中银证券现金管家货币市场基金

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1、中银证券现金管家货币市场基金中银证券现金管家货币市场基金 20172017 年半年度报告年半年度报告摘要摘要20172017 年年 6 6 月月 3030 日日基金管理人：基金管理人：中银国际证券有限责任公司中银国际证券有限责任公司基金托管人：基金托管人：招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司送出日期：送出日期：20172017 年年 8 8 月月 2929 日日中银证券现金管家 2017 年半年度报告摘要第 2 页 共 32 页1 重要提示重要提示1.1 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

2、别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。本半

3、年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。中银证券现金管家 2017 年半年度报告摘要第 3 页 共 32 页2 基金简介基金简介2.1 基金基本情况基金基本情况基金简称中银证券现金管家货币基金主代码003316基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016 年 12 月 7 日基金管理人中银国际证券有限责任公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额6,002,086,953.57 份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：中银证券现金管家货币 A中银证券现金管家货币 B下属分级基金的交易代码：003316003317报告期末下属分级基金的份额

4、总额4,263,922,268.16 份1,738,164,685.41 份2.2 基金产品说明基金产品说明投资目标在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。投资策略本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况等因素对利率走势 进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限， 在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提 高基金收益。业绩比较基准人民币活期存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险低收益的品种，其预 期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。2.3 基金管理

5、人和基金托管人基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中银国际证券有限责任公司招商银行股份有限公司信息披露负责 人姓名赵向雷张燕联系电话021-203280000755-83199084电子邮箱yan_客户服务电话021-61195566,400-620-888895555传真021-503724740755-83195201中银证券现金管家 2017 年半年度报告摘要第 4 页 共 32 页2.4 信息披露方式信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会

6、计数据和财务指标主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金合同于 2016 年 12 月 7 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。3.2 基金净值表现基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中银证券现金管家货币 A阶段份额净值收益率份额净值收益率标准差业绩比

7、较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月0.3104%0.0023%0.0288%0.0000%0.2816%0.0023%过去三个月0.9182%0.0014%0.0873%0.0000%0.8309%0.0014%过去六个月1.7591%0.0014%0.1736%0.0000%1.5855%0.0014%自基金合同 生效起至今1.9656%0.0021%0.1975%0.0000%1.7681%0.0021%基金级别中银证券现金管家货币 A中银证券现金管家货币 B3.1.1 期间数据和指 标报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日)报告期( 201

8、7 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日)本期已实现收益57,535,644.9240,399,985.78本期利润57,535,644.9240,399,985.78本期净值收益率1.7591%1.8791%3.1.2 期末数据和指 标报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )期末基金资产净值4,263,922,268.161,738,164,685.41期末基金份额净值11中银证券现金管家 2017 年半年度报告摘要第 5 页 共 32 页中银证券现金管家货币 B阶段份额净值收益率份额净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月0.3303%0

9、.0023%0.0288%0.0000%0.3015%0.0023%过去三个月0.9783%0.0014%0.0873%0.0000%0.8910%0.0014%过去六个月1.8791%0.0014%0.1736%0.0000%1.7055%0.0014%自基金合同 生效起至今2.1024%0.0021%0.1975%0.0000%1.9049%0.0021%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较率变动的比较中银证券现金管家 2017 年半年度报告摘要第 6 页 共 32 页

10、注：1.本基金的基金合同于 2016 年 12 月 7 日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。2.按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。 建仓期结束时本基金的各项投资比例应符合基金合同投资范围、投资限制中规定的各项比例。4 管理人报告管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于 2002 年 2 月28 日在上海成立，注册资本 25 亿元人民币。中银国际证券由中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金（

11、有限合伙） 、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、上海祥众投资合伙企业 （有限合伙） 、 江苏洋河酒厂股份有限公司、 上海联新投资中心 （有限合伙） 、江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司共同投资。中银国中银证券现金管家 2017 年半年度报告摘要第 7 页 共 32 页际证券的经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理。截至 2017 年 6

12、月 30 日，本管理人共管理六只开放式证券投资基金，包括：中银证券保本 1 号混合型证券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金和中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年 限说明 任职日期离任日期吴谷亮本基金经 理2016 年 12 月 7 日-9吴亮谷，硕士研究生， 中国国籍，已取得证 券、基金从业资格。历 任福建海峡

13、银行债券 交易员、 平安银行债券 交易员、投资经理，天 治基金管理有限公司 天治天得利货币市场 基金基金经理、 天治稳 定收益证券投资基金 基金经理。 2014 年加盟 中银国际证券有限责 任公司， 历任中银国际 证券中国红债券宝投 资主办人、 中银证券保 本1号混合型证券投资 基金基金经理， 现任中 银国际证券中国红货 币宝投资主办人、 中银 证券安进债券型证券 投资基金基金经理、 中 银证券现金管家货币 市场基金基金经理、 中 银证券瑞益定期开放 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、 中 银证券瑞享定期开放 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日

14、期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。中银证券现金管家 2017 年半年度报告摘要第 8 页 共 32 页2、证券从业的涵义遵从行业协会证券从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法 、 中华人民共和国证券法 、 中银证券现金管家货币市场基金基金合同以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情

15、形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据证券投资基金法 、 证券投资基金管理公司管理办法 、 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等法律法规，建立了中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法 、中银国际证券有限责任公司产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括

16、授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。公司通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1