《商业银行风险和监管0514》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商业银行风险和监管0514（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、（一）风险管理基础（一）风险管理基础1.1.风险和风险管理风险和风险管理 1.1. 风险的定义 1.2. 风险与回报 1.3. 风险管理的基本原则 1.4. 商业银行风险的成因 1.5. 商业银行风险管理的特征 1.6. 商业银行风险管理的意义 1.7. 商业银行风险管理的职能 2.2.商业银行的风险管理简史商业银行的风险管理简史 2.1. 风险管理的起源 2.2. 商业银行资产管理理论 2.3. 商业银行负债管理理论 2.4. 商业银行资产负债管理理论 2.5. 全面风险管理理论 3.3.风险管理主要类别风险管理主要类别 3.1. 信用风险 3.2. 市场风险 3.3. 操作风险 3.4.
2、流动性风险 3.5. 国别风险 3.6. 声誉风险 3.7. 战略风险 3.8. 法律风险 4.4.风险管理策略风险管理策略 4.1. 风险预防策略 4.2. 风险规避策略 4.3. 风险分散策略 4.4. 风险转移策略 4.5. 风险对冲策略 4.6. 风险补偿策略 4.7. 风险抑制策略 5.5.风险管理监管框架风险管理监管框架 5.1. 资本充足率 5.2. 市场约束 5.3. 信息披露 6.6.风险管理基本架构风险管理基本架构 6.1. 商业银行风险管理的组织机构设置 6.2. 商业银行风险管理的基本程序 6.2.1. 风险界定 6.2.2. 风险识别 6.2.3. 风险度量 6.2.
3、4. 风险控制7.7.风险管理的数理基础风险管理的数理基础 7.1. 随机变量 7.1.1. 随机变量的概念 7.1.2. 分布函数 7.1.3. 随机变量的统计特征 7.2. 重要的分布 7.2.1. 二项分布 7.2.2. 泊松分布 7.2.3. 正态分布 7.2.4. 对数正态分布 7.3. 重要的概念 7.3.1. 收益率 7.3.2. 波动率 7.3.3. 相关系数 7.4. 重要的希腊值7.4.1. Delta 7.4.2. Gamma 7.4.3. Vega 7.5. 风险价值度 7.6. Copula 函数（二）信用风险管理（二）信用风险管理1.1.信用风险识别信用风险识别 1
4、.1. 信用风险的分类 1.2. 个人客户信用风险识别 1.2.1. 个人贷款的类别和特点 1.2.2. 个人信用风险的特征和成因 1.2.3. 个人信用评分卡的分类和开发 1.3. 企业客户信用风险识别 1.3.1. 财务报表分析方法 1.3.2. 非财务因素风险分析 1.3.3. 贷款担保分析 1.4. 贷款组合信用风险识别 1.4.1. 宏观经济因素 1.4.2. 行业风险分析 1.4.3. 区域风险分析 2.2.信用风险计量信用风险计量 2.1. 客户评级 2.1.1. 专家判断法 2.1.2. 信用评分法 2.1.2.1.Z 评分模型 2.1.2.2.ZETA 评分模型 2.1.2.
