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1、1深圳证券交易所融资融券交易试点会员业务指南深圳证券交易所融资融券交易试点会员业务指南（2010 年修订）目录目录第一章 概述第二章 融资融券交易权限申请第三章 融资融券交易业务管理第四章 融资融券标的证券、可充抵保证金证券及其折算率第五章 融资融券保证金比例、维持担保比例、保证金可用余额第六章 融资融券业务数据申报第七章 融资融券业务信息报告第八章 融资融券违约记录申报第九章 其他事项为了保障融资融券业务顺利开展，指导证券公司融资融券业务试点工作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会” ） 证券公司融资融券业务试点管理办法 （以下简称“管理办法 ” ）和深圳证券交易所融资融券交易试点
2、实施细则 （以下简称“细则” ）等有关规定，制定本指南。第一章第一章 概述概述融资融券交易是指投资者（以下简称“客户” ）向具有深圳证券交易所（以下简称“本所” ）会员资格的证券公司（以下简称“会员” ）提供担保物，借入资金买入本所上市证券或借入本所上市证券并卖出的行为。会员开展融资融券业务试点，必须经证监会批准。未经批准，任何会员不得向其客户融资、融券，也不得为其客户与客户、客户与他人之间的融资融券活动提供任何便利和服务。会员开展融资融券业务试点，应当严格遵守相关法律、法规、证监会、本所、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算公司” ）和中国证券业协会的有关规定，切实执行会员融资融
3、券内部管理制度，认真履行与客户之间的融资融券合同，自觉接受证监会和本所、中国结算公司、中国证券业协会的监督管理。会员办理与本所相关的融资融券业务，适用本指南。融资融券业务的登记结算，适用中国结算公司的相关规定。第二章第二章 融资融券交易权限申请融资融券交易权限申请会员在本所从事融资融券业务，应当首先取得证监会对开展融资融券的业务许可，并向本所申请融资融券交易权限。会员通过向本所申请设立融资融券专用交易单元来取得融2资融券交易权限。一、融资融券专用交易单元申请方式及提交的材料一、融资融券专用交易单元申请方式及提交的材料会员可通过申请新增融资融券专用交易单元或将现有处于中止状态的交易单元变更为融资
4、融券专用交易单元两种方式设立融资融券专用交易单元。会员通过本所“会员网上业务专区”申请新增融资融券专用交易单元或将现有处于中止状态的交易单元变更为融资融券专用交易单元的，应同时在线提交以下材料：（一）证监会批准开展融资融券业务的经营证券业务许可证或其他有关批准文件；（二）融资融券业务试点实施方案、内部管理制度等相关文件（此文件还应当同时以书面方式提交） ；（三）负责融资融券业务的高级管理人员、融资融券业务部门负责人、技术部门负责人以及指定的数据报送人员名单及其联络方式；（四）本所及结算公司、通信公司要求提交的其他材料。其中，融资融券业务试点实施方案应至少包含以下内容：1、融资融券业务开展的模式
5、、规模控制、组织机构及分工；2、客户选择标准和授信制度，包括融资融券合同标准文本，融资融券交易风险揭示书标准文本；3、融资融券账户、标的证券、可充抵保证金证券和折算率的管理，包括标的证券选择标准及名单、可充抵保证金证券范围及其折算率，融资保证金比例、融券保证金比例及维持担保比例的最低标准，强制平仓的业务规则和程序等；4、权益处理；5、所需资金和证券的安排；6、融资融券业务技术系统准备就绪情况；7、客户交易结算资金第三方存管方案实施情况说明；8、融资融券业务突发或异常情况应急预案；9、利益冲突防范、客户纠纷处理机制、投资者教育和风险控制的说明。内部管理制度应至少包含以下内容：1、融资融券业务规则
