A商业银行同业代理业务风险管理

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1、A 商业银行同业代理业务风险管理商业银行同业代理业务风险管理第三章 A 商业银行同业代理业务现状、问题与风险点分析 银行与银行之间的合作，在此简称同业合作，亦可称银银合作，是商业银行 未来发展的重要经营模式。银银合作的模式有很多，包括代理业务合作、技术及 服务外包、银团贷款等，其中同业代理业务合作较为普遍，这些年来，同业间代 理业务的合作方法及业务流程在不断发展创新，形成了不同商业银行间各具特色 的代理业务合作模式。A 商业银行是家“麻雀虽小，五脏俱全”的全国性商业银 行，在同业合作中处于主办行的角色，它开展推广的同业代理业务有自己的特殊 性，基于这些特殊性会导致业务合作中的各参与方(主要包括

2、主办行、合作行、 最终客户及后台合作方)产生各类业务风险，其中本文主要研究“同业代理特定 风险， a 3.IA 商业银行发展现状 3.1.IA 商业银行基本情况及股权状况 A 商业银行是中国第一家面向社会公众公开发行股票并上市的商业银行，于 1987 年 5 月 10 日以自由认购形式首次向社会公开发售人民币普通股，并于 1987 年 12 月 22 日正式宣告成立。 经过二十多年的快速发展，A 商业银行综合实力日益增强，自身规模不断扩 大，己在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉等 20 个经济发达城市设立了 300 多家分支机构，并在北京、香港设立代表处，与境外众多国家和地区的 600 多家

3、 银行建立了代理行关系。另外 A 商业银行不断拓展新的业务产品，以公司、零售 及同业为支点条线的业务种类非常丰富，同业银行有的产品，A 商业银行基本都 有，如基金代销、三方存管、外汇实盘买卖交易等，同业银行没有的产品，A 商 业银行也有，如实物黄金买卖(包括 T+D 业务)、线上化供应链金融等。 截至 2010 年 9 月 30 日，持有 A 商业银行 A 股的股东总户数为 339544 户， 其中十大流通股东合计持有 104246.62 万流通 A 股，占总股本的 29.91%，占流 通 A 股的 29.91%，具体持有情况详见表 3 一 1:3.2A 商业银行同业代理业务现状 3.2.IA

4、 商业银行同业代理业务的拓展意义拓展同业代理业务，从 A 商业银行、各合作行及最终客户三个不同角度来看， 都具有非凡的意义: 对于 A 商业银行而言，作为主办行进行同业代理业务的拓展，可以通过电子 系统将业务扩展到没有分支机构的区域，大大减少增设网点的成本;可以增加中 间业务收入、增强综合盈利能力，在拓宽了 A 商业银行收入渠道的同时，降低对 存贷利差收入的依赖性;可以打造金融服务品牌，提升银行形象。 对于各合作行而言，可以丰富产品和服务，提高竞争力，增强对客户的吸引 力，提高客户忠诚度;可以减少开办业务相关的产品申请和系统开发成本;可以 学习、积累业务经验，提升管理经营水平;可以培养人才。

5、对于最终客户(合作行客户)而言，产品和服务的选择更多;可以减少更换 银行的成本。 3.2.2A 商业银行同业代理业务的现状概况 A 商业银行从 2008 年开始发展独具特色的同业代理业务，目前已开发出来 的产品主要包括代理第三方存管交易、代理理财产品和代理实物黄金交易等业务 产品，在不久将来会开发出代理销售基金、代理外汇实盘买卖交易等新的业务产品。 根据 A 商业银行同业业务转型的发展规划，同业代理业务将成为未来的主要业 务，同时也是重要的利润增长点。 由于同业代理业务的推广还处于摸索阶段，A 商业银行各类代理业务的销售量还 不算很大，在各类同业代理业务产品中，代理第三方存管交易业务品种推广得

6、相 对成功，由于技术门槛低，业务和客户普及程度高等特点为很多同业机构率先接 受，A 商业银行自 2008 年 4 月与 SD 农信社开展合作以来，截至 2010 年 7 月份 合作机构达到 9 家(另有 4 家正在测试)，签约客户数 3.4 万，由此业务带来的 同业存款约为 9.1 亿元(其中证券交易保证金 4.3 亿，清算资金 4.8 亿元)。通 过三方存管代理作为业务切入点，A 商业银行陆续与同业机构开展了其他业务合 作。2010 年上半年三方存管业务代理与非代理业务的新增客户数、客户交易笔 数及交易量的占比分别如图 3 一 1、图 3 一 2、图 3 一 3 所示。截止至 2010 年

