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1、 1 / 48 2014 年 ICBRR 考试 第一篇章、市场风险管理 课后练习题 第一章 答案 1 银行的诸多业务中，下面哪种业务不属于批发银行业务？ A 公司上市融资顾问 B 协助高端客户建立投资组合并代理客户投资 C 银行间市场的债券投资 D 针对某大型基建项目设立银团贷款 B 2 关于下面的描述，正确的是 I 风险代表的是产生负面结果的可能性，而且是可以估计的 II 风险事件将会给银行带来直接和间接的损失，最终都体现在财务损失 III 非金融产品和金融产品的监管都是为了保护消费者，没有其他区别 IV 银行监管不仅会对这个行业的产品和服务，对其中的每一个机构都会 进行比较严格的监管 A
2、II 和 III B I 和 IV C II 和 IV D IV B 3 银行的资本结构不像其他传统产业可以自由选择，一般都受到最低资本要 求和最低流动性水平要求；制定这些要求的是 A 银行董事会 B 银行股东大会 C 行业协会 D 所在地监管当局 D 4 对于大多数商业银行经营，所面临的最大单一风险是下面哪个 A 操作风险 B 声誉风险 C 流动性风险 D 信用风险 D 5 银行的经营失败在给银行职员、客户以及雇员造成立即损害的同时，给整 个宏观经济带来损害的风险，这个风险叫做 A 挤兑风险 B 联系风险 C 系统性风险 D 整体风险 C 6 下面哪个商业银行的表内业务不存在信用风险 A 向
3、某地方政府发放由财政担保的基建项目贷款 B 向某行业超过 2000 家中小企业发放小额贷款 C 和某企业进行远期结汇业务 D 2 / 48 D 接受某企业的结构性存款 7 一般来看，存款储备金率制定的越低， A 货币乘数越低 B 货币创造的量越少 C 货币供应量越多 D 市场利率越高 C 8 从资产负债结构来看，一般商业银行的负债平均期限和资产平均期限 A 负债小于资产 B 负债大于资产 C 负债等于资产 D 负债的风险大于资产，因此期限必须是负债大于资产 A 9 BASEL II 协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？ A 市场风险 B 业务风险 C 操作风险 D 信用风险 B 1
4、0假设目前央行提高了存款储备金，则一般情况下下面哪个最有可能发生 A 市场利率下降 B 存款数量上升 C 贴现率下降 D 债券价格下降 D 11银行除了存贷款的基本业务，还包括下面哪些业务？ I 支付业务和现金管理 II 投资和证券相关活动 III 衍生产品交易 IV 保险业务和风险管理业务 A I III B I II III IV C I III IV D I II III B 12市场风险包括哪几个具体的风险因素？ A 利率风险、流动风险、汇率风险和价格风险 B 利率风险、汇率风险、价格风险和衍生产品风险 C 利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险 D 利率风险、流动风险、汇率风
5、险和结算风险 C 13以国债的收益率曲线来看，一般来说，期限越长，利率则会 A 越低 B 水平不变 C 越高 D 没有规律可言 C 14某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上 述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该 采取下述哪个的融资策略？ A 发行五年期固定利率的债券筹措资金 C 3 / 48 B 发行五年期浮动利率的债券筹措资金 C 发行十年期固定利率的债券筹措资金，即长借策略 D 发行短期融资券筹措资金，即短借策略 15 沿用上面的案例，从资产负债管理的角度来看，且对于市场收益率的变动 无法准确预测，该银行应该采取何种策略 A 发行五年
6、期固定利率的债券筹措资金 B 发行五年期浮动利率的债券筹措资金 C 发行十年期固定利率德债券筹措资金，即长借策略 D 发行短期融资券筹措资金，即短借策略 A 16 银行所承担的利率风险，除了来自于自营业务，即银行的交易账户，还来 自于基础业务。下面哪种银行基本业务面临着利率风险 A 提供网上支付工具并向客户收取相应的费用 B 异地汇款业务 C 存贷款业务 D 货币兑换业务 C 17 信用风险和利率风险相比，具有以下那些特性 I 信用风险一旦发生，造成的损失更大，因此信用风险成为了银行面临的 最大风险 II 信用风险发生的概率肯定大于市场风险事件发生的概率 III 从组合的角度来看，信用风险的发
7、生往往更倾向于非系统性事件，而 市场风险的发生更倾向于系统性事件 A I II B I III C II III D I B 18 信用风险的缓释手段不包括下面哪一种 A 单笔贷款评级和贷款组合管理 B 证券化和抵押品 C 增加信贷资产的流动性 D 现金流监控和清收管理 C 19 通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项 A 估计贷款的违约概率 B 预计贷款的信用损失 C 确定贷款组合准确的最大损失 D 支持银行贷款的决策和贷款利率的确定 C 20 贷款组合管理的基本指导思路为下面的哪个选项 A 集中资源分配在优势企业 B 资产的分散，集中度风险下降 C 整合组合中各种资产的优势 D 通过组
8、合管理提升整个组合加权平均回报水平 B 21 资产证券化能给银行的风险管理方面带来怎样的好处？ I 提高银行的流动性 II 改善信用风险状况 III 提升银行的资产负债管理水平 D 4 / 48 IV 降低认为风险过高业务的风险暴露，通过出售资产把资金配置到其他 低风险资产 A I IV B I II IV C II III IV D I II III IV 22下面哪些因素能够提高抵押物的价值 I 抵押物在市场上具有更加高的流动性 II 抵押物在市场上存在着较低的可销售性 III 抵押物的市场价值波动较高 IV 抵押物价值和借款人经营状况关联度较低 A I II III B I II C I
