计量经济学复习题【研】

《计量经济学复习题【研】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学复习题【研】（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1计量经济学计量经济学【研究生研究生】复习题复习题第一章第一章 1、什么是计量经济学什么是计量经济学；P42、计量经济学中变量按照因果关系划分为几类？P*11在进行回归分析时，研究变量分为（解释变量）和被解释变量，其中， （被解释变量）属于随机变量。3、计量经济学使用的数据那些类型？P*13计量经济学中使用的数据类型包括：时间序列数据、 （截面数据） 、面板数据和（虚拟变量数据） 。4、计量经济学模型分为那些类型？P3计量经济学模型分为单一方程模型和联立方程模型。5、运用计量经济学研究问题， “确定变量和数学关系”的过程称为（模型设定） ，“分析变量间具体的数量关系”的过程称为（ 参数估计）6

2、、计量经济学模型进行参数检验包括：（经济意义的检验） 、统计推断的检验、计量经济学检验和模型预测检验。P87、计量经济学模型的应用领域有那些？P*8经济结构分析；经济预测分析；政策评价分析第二章第二章 简单线性回归简单线性回归1、线性相关分析。 P*20线性相关是研究两个随机变量之间的线性相关程度，其取范围为（YX和） ，当时，表明 X 和 Y 是（完全线性相关） 。11XYr1XYr2、简单线性回归模型中，随机变量 u 的表示的因素？P253、简单线性回归随机项的假设条件？ P214、简单线性回归的参数计算公式？P33简单线性回归的参数估计计算公式为：（） ，22iii xyxXY215、O

3、LS 对简单线性回归模型的参数估计性质？P36具有（无偏性） 、 （最小方差性）和线性共线性。6、随机误差 u 的方差估计？P382在简单线性回归分析中，随机干扰项的方差用残差进行估计，计算公式为（ ） 。22 2 nei7、总体归模型和样本回归模型总体归模型和样本回归模型？ P238、简述简单线性回归分析中可决系数的定义和性质，以及与线性相关系数的关系。 P429、回归参数 t 检验：线性回归分析参数统计假设 t 检验中，分布的2 )(SEt自由度为（n-2）10、简单线性回归分析进行显著性假设检验，给定显著性水平，简述的含义1)()( 22/2222/2SEtSEtP11、述总体回归方程，

4、和样本回归方程中iiiuXY10iiieXY10的的关系。P29iieu 和12、例题 P55-第三章第三章 多元线性回归多元线性回归1、多元线性回归模型，偏回归系数 P742、多元线性回归参数估计公式为：，写出式各个向量和矩阵的YXX)(X1具体形式。P73、4、具有 k 个解释变量的多元线性回归分析参数统计假设 t 检验中，分布的自由度为（n-k-1） 。jjjj jct5、对元线性回归分析中，可决系数和修正的可决系数大小关系为：（） 。22RR6、多元线性回归分析中，如果解释变量间存在较大的线性相关系数，则可判定他们之间存在（较强的多重共线性） ，反之（不行） 。7、多元线性回归分析中，

5、F 检验和 t 检验的关系是什么，为何进行了 F 检验还要进行 t 检验？8、F 检验的自由度确定？ P8739、例题 P81第四章第四章 多重共线性多重共线性1、什么是多重共线性？完全多重共线性和不完全多重共线性2、如果多元线性回归分析中存在不完全多重共线性，参数估计量的方差（增大），使之假设检验容易作出（错误的）判断。3、多重共线性来源？P107经济变量之间的共同趋势；模型中包含滞后变量；利用截面数据4、多重共线性的检验方法？P1125、多重共线性主要的修正方法？ P115第五章第五章 异方差异方差1、什么是异方差？ P1302、异方差产生的原因有那些?P131省略了重要的解释变量；模型设

6、定误差；测量误差的变化；截面数据中总体各单位的差异。 3、异方差的影响：P132存在异方差时 OLS 参数估计仍具有（无偏性） ，不具有（最小方差性） 。4、修正方法：P138线性回归存在异方差情况下补救的一般方法有：对模型变换、 （加权最小二乘法）和模型的对数变化法。-第六章第六章 自相关自相关1、什么是自相关 P1582、随机干扰项存在一阶自相关，那么随机干扰项均值和方差tttvuu1tu满足（无偏、同方差）假设。P1613、自相关的来源和后果 P161,159来源：1）模型的数学形式设定不妥；2）经济系统惯性；3）模型中省略了重要的变量；4）经济效果的滞后性；5）数据处理、合并环节的影响

7、4后果： 1）回归参数无偏，2）非最小方差，方差被低估；3）误差 u 的方差低估；4）t 检验被高估，预测区间不可靠。4、检验自相关的常用方法 DW 方法，检验参数的取值范围为（）,40 DW给出临界值，判定不存在自相关的区间为（）LUdd ,UUdDWd4第七章第七章 分布滞后模型与自相关回归模型分布滞后模型与自相关回归模型1、什么是滞后现象，什么是滞后变量？。2、滞后效应产生的原因。P1843、分布滞后模型类型，有限分布滞后模型。4、分布滞后模型的主要求解方法。P1875、简述库伊克模型。P1926、什么是工具变量法。P198第八章第八章 虚拟变量回归虚拟变量回归1、什么是虚拟变量 P21

8、72、若定性因素有 m 个互斥的类型，在有截距的模型中需要引入（m-1）个虚拟变量。3、虚拟变量的取值规则为：（0 代表基础类型，1 代表与基础类型相对比的类） 。4、虚拟变量的作用？属性因素的代表；非精确计量的数量因素代表；偶然因素或政策因素的代表；季节性代表和分段回归研究斜率解决截距的变化？5、对于一个回归模型，如果希望度量方程两个阶段截距的变iiiuXY10化，如何设定虚拟变量，构建模型？如果希望度量方程两个阶段斜率的变化，又如何构建模型。第九章第九章 设定误差与测量误差设定误差与测量误差1、计量经济模型的设定误差包括那些方面，主要来源是什么？P2452、不同的设定误差各主要有哪些后果？

9、P2483、设定误差如何检验。P2514、测量误差如何检验 P2545、设定误差和磁测量误差有何区别？第十章第十章 时间序列计量经济模型时间序列计量经济模型51、何为“伪回归”？P2662、什么是随机过程，什么是时间序列的平稳性？P2673、简述随机序列平稳性检验的单根方法。P2694、简述协整和协整理论的基本思想。P2735、协整概念及其理论有何意义。6、简述协整检验的基本步骤 P275-第十一章第十一章 联立方程联立方程1、什么是内生变量；外生变量？P2902、联立模型的分类：结构模型，简化模型了，递推模型的概念。3、结构模型；结构方程；结构参数；结构参数矩阵4、如何将一般结构模型转化为简化模型？P2945、 恰好识别；过度识别；不可识别？ P298-2996、结构模型参数识别的阶条件；秩条件？P3037、简述判断一个结构方程是否可识别的步骤。8、简述恰好识别方程的参数估计过程。9、简述过度识别方程的二段法估计过程。-