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1、第4章 时域上的估计檀4章 时域上的估计 4.1 简介设是一个ARIMA(P.d,qg)，有具有形式WBIIL-B) GT -=O0B)Z，ZD WN(0a5)此模型中的未知参数是 (A册几:Ga37 而未知阶数是(p.d.0)。我们将从时域观点讨论这些参数的估计问题。 内为模型的阶(mw人) (至少粗 路地说) 可以经 由检查样 ACF 交感 抽我们条让人证具玫om dg)已知。跟传统回归一样，也有好儿个统计方法可以用来估计这些参数。这第一个就是经典的矩法。 4.2 和矩估计量估计量的最简单类型是年估计量。如果EX = ，我们就可以用了= Q/m守 性来估计4并接下去分析减去均值后的序列总=
2、丰-直。对于协方差和相关函数，我们可以用同样的思路由 来估计Pb 。关的一个合人心意的性质是当F WwWN(0.D时，5DAN(0J/四。因此，记的一个95% CI(置信区间) 由342/w给出。 4. 3 自回归模型我们已知AR(P)模型和回归模型之间有很强的相似性， 所以料想可接估计AR(六模型就不足为奇。考虑AR(六过程 于 性1此方程和传统角同恤异更之闸革有得强的相似性 j用麻悉的回归表达式重写此方程有了天|也7| = Ye+志 其中，= (8而Y =OC 9的最小二乘估计(LSE) 由下式给出SEE只要稍作修改，标准的回归分析就可以应用在这里。进一步，如果Z: N099iida， 话人全羡Si 上MLE) 。 在简单的P=L X= 他 +情形， 我 有0
