金硕考研宏观经济学学习方法

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1、金硕考研宏观经济学学习方法金硕考研宏观经济学学习方法本内容凯程崔老师有重要贡献本文具体论述对于非经济类学生如何在考研复习中学习宏观经济学。众所周知，北京 大学光华管理学院应用经济系的研究生入学考试考题较难，而相比之下宏观经济学部分的 复习难度又远高于微观经济学。这主要是由老师命题思路难于把握以及宏观经济学本身纷 繁的特点决定的。笔者本科为工科学生，通过自学对宏观经济学的学习有了一个较为粗浅 的认识。希望可以为学弟诸君节省时间之用。水平所限，错误必然很多，请各位不吝赐教。 以免贻误后人。 本文一、二部分主要讨论学习宏观经济学的方法和思路，第三部分主要作为终极宏观 经济学学习要点的综述，第四部分主

2、要讨论高级宏观经济学中需要掌握的内容。 本文得出以下基本结论：一写在前面的话 初学宏观经济学的同学总觉得有许多困惑，尤其是考光华，从多恩布什（2000）的书 开始，会有一种很难看下去的感觉。这一方面教材翻译的问题，另一方面，也是更主要的 是由于宏观经济学本身的特点决定的。有人说与微观经济学家相比，宏观经济学家有更多 的分歧。这话对又不对。微观经济学在整个经济学科中的地位可以与数学物理在自然科学 中的位置相比。因而主流经济学家一般在微观经济学的基本问题上，如基本的前提假设和 分析方法上比较一致。但这并不意味着整个微观经济学领域的争论少一些。相反，在微观 领域各个专题方面，似乎有着更大的不同。但宏

3、观经济学的问题似乎不在于此，宏观经济 学以国家整体为分析对象，更有着积极入世的倾向。与微观相比，似乎更有应用的性质。 所以人们的分歧似乎是从他们学说的起点就已经开始了。中级宏观经济学的基本分析框架 是总供给-总需求分析。我们可以看出，无论是在讨论总需求问题上，还是总供给曲线的斜 率问题上，各派都有自己的基本假设，所以会得出截然不同的结果。一般初学宏观经济学 的同学也许会觉得凯恩斯主义的分析极为有理，其实这却正是一种宏观经济学的初级阶段。 要知道，作为科学，首先要从众人公认的假设开始。康德以前的人们都认为，欧几里德几 何的十大公理即为真理。当然，现在我们可以知道数学业并不是所谓的绝对真理，也是人

4、 们根据不同的假设建构出来的。但由于其假设的合理性、推理的严密性，它仍然是我们迄 今为止最严谨的表述方法和思维方法。所以，作为成熟的经济学也应从合理的假设出发。 凯恩斯主义的分析起点，主要是先验或回归的曲线关系，更由于其所处的时代，难免重点 分析总需求。但对于今天的我们，把凯恩斯的需求分析置于总供给-总需求框架似乎更为合 理、更为有用。至于 IS-LM 模型，只是希克斯（）对凯恩斯（1936）的一种解读，后经汉 森更加完备化了。不过 IS-LM 分析方法决不限于凯恩斯模型，可见 Sargent(1987)和龚六堂 （2001）。而对于货币主义和新古典宏观经学派的有些观点，大部分同学甚至不太明白

5、有 何价值。因为毕竟他的结论似乎与我们所见所闻有极大差别。其实，作为模型来说，不过 是为我们了解真实世界建立一个参照系。这两个既有渊源的学派直接继承古典经济学的精 髓，而不是像凯恩斯主义更具有一种急于应付眼前挑战的性质。弗里德曼著名的假设无关 的论点，经常为人诟病，其实不过是一种对于所处时代人类认识局限性的无奈而已。而理 性预期模型，更是一个极端的分析框架。但他给自己的任务也只是在此框架内讨论相关的 问题而已。至于想用严格的经济理论解决现实宏观经济的问题并进行经济预测，在新古典宏观经济学家看来，似乎还是可望而不可及的。在这方面卢卡斯（）曾提出过一个著名的 批评。其实对于其他人又何尝不是如此，国