9、 IV D III IV C 23现金流监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的 哪些因素？ 现金流监控 清收管理 A 风险暴露 违约概率 B 风险暴露 违约损失率 C 违约损失率 违约概率 D 违约损失率 风险暴露 B 24BASEL II 的操作风险包括以下哪些方面 I 系统风险和人员风险 II 外部事件风险 III 内部程序风险 IV 战略风险 V 法律风险 A I II III B I II III IV V C I II III V D I III IV V C 25某个银行目前正在通过接受客户委托，为客户专业管理资产并收取费用的 业务。这个业务属于商业银行中的哪个业
10、务，这些受托资产是否反映在银 行资产负债表内 A 风险管理业务，反映在银行表内 B 信托业务，不反映在银行表内 C 资产管理业务，反映在银行表内 D 保险业务，不反映在银行表内 B 26A 银行目前正打算把业务扩展到日本市场，并推出在本国市场反响良好的 带有本国文化特色的金融产品，该银行正面临什么风险？ A 信用风险和市场风险 B 战略风险和业务风险 C 战略风险和集中度风险 B 5 / 48 D 市场风险和操作风险 27 银行账户的利率风险主要来自于 A 银行债券账户的价值 B 银行持有的衍生产品的价值 C 银行本身业务的结构 D 银行持有的证券化资产的级别和结构 C 28 在经济繁荣的时候
11、贷出过度的款项，而在经济衰退时成为坏账，并削减了 银行的资本，使其在贷款能力下降。这种现象叫做 A 挤出效应 B 羊群效应 C 经济周期伴随效应 D 经济周期效应 C 29 2002 年， 美国继安然和世通公司财务丑闻事件披露后， 为企业财务信息披 露设定标准和要求的规定是 A 巴塞尔协定 B 格拉斯法案 C 国际会计准则 D 萨班斯-奥克斯利法案 D 30 银行的风险事件很容易导致系统性风险，这主要是因为 A 银行联系着很多个人客户 B 银行联动着很多公司客户 C 银行和国内经济直接联系 D 银行和国际经济直接联系 C 31 下面哪个选项不是中央银行的职能 A 商业银行的最后贷款人 B 维持
12、核心利率并控制通货膨胀率 C 通过买卖政府债券确定存款准备金率来保证财政盈利 D 维持本国货币的汇率水平 C 32 下面哪项资产不属于银行账户范畴 A 中小企业贷款组合 B 针对地方政府的贷款 C 公司债券，并打算到期前销售的债券 D 国债，并计划持有至到期 C 34 下面哪个风险最难以管理和量化 A 市场风险 B 信用风险 C 流动性风险 D 信誉风险 D 35 一般情况下，通货膨胀率上升对于银行会产生如下什么影响 A 由于利率也会伴随上升，而且利率等幅变动时，资产上升会高于负债 上升，对银行产生正面影响 B 由于利率也会伴随上升，而且利率等幅变动时，资产下降会高于负债 下降，对银行产生负面
13、影响 C 由于利率也会伴随上升，而且利率等幅变动时，资产下降会低于负债B 6 / 48 下降，对银行产生正面影响 D 由于利率也会伴随上升，而且利率等幅变动时，资产上升会低于负债 上升，对银行产生负面影响 36某银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿 还债务而使银行遭受损失的可能性，这是下面哪项风险？ A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 A 37某银行因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银 行表内外业务发生损失的风险，这是下面哪项风险？ A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 B 38某银行掌握的可用于即时支付
14、的流动资产不足以满足支付需要，从而使银 行丧失清偿能力的可能性，这属于什么风险？ A.流动性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 A 39某银行由于操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期 债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在 声誉上可能造成的不良影响，这属于什么风险？ A.操作风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 C 40某银行因经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的 收益或资本形成现实和长远的影响，这属于什么风险？ A.流动性风险 B.战略风险 C.操作风险 D.法律风险 B 41以下哪一个是操作风险的例子？
15、A. 一家银行在股票市场下跌时报道了在分散化风险的投资组合上的损 失情况 B. 银行卷入一场高调的法律诉讼中：一名客户指控银行不正当的销售行 径 C. 由于利率上升，银行产生15亿美元的损失 D. 一个美国投资者因为日元兑美元走低而遭受损失 B 42下面描述中正确的是哪项？ A. 在经济萧条期间，一般而言，很多企业债券的价格相对于国债价格， 其价格下降的幅度会更加大 B. 巴林银行的破产主要是由于不可预见的市场风险导致原本安全的投 资组合突然产生巨大的损失 A 7 / 48 C. 对于金融市场的投资，我们都知道风险和回报存在着正向的关系，即 所谓的风险越高，回报也越高。因此，一般来说，如果我们投资的产 品的波动率很低，就说明会取得较低的回报，因此
