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1、量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 量化投资大量化投资大数据处理数据处理 基于基于MATLAB实践实践 李洋（faruto） http:/ http:/ MATLAB技术论坛联合创始人 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 内容目录内容目录 MATLAB简介 量化投资的概念及量化投资的概念及简介简介 量化投资中的各类数据量化投资中的各类数据 量化投资大数据处理量化投资大数据处理MATLAB实践实践 2 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 内容目录内容目录 MATLAB简介 量化投资的概念及量化投资的
2、概念及简介简介 量化投资中的各类数据量化投资中的各类数据 量化投资大数据处理量化投资大数据处理MATLAB实践实践 3 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 MATLAB简介简介 MATLAB的全称是矩阵实验室（Matrix Laboratory），是美国MathWorks公司出 品的商业数学软件，用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级 技术计算语言和交互式环境，主要包括MATLAB和Simulink两大部分。 在金融领域，使用MATLAB可以加速产品研究，减少开发时间，提高模型的仿真 速度和控制项目成本，利用MATLAB以及相关产品，可以进行分析数
3、据，评估风 险、开发并优化策略等一系列金融建模工作。 4 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 MATLAB简介简介 MATLAB包括拥有数百个内部函数的主工具箱和三十几种工具箱。工具箱又可以 分为功能性工具箱和学科性工具箱。功能性工具箱用来扩充MATLAB的符号计算 ，可视化建模仿真，文字处理及实时控制等功能。学科性工具箱是专业性较强的 工具箱，其中金融领域相关的工具箱主要有： Datafeed Toolbox：金融数据工具箱 Econometrics Toolbox：计量经济学工具箱 Financial Derivatives Toolbox：金融衍生品工具箱
4、 Fixed-Income Toolbox：固定收益工具箱 Optimization Toolbox：优化工具箱 Statistics Toolbox：统计工具箱 通过这些工具箱，用户可以利用MATLAB进行交易策略实现和回测、投资组合优 化和分析、资产分配、金融时序分析、期权价格和敏感度分析、现金流分析、风 险管理、预测和模拟、利率曲线拟合和期限结构建模、Monte Carlo模拟、基于 GARCH的波动性分析等。 5 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 内容目录内容目录 MATLAB简介 量化投资的概念及量化投资的概念及简介简介 量化投资中的各类数据量化投资
5、中的各类数据 量化投资大数据处理量化投资大数据处理MATLAB实践实践 6 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 量化投资的概念及量化投资的概念及简介简介 量化投资的定义：量化投资是将人们总结出的投资思想，利用统计学、数学的方 法，形成数学模型，借助计算机在海量历史数据中对模型进行验证，寻找能够带 来超额收益的多种“大概率”模型，严格按照这些策略所构建的量化模型运算结 果来指导投资。 量化投资是一种方法论。 量化投资通常与基本面分析相结合。 量化投资是以定量方法进行投资的各种技术综合。 7 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 量化投
6、资的概念及量化投资的概念及简介简介 量化投资的五大优势 纪律性：严格执行量化投资模型投资建议。 系统性：包括多层次的量化模型、多角度的观察及含量数据的观察等。 及时性：及时跟踪市场变化，不断发现新的提供超额收益的交易机会。 准确性：准确客观评价交易机会，客服主观情绪偏差，妥善运用套利的思想。 分散化：严格控制风险，充当准确地实现分散化投资目标。 8 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 量化投资的概念及量化投资的概念及简介简介 量化投资从业人员到底每天做什么？ 9 某量化交易员(Quant Trader)的一天8:30-8:55 晨会8:55-9:00 交易服务器
7、 检查9:00-11:30 观察市场， 监控程序和持仓情况13:00-15:15 观察市场， 监控程序和持仓情况15:00-16:00 盘后分析， 计算盈亏，持仓检查， 冲击成本统计20:55-21:00 夜盘开盘 前，交易服务器检查21:00-02:30 夜盘交易 时段贯穿全天： 国内外研 报、paper研读、新策 略开发、新策略回测；定期、不定期内部会议： 内部组会、头脑风暴；参加外部量化、金工会 议；量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 量化投资的概念及量化投资的概念及简介简介 传统投资VS量化投资 相同点：本质相同，都是基于市场非有效或是弱有效的理论基础。