6、内某某知名经济学家看似现实的论述，也不过 是描述一些宏观经济学现象之间的联系罢了，罗列大量经济词汇，用其所谓的经验作一个 大胆的预测。而这些东西，根本不是经济学理论。这些人在做这件事的时候，也早就脱离 了经济学家所应该扮演的角色。没有严密的理论分析，再多的论述也只是几句随风而逝。 据说在 B-S 公式发现之前，华尔街的分析家们就早已用有着类似思路的东西了，但是那并 不是理论，并不能作为人类今后认识世界的知识积累。说了这么多，主要是想告诉大家， 学好宏观经济学，首先要从深刻理解科学的涵义开始，了解清楚各种假设的深层意思，在 经过一些简单的数学与逻辑推导，就可讨论种种理论问题了。Brian Sno

7、wdon（1994）对宏 观经济学各学派的论点做了较为详尽的综述和比较。 二指定参考书和听课 光华指定了两本宏观的参考书，但我以为这两年真正有用的却只有多恩布什（2000） 的那一本。而 Branson（1989）那一本虽是经典，但迫于国内的教学环境，再考虑到大家 的水平，所以不太好出题。做个比较的话，这本书的风格类似于亨德森，匡特（）。基本 不讲太多的使用和经济学背景，而专注于数学推导和分析。这也是普林斯顿大学一向的风 格吧。以前师兄看的张一驰（1996）也正是抄了老人家的心血。所以不能去武汉大学买原 版影印书的同学，也可以到北大的教材科买张一驰的那一本足以。反正基本也不考。但是 如果你是出

8、于对理论的兴趣，我建议可以听一下秦宛顺老师为研究生开的“管理经济学”， 秦老师是数学出身，所以讲的教材都是数学性比较强的，这门课正是讲的 branson 的书。 三中级主要内容概述 中级宏观经济学从何开始，真是一个让我头疼的问题。幸好多位大师写下了各具特色 的教材，可以为我们初上宏观经济学的险峰铺一条捷径。克鲁格曼曾经揶揄巴罗说：哈佛 大学有两位经济学家写了宏观经济学教材，一本无人问津，另一本却极为畅销。前者，是 巴罗基于微观基础和市场出清的视角写出的教材。而后者，就是新凯恩斯主义的领军人物 曼昆的著作。对比来说，二人各有特色。对于真正要从事现代经济学理论研究的人来说， 读巴罗的书并结合芝加哥

9、大学所配的补充材料（论坛 FTP 上有）是一次很好的训练，但却 很难有效的提高考试成绩。曼昆的书从传统的方式入手，再加上梁小民翻译的水平也还可 以，比较适合作为初学者的入门读物。另外可以作为替换的是布兰查德（）。不过，如大 多考 CCER 的同学所言杰弗里萨克斯（1997）可能是一本更好的书，通读之后可以对宏观 经济学有更深的了解。遗憾的是，时间有限。别忘了，多恩布什才是最终要精读的葵花宝 典。 首先要搞清楚的是几个概念的问题：1）利率水平，2）价格水平，3）实际变量和名义 变量，4）存量和流量，5）供求曲线斜率。 利率水平和价格水平是一对相似的概念，他们都与我们生活中常见的利率和价格有所 区

10、别又有所联系。这一关系有点像微观经济学中，显示偏好与偏好之间的关系。分清他们 是理解金融市场债券和货币利率投资的关健。这里一个重要的问题是，利率到底是 什么？是不是一个稳定的数字？还有哪些变量（M）是以名义利率为自变量的，哪些（I） 是以实际利率为自变量的？为什么？ 之后是实际变量和名义变量的问题，我们应该清楚的是，在分析通货膨胀以前，我们 所见到的变量都是实际变量。一般教材中，国民收入的决定或核算等式用小写字母来表示 实际变量，用大写字母表示名义变量。在短期分析的 IS-LM 模型中，给定价格水平，名义 变量和实际变量也就没有区分的意义了。 存量和流量也是一对比较重要的概念，关键问题是，我们

11、可以通过优化问题，求解最 优的流量变化以改变存量（最优控制）。或者研究从最优的存量出发，来决定流量（新古典投资模型）。 与微观经济学不同，宏观经济学中供求曲线根据分析时间的长短或者各学派的基本假 设的区别有着不同的斜率，而其倾斜程度的经济学意义也与微观经济学中有所区别。价格 与数量之间的关系，并非是直接相互决定的。而是通过某些中间变量起作用。如价格(p) 货币利率投资需求(y)，或者价格(p)实际工资劳动供给产出(y)。 了解了基本概念以后可以进入总需求问题的学习。一个合理的分析框架是 IS-LM 模型。 由于它是一个静态二维模型，我们必须在利率水平、价格水平、国民收入三者之中给定一 个变量为