5、3.Z 模型和 ZETA 模型的缺陷 2.1.3. 违约概率模型2.1.3.1.Risk Calc 模型 2.1.3.2.Credit Monitor 模型 2.1.3.3.KPMG 风险中性定价模型 2.1.3.4.死亡率模型 2.2. 债项评级 2.2.1. 违约概率（PD） 2.2.2. 违约损失率（LGD） 2.2.3. 违约风险敞口（EAD） 2.2.4. 风险敞口头寸期限（M） 2.3. 信用风险价值度模型 2.3.1. 基于损失分布的 CreditRisk 模型 2.3.2. 基于价值分布的 CreditMetrics 模型 2.3.3. 基于价值分布的 KMV 模型 2.3.3
6、.1.贷款与期权的关系 2.3.3.2.KMV 模型的基本思想 2.3.3.3.非上市公司的 KMV 模型 2.3.3.4.KMV 模型的预测效力 2.3.3.5.KMV 模型的实际运用 2.4. 信用风险期限结构模型 2.4.1. 信用风险期限结构的结构模型 2.4.2. 信用风险期限结构的强度模型 2.5. 信用风险组合计量 2.5.1. 违约相关性 2.5.2. 压力测试 3.3.信用风险监测和报告信用风险监测和报告 3.1 风险监测主要指标 3.1.1 不良资产/贷款率 3.1.2 预期损失率 3.1.3 授信集中度 3.1.4 关联授信比例 3.1.5 贷款风险迁徙率 3.1.6 逾
7、期贷款率 3.1.7 不良贷款拨备覆盖率 3.1.8 贷款损失充足率 3.2 风险预警 3.2.1 行业风险预警指标 3.2.1.1行业环境风险因素 3.2.1.2行业经营风险因素 3.2.1.3行业财务风险因素 3.2.2 区域风险预警指标 3.2.2.1区域政策风险 3.2.2.2区域经营环境 3.2.2.3区域商业银行分支机构 3.2.3 客户风险预警指标3.2.3.1财务风险预警 3.2.3.2非财务风险预警 3.3 风险报告 4.4.信用风险控制信用风险控制 4.1 信用风险缓释工具 4.1.1 抵押品 4.1.2 信用担保 4.1.3 净额结算 4.2 贷款定价 4.2.1 成本定
8、价法 4.2.2 基准利率定价法 4.2.3 墨顿的风险负债定价模型 4.2.4 无套利模型 4.2.5 AROC 模型 4.2.6 风险差价的基本特点分析 4.3 资产证券化及信用衍生品 4.3.1 信用衍生交易 4.3.1.1信用衍生交易产生的原因 4.3.1.2信用衍生交易市场的特点 4.3.1.3信用违约掉期 4.3.1.4总报酬掉期 4.3.1.5信用挂钩债券 5.5.信用风险资本计量信用风险资本计量 5.1 标准法 5.1.1资产分类 5.1.2 风险权重引入外部评级 5.2 内部评级法 5.1.3资产分类 5.1.4风险加权资产函数 5.1.5预期损失与非预期损失 5.1.6长期
9、平均与经济衰退 5.2 标准法与内部评级法的比较 6.6.信用风险管理案例信用风险管理案例 6.1 信用风险案例 1.1.1安然与 J.P 摩根 6.2 国内银行最佳实践 1.1.2工商银行 1.1.3民生银行 1.1.4兴业银行 1.1.5宁波银行（三）市场风险管理（三）市场风险管理1.1.市场风险识别市场风险识别 1.2 市场风险的分类及特征1.1.1利率风险 1.1.1.1期限错配风险 1.1.1.2利率期限结构变化风险 1.1.1.3Libor-基差风险 1.1.1.4期权性风险 1.1.2汇率风险 1.1.3股票风险 1.1.4商品风险 1.1.5衍生品风险 1.3 主要交易产品及特
10、征 1.3.1 远期 1.3.2 期货 1.3.3 互换 1.3.4 期权 2.2.市场风险计量市场风险计量 2.1. 敏感性缺口分析 2.2. 久期分析 2.3. 曲率分析 2.4. 市场风险价值度 2.4.1市场风险价值度的定义 2.4.2 历史模拟法计算市场风险价值度 2.4.3 模型构建法计算市场风险价值度 2.4.3.1方差-协方差法 2.4.3.2蒙特卡洛模型法 2.4.4历史模拟法与模型构建法的比较 2.4.5VaR 返回检验 2.4.6压力测试 2.4.7灵敏度分析 3.3.市场风险监测与控制市场风险监测与控制 3.1 市场风险数据集建设 3.2 市场风险限额管理 3.3 市场
