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1、参与股指期货的操作流程制度参与股指期货的操作流程制度第一章第一章 申请和审批申请和审批第一条 公司参与股指期货交易的数量以实际资本实力为依据。第二条 公司制定年度股指期货业务计划，报董事会审批后执行。公司期货部根据年 度股指期货业务计划和市场情况，制定股指期货业务操作方案，报公司总经理审批后执行。第三条 经批准后的股指期货业务，如遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导致 继续进行该业务风险有显著增加并可能引发重大损失时，应按权限及时主动报告，并启动 应急预案，采取应对措施。第二章第二章 运作与执行运作与执行第四条 公司在开展股指期货业务前的准备工作：1、合理设置公司股指期货业务组织机构，建立岗
2、位责任制，明确各相关部门和岗位 的职责权限；2、建立公司的股指期货业务的授权制度、审批制度及业务流程；严格按规定程序进 行保证金及清算资金的收支；建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交易过程中由于资 金收支核算和交易盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实；防止因重大差错、舞弊、 欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。第五条 股指期货业务严格按照公司董事会的决议执行，任何时候不得超过董事会授 权范围进行操作。第三章第三章 风险控制与管理风险控制与管理第六条 市场风险、交易风险管理1、公司期货部严格执行制定的股指期货交易方案，不得超过授权额度，在止损限额 内严格止损，根据授权范
3、围内对操作方案进行调整；2、交易品种出现连续涨跌停板、交易所强制减仓或提高保证金等情况，影响交易超 过期货部授权处理范围的，根据情况提出解决方案报总经理审批后执行；3、当市场出现异常情况，无法按方案正常交易时，交易人员应紧急上报部门经理及 风险监督员；4、当出现错单时，交易员应及时上报部门经理及风险监督员。第七条 公司应合理计划和安排使用保证金，保证股指期货交易过程正常进行；合理 选择交易月份，避免市场流动性风险。第八条 公司建立风险测算系统如下：1、资金风险：测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需 要的保证金数量、公司对可能追加的保证金的准备数量；2、持有头寸价格变动风
4、险：根据公司交易方案测算已建仓头寸和需建仓头寸在价格 出现变动后的保证金需求和盈亏风险。第九条 公司建立专用风险保证金账户，用于避免因期货账户中资金无法满足和维持 保值头寸时被强制平仓的风险。第十条 因价格异常波动导致风险保证金账户资金不足以弥补亏损，需要继续追加保 证金时，根据公司现金流情况，制定平仓或追加资金的解决方案，经股指期货业务决策小 组、总经理会签批准后实施。若在期货公司要求追加保证金的时限前不能完成批准流程并 将资金追加到位，则总经理会同期货部负责人可以决定立即执行平仓或追加保证金，之后 报告董事会。第十一条 公司建立以下内部风险报告制度和风险处理程序：1、公司股指期货业务实行每
5、日内部报告制度。期货部应制作股指期货业务日报表， 及时向总经理和董事会办公室报告当日交易情况、交易结算情况、资金使用情况及浮动盈 亏等。2、期货业务执行机构作为期货业务管理部门，对公司股指期货交易可能产生的各种 风险进行日常管理，当公司股指期货业务出现或可能出现重大风险时，及时报告公司总经 理和董事会办公室。3、当发生以下情况之一时，风险监督员应立即向总经理和董事会办公室报告：（1）公司期货保证金账户资金不足需要追加资金；（2）公司期货保证金账户持仓头寸亏损达到总保证金的 15；（3）期货账户交易情况与公司交易计划不符。4、公司股指期货交易出现风险后，应按照如下程序处理：（1）期货风险监控部门
6、对风险进行监控；（2）出现风险后，风险监督员向总经理报告；（3）总经理根据公司情况，制定风险紧急处理方案；（4）期货部执行风险处理方案，并对风险处理结果进行评价。第十二条 公司交易错单处理程序：1、当发生属期货公司过错的错单时：由交易员通知期货公司，并由期货公司及时采 取相应错单处理措施，再向期货公司追偿产生的直接损失；2、当发生属于公司交易员过错的错单时，须履行公司报告制度，再由交易员采取相 应的指令，相应的交易指令要求能消除或尽可能减小错单对公司造成的损失。第十三条 公司严格按照规定设置和安排股指期货从业人员、风险监督员，对从事股 指期货业务的有关人员严格执行轮换与强制休假制度，加强相关人
7、员的职业道德教育及业 务培训，提高相关人员的综合素质。第四章第四章 应急处理预案应急处理预案第十四条 经批准后的股指期货业务，如遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导 致继续进行该业务风险有显著增加并可能引发重大损失时，应按权限及时主动报告，并在 最短时间内平仓或锁仓。第十五条 若遇地震、水灾、火灾等不可抗力原因导致的损失按中国期货行业相关法 规及经济合同的相关内容处理。第十六条 如本地发生停电，计算机及企业网络故障使交易不能正常进行时及时启用 备用无线网络的笔记本电脑，或电话委托期货公司交易。第五章第五章 附附 则则第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。第十八条 本制度自董事会通过之日起施行。年 月 日