7、6 月 30 日，A 商业银行的非代理三方存管客户数约为 32 万， 而代理三方存管的客户数约为 3.2 万，客户数现在的占比以及交易量的占比尚不 是很大，但是从 2010 年上半年的客户新增数来看，随着代理合作行的增加，代 理客户数及交易量的占比都会越来越大。 同业代理业务是互惠互利的业务，对于主办行及合作行各有好处，特别地， 对于主办行来说，是一劳永逸的业务，现在 A 商业银行正在加大力度，利用创新 的业务思想及先进的技术手段在不断拓展新的业务品种，相信在不久的将来，A 商业银行的同业代理业务将会在金融界树立良好的品牌形象。 3.2.3A 商业银行同业代理业务产品的业务规则 业务流程:如图

8、 3 一 4 所示，从客户的角度来看，它只与合作行发生交易活动， 主办行对于它说是透明的或者是第三方;从合作行的角度来看，它兼有交易渠道 及与客户真正发生实体账务处理的账务主机的双重身份，主办行只是它的合作第 三方或者后台;从主办行的角度来看，真正的业务处理逻辑都在这，合作行对于 它来说，只是一个代理着无数个客户的“巨大”客户，或者是一个分行，或者是 一个交易渠道，它只与合作行的资金轧差总账及客户台账明细产生关系，不涉及 客户的真正实体账务。3.2.4A 商业银行同业代理业务系统的技术框架 系统网络拓扑如图 3 一 8，需要说明的有以下两点: 其一，主办行与合作行之间的网络是通过 DDN 专线

9、接入，这种接入方法可以 提高交易的效率及安全性，而且专线可以共用不同的业务系统对接。网络接入的模式可以分为两种，第一种模式是合作行的网络直接接入主办行的总行科技运营 中心;第二种模式是合作行的网络接入到当地主办行的分行或者离合作行最近的 主办行的分行，在通过分行转发到主办行的总行。 其二，主办行通过“代理系统”与合作行的“通讯交换系统”对接。这两个 系统在物理上都起到了防火墙的作用，使双方的系统不能直接访问对方的核心系 统，将对方发过来的数据隔离在银行的核心区外。 “代理系统”在技术上主要包 含以下服务:从合作行发过来的报文接口解析、合作方的身份认证、服务安全检 查、服务调度、服务监控等。而“

10、通讯交换系统”在技术上主要就是提供报文 接口转换、接入方身份认证等服务。政策法规方面的规定，即合作银行达不到开展业务的准入门槛;而非硬性的是指 由于合作行暂时由于业务不熟悉、人才不足、技术力量不足等资源原因或者不愿 意投入太多的人力物力等因素。 二是这些业务都需要通过主办行与合作行的系统进行对接，因为系统对接可 以降低 A 商业银行及其合作行的操作风险，而且可以减少 A 商业银行及其合作行 很多的人为工作量，同时也降低了合作行对业务熟悉程度的要求。 三是合作行需要在 A 商业银行存足够客户交易的备付资金或者申请授信额 度，这是为了根本解决跨行的转账不能实时到帐的难题，足够客户交易的备付资 金还

11、能降低 A 商业银行的资金风险，而申请授信额度可以减少合作银行存放在 A 商业银行的流动资金，及降低了资金流动性风险。 四是合作行的客户在办理 A 商业银行的同业代理业务交易时不需要开办 A 商 业银行的卡折，即合作行的客户办理业务的主要载体还是在合作行开设的卡折， 这既简化了业务办理流程，同时也表态了合作行的客户虽然办理了 A 商业银行的 业务，但客户还是合作行的客户。五是合作行的客户在办理 A 商业银行的同业代理业务交易时涉及结算账户 资金变动的只有两个交易，即“结算账户转入资金台账账户”和“资金台账账户 转入结算账户” ，其他的任何交易，除了如购买(买入)或者赎回(卖出)某个 业务产品的