6、与操作流程；2、融资融券业务风险控制制度、业务隔离制度、交易实时监控制度及操作流程；3、融资融券业务数据和信息报送制度、异常数据核查制度及操作流程，数据及信息报送的技术准备，数据及信息报送的应急机制；4、投资者教育工作制度、客户档案管理制度、合规稽核制度和突发事件应急处置制度等融资融券业务内部控制制度。二、融资融券交易账户报备二、融资融券交易账户报备在融资融券专用交易单元开通之前，会员应先向本所报备融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、融资专用资金账户及客户信用交易担保资金账户。报备具体流程如下：3（一）会员登录本所“会员网上业务专区” ，通过“业务办理会籍业务会员证券账户报备”菜单进入
7、账户报备页面；（二）在线填写账户编码、账户名称、账户类别等内容并提交。第三章第三章 融资融券交易业务管理融资融券交易业务管理一、申报指令要求一、申报指令要求会员融资融券专用交易单元可以接受客户信用证券账户的融资融券交易委托和普通交易委托。会员接受客户的融资融券交易委托后，应当按照本所规定的格式申报，申报指令应包括融资或融券标识等内容；会员接受客户信用证券账户的普通交易委托的，其申报指令内容与现有普通交易申报指令内容一致；会员根据与客户的约定采取强制平仓措施的，强制平仓指令还应当包括融资强制平仓或融券强制平仓标识等内容。（一）融资买入申报会员接受客户融资买入委托，向本所发送融资买入申报指令，其申
8、报指令应当包括以下内容：1、客户信用证券账号；2、融资融券专用交易单元代码；3、标的证券代码；4、买入数量；5、买入价格（市价申报除外） ；6、 “融资”标识；7、本所要求的其他内容。会员可以接受客户通过直接还款或卖券还款的方式偿还融入资金。以直接还款方式偿还融入资金的，具体操作按照会员与客户之间的约定办理；以卖券还款方式偿还融入资金的，其卖券还款申报指令内容与现有普通卖出申报指令内容一致，不需加“融资”或“融券”标识。（二）融券卖出申报会员接受客户融券卖出委托，向本所发送融券卖出申报指令，其申报指令应当包括以下内容：1、客户信用证券账号；2、融资融券专用交易单元代码；3、标的证券代码；4、卖
9、出数量；5、卖出价格；6、 “融券”标识；7、本所要求的其他内容。本所不接受融券卖出的市价申报。会员可以接受客户通过直接还券或买券还券的方式偿还融入证券。以直接还券方式偿4还融入证券的，具体操作按照会员与客户之间约定，以及本所指定登记结算机构的有关规定办理。以买券还券方式偿还融入证券的，买券还券申报指令应当包括以下内容：1、客户信用证券账号；2、融资融券专用交易单元代码；3、融出证券代码；4、买入数量；5、买入价格（市价申报除外） ；6、 “融券”标识；7、本所要求的其他内容。证券被调出标的证券范围的，在买券还券时仍需加“融券”标识。（三）强制平仓申报客户未能按期交足担保物或者到期未偿还融资融
10、券债务的，会员应当根据约定采取强制平仓措施，处分客户担保物，不足部分可以向客户追索。当会员强制卖出时，申报指令中必须包含“强制平仓”标识；当会员强制买入时，申报指令中必须包含“融券”和“强制平仓”标识。强制平仓指令按照本所规定的格式申报，融资买入的强制平仓指令应当包括以下内容：1、客户信用证券账号；2、融资融券专用交易单元代码；3、证券代码；4、卖出数量；5、卖出价格（市价申报除外） ；6、 “融资”标识；7、 “强制平仓”标识；8、本所要求的其他内容。融券卖出的强制平仓指令应当包括以下内容：1、客户信用证券账号；2、融资融券专用交易单元代码；3、融出证券代码；4、买入数量；5、买入价格（市价
11、申报除外） ；6、 “融券”标识；7、 “强制平仓”标识；8、本所要求的其他内容。证券被调出标的证券范围的，在强制平仓时仍需加“融券”及“强制平仓”标识。5（四）信用证券账户买卖指令中营业部识别码的申报信用证券账户的买卖指令申报，应按本所对集中交易买卖指令申报要求，申报营业部识别码，即在委托流水号的前两位填报同一会员属下的证券营业部识别码。二、交易前端控制二、交易前端控制会员应当建立由总部集中管理的融资融券业务技术系统，对融资融券业务的交易主要流程进行自动化管理，并在现有普通交易前端检查的基础上，增加对包括但不限于下列有关事项进行前端控制：（一）客户信用证券账户只能在融资融券专用交易单元上进行