8、 不同点：传统投资依赖公司调研和个人经验及主观判断；量化投资依靠数理模型实现 投资理念。 传统投资名人：巴菲特、索罗斯 沃伦.巴菲特 1989-2008平均年回报约20%； 2008年回报率约-15%。 BerkshireHathaway：http:/ 量化投资名人：西蒙斯、David Shaw（D.E. Shaw创始人） 詹姆斯.西蒙斯 1989-2008平均年回报约38.5% 2008年回报率约80% Renaissance Technologies：https:/ 10 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 量化投资的概念及量化投资的概念及简介简介 11 主
9、动投资 量化投资 业绩可重复性 不容易重复 大概率可重复 源于什么样的投资 思想 系统的、体系化的、基于基本面 和盈利能力变化的、逻辑的、 局部的、针对某类型细节特征的、 外科诊断式的、 纪律性 容易受到投资经理的情绪、性格 特征、短期交易心态影响 可以克服人性的弱点，如贪婪、恐 惧、侥幸心理，也可以克服认知偏 差 净值稳定性 过程不一定，结果可预期程度不 高 过程有相对清晰的数量特征，未来 结果可预期 收益率分布 集中投资、偏离基准、20%的时 间和品种贡献80%的收益 收益获取均匀 对全市场的观察力 局部为主 全局观察 执行速度 可快可慢，快不是必要因素 “天下武功，唯快不破”、求快 对系
10、统的要求 知难行易 知难行难 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 量化投资的概念及量化投资的概念及简介简介 量化投资的应用 12 量化型策略量化型策略 阿尔法阿尔法 多因子模型多因子模型 股票多空股票多空 事件投资事件投资 投机投机 股指期货、商品股指期货、商品 动量、反转策略动量、反转策略 统计套利统计套利 期现套利期现套利 配对交易配对交易 跨期跨期跨品种套跨品种套 利利 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 内容目录内容目录 MATLAB简介 量化投资的概念及量化投资的概念及简介简介 量化投资中的各类数据量化投资中的各类数据
11、量化投资大数据处理量化投资大数据处理MATLAB实践实践 13 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 量化投资中的各类量化投资中的各类数据数据 行情类数据（股票、期货、期权） 日线数据大小：MB级别（全市场股票所有历史日线前复权数据.mat文件192MB） 分钟数据大小：MB-GB级别 Tick数据大小：GB级别（全市场股票2005至今所有tick数据.mat文件86.8GB ） 基本面类数据（股票、期货、期权） 财务指标数据大小：GB级别（全市场股票所有财务指标数据.mat文件4.75GB ） 三张表数据大小：GB级别（全市场股票所有三张表数据.mat文件8.2
12、7GB ） 舆情类数据（股票、期货、期权） GB-TB级别 百度PC端、移动端搜索数据 新浪微博数据 股吧数据 网易、和讯、东方财富等各大财经网站相关文章数据 14 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 内容目录内容目录 MATLAB简介 量化投资的概念及量化投资的概念及简介简介 量化投资中的各类数据量化投资中的各类数据 量化投资大数据处理量化投资大数据处理MATLAB实践实践 15 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 量化投资大数据处理量化投资大数据处理MATLAB实践实践 面对量化投资中的大数据，MATLAB中提高效率的方法。
13、并行计算 parfor：parallel for SPMD：single program, multiple data matfile类 Access and change variables directly in MAT-files, without loading into memory 把你的硬盘当作一块大的ROM使用 GPU加速 CUDA：Compute Unified Device Architecture 16 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 量化投资大数据处理量化投资大数据处理MATLAB实践实践 量化投资模型的参数优化量化投资模型的参数优化
14、 参数寻优考虑并行计算节省时间。 matlabpool，parfor 目标函数的选择 常见指标：夏普比率、收益风险比、胜率、最大回撤比例、年化收益率 自定义指标 图形展示单独用函数实现，不与原始参数寻优计算耦合。 17 模型参数优化模块模型参数优化模块原始参数寻优数 据计算记录（并 行化考虑）排序处理&统一 图形展示各种数据图形记 录保存量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 量化投资大数据处理量化投资大数据处理MATLAB实践实践 量化投资模型的参数优化量化投资模型的参数优化 代码掠影 18 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 量化投资大数据处理量化投资大数据处理MATLAB实践实践 量化投资模型的参数优化量化投资模型的参数优化 19 量化投资大数据处理量化投资大数据处理-基于基于MATLAB实践实践 Thank you 20