12、交易，只会改变客户在主办行的资金台账，其他从合作行端的各渠道 发起的交易，合作行只是作为一个渠道，而不进行任何业务逻辑处理，真正的业 务逻辑处理都在主办行端。 3.3A 商业银行开展同业代理业务的问题 通过对 A 商业银行同业代理业务进行调查分析，可见该银行开办代理业务时 间不长(2008 年才开始办理)，业务品种不多(目前己开展的只有代理第三方存 管交易、代理理财产品和代理实物黄金交易业务产品)，交易量也不是很大。实 际上，与该主办行表达过合作意愿的中小商业银行数量很多，但经过前期业务了 解、商业谈判后，最终签约并开展业务的却不多;而且，开始合作的银行，业务 开展也不理想。经过分析总结，A

13、商业银行在开展同业代理业务过程中存在以下 主要问题: 一是开展同业代理业务未上升到全行战略高度: 主要表现在以下三个方面: 组织架构设置不合理，缺乏政策性的资源倾斜，缺乏统一的资源协调部门。 现在同业代理业务主要依靠总行相关职能部室 4、5 个人牵头产品设计、开发、 包装及营销，由于一类或者一个同业代理业务产品涉及多个部门的配合及资源， 但各部室的职能及主要工作重点方向不一样，这导致协调、沟通资本相当高，参 与程度也不够，同时也使一个产品在达到对外营销的成熟程度前耗时相对过长。 未能调用各分支行的营销积极性:其一是缺乏健全的考核机制，目前 A 商业 银行的考核机制是注重核心经营指标的完成，金融

14、同业代理业务的效益没有直接 在考核指标上体现出来，使各分支行人员缺乏发展同业代理业务积极性;其二， 各分支行同业人员对同业代理业务的认识观念尚不明确、不统一，虽然已经建立 总分行同业业务部门，但由于对于同业代理业务的认识及定位还有差异，直接导 致不同地区对同业代理业务的拓展重视程度不一致及营销力度不均衡，在人力、 物力和财力方面的投入严重不足。 不重视同业业务相关的专业人才的培养和储备。同业代理业务是知识密集型 的业务，是金融领域的高产业业务，具有集人才、技术、机构、网络、系统、资 金和信誉等于一体的特征。该业务的发展需要大批各类业务知识熟悉、了解一定 的信息技术、实践经验丰富的复合型人才。这

15、方面的人才在 A 商业银行相当缺乏。 二是同业代理业务缺乏竞争优势: 第一，A 商业银行的同业代理业务未形成品牌。A 商业银行自身的规模、客 户群、银行形象均有限，在全国性上市商业银行中排名相对靠后，同业代理业务 是最近两三年来开始开展的业务，各种营销、管理、拓展经验相对欠缺，同业代 理业务产品品种相对较少，很多品种尚在研究或者开发中，以上的劣势使得 A 商 业银行在开展同业代理业务时，对于中小银行没有多大吸引力。 第二，业务合作流程不规范，主要体现在下面几点: 主办行过于盲目地选择合作客户及与其合作的产品 没有事前制定同业代理业务客户的准入标准及选择合作产品的标准，即不知 道哪个银行适合合作

16、，哪些同业代理业务产品适合哪个商业银行，这导致没有重 点地选择合作行及合作产品，现在业务推广及营销是大面积撒网，广种薄收，导 致大量的谈判流于形式，浪费资源及时间，对业务合作的风险无法有效防范。比如有些地方性银行的主要经营区域与 A 商业银行的某个分行处于同一个城市，这 种银行就不适合合作，因为存在客户重叠而导致互相挖抢客户的恶性竞争的可能 性;又比如有些地方的的监管部门比较保守，不乐于接触新业务，那与这地方的 合作行就不适合合作高风险的业务。 没有量化关键的风险程度的估量指标 各方人员对关键的风险程度估量指标没有信心，在没有市场数据、模型供参 考的情况下，对风险的影响规模、深度只能凭直觉估计，往往会朝着夸大风险的 方向进行分析。例如合作行要在主办行存放多少备付金才不会影响客户的交易， 由于缺乏模型进行预估，各方给出来的评估值相差很大，因此存在的顾虑会影响 是否正式合作或者合作的深度。 缺乏及时有效的风险信息处理机制 一方面，在主办行业务出现大的问题或者大的风险时，比如系统崩溃了，影 响客户交易了，也没有很好的应急机制或者处理机制，当找这部门找那部门处理 完后，也没有好好总结或