12、交易，普通证券账户只能在普通交易单元（非融资融券专用交易单元）上进行交易，通过普通证券账户进行的交易不能申报带“融资” 、 “融券”或“强制平仓”等标识；（二）客户信用证券账户不得买入除本所公布的担保物、融资买入标的证券范围以外的证券，不得融券卖出除本所公布的融券卖出标的证券范围以外的证券；（三）客户融资买入、融券卖出的数量应当为 100 股（份）或其整数倍；（四）客户不得卖出超过其信用证券账户证券数量的证券；（五）客户买券还券的数量不得高于其融券余量100 股（份） ；（六）客户信用证券账户不得用于从事新股申购、定向增发、债券回购、预受要约、LOF 申购及赎回、现金选择权申报、LOF 和债券
13、的跨市场转出以及证券质押；（七）会员融券专用证券账户不得用于证券买卖；（八）会员不得融出超过融券专用证券账户证券数量的证券，不得融出超过融资专用资金账户资金余额的资金。三、业务管理制度三、业务管理制度会员应当根据证监会及本所相关要求，建立健全融资融券业务试点的内部控制制度、操作流程、风险识别及评估与控制体系，防范融资融券业务有关风险，同时还应当建立包含以下内容的业务管理制度：（一）客户卖出信用证券账户内已开仓证券所得价款，应当优先偿还其融资欠款；（二）未了结相关融券交易前，客户融券卖出所得价款除买券还券外不得另作他用；（三）与客户约定的融资、融券期限最长不得超过 6 个月；（四）发生标的证券暂
14、停交易，未确定恢复交易日或恢复交易日在融资融券债务到期日之后的，会员可以与客户约定顺延融资融券期限，也可以约定了结融资融券关系；（五）发生证券被调整出标的证券范围的，在调整实施前未了结的融资融券关系仍然有效，会员也可以与客户约定提前了结相关融资融券关系；（六）客户未能按期交足担保物或者到期未偿还融资融券债务的，会员应当根据约定采取强制平仓措施；（七）会员不得接受其客户将已设定担保或其他第三方权利及被采取查封、冻结等司法措施的证券提交为担保物，同时也不得向其客户借出该类证券。第四章第四章 融资融券标的证券、可充抵保证金证券及其折算率融资融券标的证券、可充抵保证金证券及其折算率一、融资融券标的证券
15、范围一、融资融券标的证券范围本所将按照“从严到宽、从少到多、逐步扩大”的原则，审核、选取并确定试点初期可作为标的证券的名单，并在每个交易日开市前通过本所网站及交易系统向市场公布。同6时，本所可根据市场情况对标的证券的选择标准和名单进行调整并公布。会员可以根据自身业务经营情况、市场状况以及客户资信等因素，自行确定融资标的和融券标的证券范围，但会员向其客户公布的标的证券名单，不得超出本所公布的标的证券范围。二、可充抵保证金证券范围及其折算率二、可充抵保证金证券范围及其折算率会员向客户融资、融券，应当向客户收取一定比例的保证金。保证金可以标的证券及本所认可的其他证券充抵。本所可充抵保证金的证券种类包
16、括在本所上市的 A 股、证券投资基金和债券等，但 B 股、协议平台单边挂牌债券、专项资产管理计划及一级托管债券除外。本所在每个交易日开市前通过本所网站及交易系统向市场公布可充抵保证金证券的范围及其折算率。会员在计算保证金金额时，股票、交易所交易型开放式指数基金（ETF） 、封闭式基金以及其他上市债券以证券市值为基准计算，上市开放式基金（LOF）等其他证券投资基金可以以证券市值或净值为基准计算。会员可以根据流动性、波动性等指标对可充抵保证金的证券确定不同的折算率，但会员公布的可充抵保证金证券的折算率不得高于本所规定的标准。可充抵保证金证券及折算率详见下表：第五章第五章 融资融券保证金比例、维持担保比例、保证金可用余额融资融券保证金比例、维持担保比例、保证金可用余额一、融资融券保证金比例一、融资融券保证金比例融资融券保证金比例用于控制每笔融资融券交易中融资金额或融券数量与客户所交付保证金的放大倍数，其中：（一）会员向客户融资供其买入证券时，融资保证金比例不得低于 50%。本所认为必要时，可以调整融资保证金比例标准，并向市场公布。会员向其客户公布的融资保证
