跨市场交易方法，并以股票、期货、债券、外汇、 期指等市场中的多空两而的交钻实践案例为佐证， 通过数百万次 的叠代过程，比尔.威廉姆设计出一套可以用于普通个人电脑的 过程。鳄鱼组线(Alligator)基本上就是一个指南针，无论即时 价格正向哪个方向移动，它都能让你保持适当的交易方向。 在中国日益融入全球经济金触人循环、 中国资木市场即将全 面崛起、中国
3、的证券法规推陈出新的历史背景下，他的思想与实 践方法对于迅速成长起来的国内投资者有着很好的借鉴意义， 并 有助于 21 世纪的中国投资者在国内与国际金融证券市场上取得 投资与投机的进步。 在报告里，将讲解鳄鱼组线、它的功能、设置方法、以及如 何将其应用于交易。 程序化交易研究报告 -2012 年年 8 月 12 日 统计套利策略研究报告 -2012 年 7 月 20 日 分级基金套利研究报告 -2012 年 6 月 18 日 中国私募房地产基金研究报告 -2012 年 5 月 12 日 私募股权基金二级市场研究报告 -2012 年 4 月 16 日 作者保证报告所采用的数据均来作者保证报告所采
4、用的数据均来 自合规渠道，通过合理判断得出结自合规渠道，通过合理判断得出结 论，不受任何第三方授意、影响，论，不受任何第三方授意、影响， 特此声明特此声明 研究员信息研究员信息 2 内容目录 第一章 鳄鱼线 . 3 3 鳄鱼线及公式鳄鱼线及公式. 3 3 鳄鱼线原理鳄鱼线原理 . 3 3 鳄鱼法则交易策略鳄鱼法则交易策略 . 4 4 第二章 碎形交易的开始 . 5 5 碎形原理碎形原理 . 5 5 碎形结构碎形结构 . 5 5 第三章 AO 及 AC . 7 7 AOAO 及及 ACAC 定义定义 . 7 7 区域的概念区域的概念 . 7 7 绿色区域绿色区域加仓加仓. 7 7 红色区域加仓红
5、色区域加仓. 1010 第四章 鳄鱼交易系统的设计. 1 11 1 寻找机会寻找机会 . 1 11 1 进场进场. 1 12 2 停损停损. 1 12 2 加仓加仓. 1 12 2 出场出场. 1 13 3 第五章 交易系统模拟数据 . 1 13 3 历史数据回测历史数据回测. 1 14 4 测算报告测算报告 . 1 15 5 模拟实盘数据模拟实盘数据. 1 17 7 数据统计数据统计 . 2 29 9 附录 . 2 20 0 交易策略源码交易策略源码. 2 20 0 下单组件源码下单组件源码. 2323 3 第一章第一章 鳄鱼线鳄鱼线(Alligator)(Alligator) 基本上，无论
6、实时价格往任何方向移动，鳄鱼线（如图标）扮演着使我们的交易保持正方向的方向盘角色。而且，鳄鱼线会协助我们在有方向的趋势中获利。并且将这个获利持续 到会吃掉我们利润的盘整趋势出现为止。 （1） 鳄鱼线及公式 鳄鱼线是结合了不规则碎形几何学和非线性动力学的平均线。有蓝、红、绿三条。 蓝线，是鳄鱼的颚。 （如图标） 它的画法是取 13 根 bar 的平滑移动平均， 然后将算出来的结果往未来的方向移动8 根 bar。 红线，是鳄鱼的牙齿。 （如图标） 红色线是取 8 根 bar 的平滑移动平均， 然后将算出来的结果往未来的方向移动 5 根 bar 所构成。 绿线，是鳄鱼的上唇。 （如图标） 绿色线是取
7、 5-bar 平滑移动平均数，然后将算出来的结果往未来的方向移动 3 根 bar 所构成。 鳄鱼线公式 Var1:=(H+L)/2; 上唇: REF(SMA(Var1,5,1),3), 牙齿: REF(SMA(Var1,8,1),5), 下颚: REF(SMA(Var1,13,1),8), （2）鳄鱼原理 当蓝、红、绿三条移动平均线纠缠在一起时（如图 1/16目前） ，表示鳄鱼他睡着了。 当他从长时间的睡眠中醒来时，会十分饥饿。而且进一步的追捕价格（如图 9/171/16） ，以填满他的胃，直到他得到满足。 然后，他开始闭上嘴巴，并且丧失了进食的兴趣（如图 1/16） 。 只要嘴巴开始闭起来，就是告诉我们：取得利润。并等待。观察鳄鱼是否将打个盹儿。 所以， 当鳄鱼睡觉时， 我们通常会逗留在市场外， 并且等待。 直到有个碎形 （详章二： Fractal） 在下颚外被触发为止。 他能让我们远离波动不定的市场
