《部分线性EV模型中参数的经验似然比置信区域》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部分线性EV模型中参数的经验似然比置信区域（39页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、0了 飞拭 每 嚼冷 ; 、 f 5 “ 布 、 可 “ Y, 未 万 V 夕 t , * 手 卯 产 。 义 。 “ “ 辛 ， “ 玲 “ 妞 一 省 r 。 雳 v “ 4 t ul 令 才 乏 丫 ，山 “ 乞 雇 r 汉 粉饰 乏 劣 乡 宕 舜 今 争 k /司 j，哆 扩 ,p /i3 怜 7 鱼 y ,一 F ti/ 7 _-c it 云 了 枷呜 塑 比ACKNOW L EDGEM ENTI a m g r a t e f u l t o m y t u t o r P r o f e s s o r C u i H e n g j i a n a n d P r o f e
2、 s - s o r L i Y o n g f o r t h e i r h e l p d u r i n g t h e t h r e e y e a r s o f g r a d u a t e s t u d y . E s p e c i a l l y P r o f e s s o r C u i s v al u a b l e a d v i c e a n d c a r e f u lg u i d a n c e o n m y r e s e a r c h c o n d u c t s m a d e gre a t c o n t r i b u t i
3、 o n t o m y i m p r o v e m e n t . H i s h e l p , i n c l u d i n g k i n d l y s u p p l y i n g m e w i t h s o m e u s e f u l r e f e r e n c e s , i s i m p o r t a n t f o r m e t o fi n i s ht h i s a r t i c l e . Hi s s e r i o u s a t t i t u d e t o w a r d s c i e n t i fi c r e s e a
4、 r c ha n d h i s s o p h i s t i c a t e d k n o w l e d g e b e n e fi t m e v e r y m u c h . S o Iw o u l d l i k e t o e x p r e s s m y gra t i t u d e t o P r o f e s s o r C u i a n d o t h e rt e a c h e r s f o r t h e i r h a r d w o r k .I w o u l d al s o l i k e t o t h a n k m y c l a
5、 s s m a t e s , i n c l u d i n g Z h a o C h u n , A n J i n b i n g a n d J i n J i a o f o r t h e i r h e l p b o t h w i t h m y s t u d y a n d w i t h m y li f e .ABS TRACTST h i s p a p e r p r o p o s e s a c o n s t r a i n e d e m p i r i c a l li k e l i h o o d c o n fi -d e n c e r e
6、g i o n f o r a p a r a m e t e r 局 V a r i a b l e s ( E V ) m o d e l : 妖=x 丁 凡S e mi - li ne a lEr r o r s - i n -=x ; + u ; , ( 1 0 i s a n u n k n o w n p a r a me t e r , 0 0 i s a p x 1 v e c t o r o f u n k n o w n p a r a m e t e r sa n d g i s a n u n k n o w n s mo o t h f u n c t i o n o
7、 f tF ir s t . l e t u s r e c it e a n e x a m p l e fr o m 9 , w h i c h p r o v i d e a a p p l ic a t i o n b a c k g r o u n df o r a b o v e mo d e l .T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t e m p e r a t u r e a n d e l e c t r i c i t y u s a g e i s h i g h l y n o n l i n e a r . B u
8、 t t o s o m e e x t e n t , e l e c t r i c i t y u s a g e h a s a p p r o x i m a t e l y li n e a r r e l a t i o n s h i p w i t h t e m p e r a t u r e . F o r e x a m p l e , t h e e l e c t r i c i t y u s a g e a t 2 0 0 a p p a r e n t l y w i l l b e l a r g e r t h a n t h a t a t 4 0 0
9、. T o e s t i m a t e t h i s r e l a t i o n s h i p . h o w e v e r , is c o m p l i c a t e d b e c a u s e o ft h e n e e d t o c o n t r o l f o r m a n y o t h e r f a c t o r s s u c h a s n a t i o n a l i n c o m e , p r i c e , a n d o v e r a l ll e v e l s o f e c o n o mi c a c t i v i
10、t y a n d f o r o t h e r s e a s o n a l e ff e c t s s u c h a s v a c a t i o n a n d h o li d a y s . T h i s m a y a c c o u n t f o r t h e n e c e s s i t y o f g ( t ) , w h i c h m e a n s a ll f a c t o r s r e l a t e d t o d a t e . A s e c o n d c o m p l i c a t i n g f a c t o r i s t
11、 h e f o r mt h ep e r i o d se ff e c t , o fi n wh i c hd a t a o n s a l e s a r e c o l l e c t e dt 述t h e e r r o r i n m e a s u r e me n t a n d s a mp l i n g , n a m e l yt h ea n d一 n c e peenT h e p r o b l e m o f r e l a t i n g t e m p e r a t u r e a n d e l e c t r i c i t y s a l e
12、 s i s v e r y i m p o r t a n t ,w e a t h e r a d j u s t e d s a l e s ( t h e s a l e s t h a t w o u l d h a v e o c c u r r e d i f t h e w e a t h e r h a dn o r ma l ) a r e fr e q u e n t l y u s e d i n d e t e r mi n i n g e l e c t r i c i t y p r i c e s i np r o c e e d i n g s .t e mp
13、 e r a t u r e sS i mi l a r s e r i e s a r e o f t e n u s e d i n u t i l i t y e c o n o me t r i c mo d e l sr e g u l a t o r yEx t r e mea r e i n v a r i a b l y r e s p o n s i b l e f o r e x t r e m e e l e c t r i c i t y d e m a n d ; t h e r e f o r e t h e y a r e c r i t i c a l i n
14、f o r e c a s t i n g c a p a c i t y r e q u i r e m e n t s ， a n d a n y n o u l i n e a r i t i e s m a y h a v e g r e a t i m p o r t a n c e .C u i a n d L i ( 1 9 9 8 ) 2 h a v e c o n s id e r e d t h e e s t im a t e s o f t h e p a r a m e t e r s 3 0 , Q 2 a n d o f t h e s m o o t h f u
15、 n c t i o n 9 ( t ) . U n d e r s o m e w e a k c o n d i t i o n s , t h e y p r o v e d t h a t6t h e e s t i m a t e s o f u n k n o w n v e c t o r 儿 a n d t h e u n k n o w n p a r a m e t e r 0 ,2c o n s i s t e n t a n d a s y m p t o t i c a ll y n o r m a la r e s t r o u g l NQ i n ( 1 9
16、9 9 ) 4 1 c o n s t r u c t e d t h e E m p i r i c a l l i k e li h o o d c o n fi d e n c e r e g i o n o f t h e p a r a m e t e r 3 o i n t h e s e m i - l i n e a r m o d e l . u s i n g t h e m e t h o d o f e m p i r i c a l l i k e l i h o o d:1 , =: 了 3 0 +g ( t ) 一。 . 1 三t 住， ;t h u s p r o v i d e d a n e w me t h o d f o r t h e r e s e a r c h o f s e mi - l i n e a r mo d e lC tl i a n d C h e n ( 2 0 0 1