11、风险预警方法 3.3.1市场风险预警指标 3.3.2市场风险预警模型 3.3.3标普 500 指数期货风险预警 3.3.4沪深 300 股指期货风险预警 3.4 市场风险控制 3.4.1风险控制一般手段 3.4.1.1风险回避 3.4.1.2风险转移 3.4.1.3风险对冲 3.4.1.4风险自留 3.4.2利率风险控制方法 3.4.2.1交易账户利率风险管理3.4.2.2银行账户利率风险管理 3.4.3汇率风险控制方法 3.4.4股票价格风险控制方法 3.4.5大宗商品价格风险控制方法 3.4.6衍生品风险控制方法 4.4.市场风险资本计量方法市场风险资本计量方法 4.1 标准法 4.1.1
12、 一般风险计量方法 4.1.2特定风险计量方法 4.2 内部模型法 4.2.1一般风险计量方法 4.2.2特定风险计量方法 4.2.3新增风险计量方法 5.5.市场风险管理案例市场风险管理案例 5.1 市场风险案例 5.1.1 中信泰富炒汇巨亏事件 5.1.2 摩根大通巨额亏损事件 5.2 国内银行最佳实践 5.2.1 中国银行 5.2.2 招商银行 5.2.3 上海银行（四）交易对手信用风险管理（四）交易对手信用风险管理1.1.交易对手信用风险的定义和计量交易对手信用风险的定义和计量 1.1 交易对手信用风险的定义 1.2 交易对手信用风险的特征 1.2.1 双向性 1.2.2 风险敞口不确
13、定性 1.2.3 风险影响的多样性 1.3 交易对手信用风险的计量 1.3.1 一般交易对手风险计量 1.3.1.1违约风险敞口计量的四种模型 1.3.1.1.1 现期风险敞口法 1.3.1.1.2 标准法 1.3.1.1.3 非内部模型法 1.3.1.1.4 内部模型法 1.3.1.2信用价值调节模型简介 1.3.1.3模型度量总结 1.3.2 中央交易对手风险计量 1.3.2.1合格中央交易对手信用风险的计量模型 1.3.2.1.1预设违约基金贡献的两种度量模型 1.3.2.1.2交易敞口资本要求度量模型 1.3.2.2非合格中央交易对手信用风险的计量模型2.2.双边清算和中心清算双边清算
14、和中心清算 2.1 双边交易清算 2.1.1 ISDA 发布的衍生产品交易协议介绍 2.1.2 ISDA 主协议-净额结算 2.1.3 ISDA 主协议-信用支持附件（抵押品和降级触发） 2.1.4 提前终止事件和结算 2.2 中心清算 2.2.1 中心清算机构简介 2.2.2 中心清算运作方式 2.2.3 双边清算与中心清算的差别 3.3.CVACVA 和和 DVADVA 3.1 CVA 信用价值调节 3.1.1 信用价值调节的计算 3.1.2 抵押品和补救期 3.1.3 风险敞口的峰值计算 3.1.4 新交易对 CVA 的影响 3.1.5 信用价值调节的风险 3.1.6 错向风险 3.2
15、DVA 债务价值调节 3.2.1 债务价值调节的介绍 3.2.2 债务价值调节的例子 3.2.2.1价值为正的单笔交易 3.2.2.2利率互换与货币互换 3.2.2.3单一远期交易 4.4.交易对手信用风险管理交易对手信用风险管理 4.1 限额管理和签订主协议 4.2 提高抵押品和保证金管理 4.3 使用交易压缩 4.4 建立完善的风险管理体系 5.5.交易对手风险管理案例交易对手风险管理案例 5.1 交易对手风险案例 5.1.1 花旗银行巨额亏损事件 5.2 国内银行最佳实践 5.2.1 建设银行 5.2.2 华夏银行 5.2.3 江苏银行（五）操作风险管理（五）操作风险管理1.1.操作风险
16、概述操作风险概述 1.1 操作风险的定义 1.2 操作风险的分类 1.2.1 内部诈骗 1.2.2 外部诈骗 1.2.3 雇员行为及工作场所安全1.2.4 客户、产品及业务活动 1.2.5 对有形资产的破坏 1.2.6 业务中断以及系统故障 1.2.7 交易的执行、交付以及过程管理 1.3 操作风险的特征 1.3.1 具体性 1.3.2 复杂性 1.3.3 分散性 1.3.4 差异性 1.4 市场风险、信用风险、操作风险之间的比较 2.2.操作风险评估操作风险评估 2.1 定性评估方法 2.1.1 自我评估 2.1.2 风险图 2.1.3 风险指标 2.1.4 情景分析 2.2 定量评估方法 2.2.1 着眼于总体目标的模型-自上而下法 2.2.1.1模型一般方法 2.2.1.2证券因素模型 2.2.1.3收入模型 2.2.1.4开支模型 2.2.1.5操作杠杆模型 2.2.1.6情景分析 2.2.1.7风险概况模型 2.2.1.8六种模型比较 2.2.2 使用风险因素代表变化建立模型-自下而上法 2.2.2.1模型一般方法 2.2.2.2资产负债管理 2.2.2.3市场因素模