12、外生，才能讨论。而且由于是古典模型，它必然存在唯一且稳定的均衡点。之后， 通过对两个方程的全微分，我们更是可以讨论货币政策和财政政策的问题。关于这些问题 的细节可见 Branson（1989）和龚六堂（2001）。 总供给问题主要是由菲利普斯曲线（工资与失业率的关系）引出的，由于假设工资与 价格水平、失业率与产出之间的对应关系，所以讨论工资与失业之间的关系，就等于讨论 总供给曲线的斜率问题。出于各种不同的假说，各学派都给出了短期供给曲线正向倾斜的 原因。比较重要的是卢卡斯基于信息不完美模型给出的卢卡斯供给曲线曾一度成为考查的 要点。 对于通货膨胀的动态分析，可以关注的是宏观经政策的动态不一致性

13、。基德兰德和普 雷斯科特获得了 2004 年的诺贝尔经济学奖。不过问题在于一个很适合作为考题的动态不一 致博弈论分析早在 90 年代中期就以考过了，所以该方面问题还是主要关注基本知识和概念。 而对于 RBC（实际经济周期）的了解只限于扰动源和传播机制既可。 微观基础方面曾是考查的重点，如货币需求模型。需要指出的是指定的两本教材在这 部分的某些模型可能采用不同的方法推导，不过其经济学思想是一致的，请注意把握。 四学习高级经济学的必要性和注意问题 至于更深一步，如果你想做好宏观经济学后面的两道大题，还是要防备一下经济增长 理论和动态优化的内容。从历年试题可以看出，近三年不考 Ramsey 模型，但

14、是注重考查 离散事件的静态规划问题。03 年是一个简单的 OLG 模型，04 年是一道经典的规划问题， ，05 年也是 OLG 模型的路子，但是涉及了一些戴蒙德动态无效率的思想。又加了一道 Solow 模型的送分题。基于以上分析，我们还可以涉及一些高于中级宏观经济学的东西。 高级宏观经济学一个最大的不同就是其分析方法与中级完全不同，没有静态模型过多 的余地，广泛采用动态分析。而且更关注与长期分析，而不是短期波动。那么首先，我们 熟悉的拉格朗日方法，只适用于静态分析，所以对于复杂的动态问题必须要学习动态经济 工具。按对时间的处理方式不同可以分为动态优化与动态规划。哈佛大学的经济学家更喜 欢使用连

15、续时间的动态优化，而芝加哥大学的人们更偏爱于离散事件模式的动态规划。其 实，在大部分问题上，两种处理方法可以得出相同的结论。对于规划问题，不必过多涉及。 主要掌握一点非线性规划的例子就会比较明白了。所以说离散时间的简单问题，拉格朗日 方法还是一种不错的近似。而对于连续时间系统，必须用变分法或最优控制来解决。动态 优化与我们静态问题的最大不同在于，其解是一个微分方程，而不是一个点。而变分法和 最优控制的核心内容欧拉方程又是一个二阶微分方程，有两个自由度。所以需要两个 初始限定条件来确定解的唯一性。一般可以用边界条件和横截性条件。边界条件比较简单， 主要是对起止时间和值得固定。横截性条件是个新东西

16、，也是动态优化最可以有变化的东 西。详细学习可以参见龚六堂（2002）、takayama（1997）、蒋中一（1999）。 中级经济学中学过 Solow 模型，他假定了要素的可替代性，通过假定外生的储蓄等得 出一个资本的动态积累方程（一阶微分方程），我们可以不考查他的收敛问题，而专注于 模型的特点。Solow 的基本结论是，储蓄或说资本不能带来增长。人均增长的源泉在于技 术进步。也就是增长核算等式里面的索洛剩余。需要指出的有几点：其一，经典的 Solow模型假定生产函数满足稻田条件，所以边际产出是递减的，因此存在一个稳定点。其二， 这只是 Solow 的结论，并不能解释人类历史所有的增长问题。有人曾在复试的时候就这个 问题对我提出过疑问，但在场的其他老师认为这个问题远远超出了我的知识范围，所以无 法回答。但是可以说的是，他肯定不能适于工业革命以前的增长模式。在没有引入资本的 情况下，可以参见普雷斯柯特用马尔萨斯模型解释。而 90 年代以来 Lucas、Romer 等人的 新增长理论也提出了近代增长的新解释。在我们需要掌握的范围中，也只有 AK 生产函数